Частная корреляция - раздел Финансы, ЛЕКЦИЯ 1 1. Под редакцией И. И. Елисеевой Эконометрика, М,: Финансы и статистика, -2001 г
Частные Коэффициенты (Или Индексы) Корреляции...
Частные коэффициенты (или индексы) корреляции характеризуют тесноту связи между результатом у и соответствующим фактором xi при устранении влияния других факторов, включенных в уравнение регрессии. Рассчитываются по формуле:
(93)
где R2yx1x2…xp- множественный коэффициент детерминации всего комплекса р факторов с результатом;
R2yx1x2…xi-1 xi+1…xp - тот же показатель детерминации, но без введения в модель фактора xi.
Порядок частного коэффициента корреляции определяется количеством факторов, влияние которых исключается.
Коэффициенты парной корреляции ryxi – называются коэффициентами нулевого порядка; ryxixi+1 – коэффициент частной корреляции первого порядка.
Коэффициенты частной корреляции более высоких порядков можно определить через коэффициенты частной корреляции более низких порядков по рекуррентной формуле:
(94)
При двух факторах и i =1 данная формула примет вид:
(95)
Соответственно при двух факторах и i =2 частный коэффициент корреляции будет рассчитываться по формуле:
(96)
Для уравнения регрессии с тремя факторами частные коэффициенты корреляции определяются на основе частных коэффициентов корреляции первого порядка. Так, по уравнению возможно исчисление трех частных коэффициентов корреляции второго порядка: каждый из которых определяется по рекуррентной формуле.
При исключении влияния факторов х2 и х3:
(97)
При элиминировании влиянии факторов х1 и х3:
(98)
При элиминировании влиянии факторов х1 и х2
При линейной зависимости исследуемых признаков они называются частные коэффициенты корреляции, при нелинейной их взаимосвязи - частные индексы детерминации.
Частные показатели корреляции изменяются в пределах от –1 до +1. Величина множественного коэффициента корреляции всегда больше (или равна) максимального частного коэффициента корреляции.
Сравнение частных коэффициентов корреляции друг с другом позволяет ранжировать факторы по тесноте их связи с результатом. Что позволит их использовать на стадии формирования модели, в частности в процедуре отсева факторов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ... Под редакцией И И Елисеевой Эконометрика М Финансы и статистика г Под редакцией И И Елисеевой Практикум по эконометрике М Финансы и статистика г...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:
Частная корреляция
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Устранение межфакторной корреляции
Существует ряд подходов преодоления сильной межфакторной корреляции:
1. Исключение из модели одного или нескольких факторов.
2. Преобразование факторов, при которо
Расчет коэффициентов эластичности
Для множественного уравнения регрессии рассчитываются средние и частные коэффициенты эластичности.
Средние коэффициенты эластичности для множественной регрессии расс
МНОЖЕСТВЕННАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ И ДЕТЕРМИНАЦИЯ
Для множественной регрессии рассчитываются показатели множественной и частной корреляции.
Показатель множественной корреляции характеризует тесноту связи рассматриваемого н
СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике
Потребность в использовании систем уравнений связано с тем, что при использовании отдельных
Методы оценивания параметров структурной модели
Коэффициенты структурной модели могут быть оценены разными способами в зависимости от вида системы одновременных уравнений.
Наибольшее распространение получили следующ
ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Наиболее широко они используются для построения макроэкономических моделей функционирования экономики той или иной страны.
МОДЕЛИ КЕЙНСА
&nb
Временные ряды в эконометрических исследованиях
основные элементы временного ряда
Можно построить экономическую модель, используя два типа исходных данных:
· Данные, характеризующие совокупность различ
Моделирование тенденции временного ряда
Для выявления основной тенденции (тренда) в уровнях ряда используется аналитический метод выравнивания. Этот способ называют аналитическим выравниванием временного ряда. Данный мет
Моделирование сезонных и циклических колебаний
Существует несколько подходов при моделировании сезонных или циклических колебаний:
· расчет значений сезонной компоненты и построение аддитивной или мультипликативной модели временного ря
Построение аддитивной модели временного ряда
Для расчетов используем данные об объеме выпуска некоторого товара по кварталам за 3 года, представленные в табл. 1.
Анализ величины коэффициентов автокорреляции показал, ч
Построение мультипликативной модели временного ряда
Определим компоненты мультипликативной модели временного ряда, используя данные о поквартальном объеме выработки некоторой продукции за 3 года, использованные для расчета компонент
Прогнозирование по моделям временного ряда
По аддитивной модели
Предположим, по данным примера (табл. 3.1) требуется дать прогноз объема выпуска продукции в течение первого полугодия ближайшег
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Новости и инфо для студентов