Семинар 6

Вопросы для обсуждения:

1. В каких случаях возникает необходимость учета фактора риска?

2. Охарактеризуйте экономическую сущность и виды рисков.

3. Перечислите способы оценки уровня риска?

4. Каким образом осуществляется управление рисками?

5. В чем заключается сущность статистического способа анализа риска?

6. В каких случаях при выборе ценных бумаг для инвестиций применяют коэффициент β?

7. Раскройте принципы формирования инвестиционного портфеля?

8. Каковы критерии эффективности инвестиционных решений?

9. Как определяется потребность в дополнительном финансировании?

10. Каким образом осуществляется управление рисками инвестиционного портфеля?

Тесты:

1. По мере снижения рисков, которые несет на себе ценная бумага:

а) падает ее ликвидность

б) растет ее доходность

в) растет ее ликвидность и падает ее доходность

2. Основными показателями, влияющими на повышение эффективности портфеля ценных бумаг организации, являются:

а) срок вложения

б) доходность

в) ликвидность

г) риск

д) размер вложения

е) все перечисленное выше

3. Риск – это:

а) вероятность наступления события, связанного с возможными финансовыми потерями или другими негативными последствиями

б) результат венчурной деятельности

в) опасность возникновения негативных последствий, связанных с производственной, финансовой и инвестиционной деятельностью

4. Элементами квалификации рисков по уровню финансовых потерь являются:

а) допустимый риск

б) внешний риск

в) налоговый риск

г) простой риск

д) прогнозируемый риск

е) критический риск

ж) катастрофический риск

5. К методам управления рисками относятся:

а) самострахование

б) хеджирование

в) диверсификация

г) сертификация

Задача:

Известно, что при вложении капитала в мероприятие А из 120 случаев прибыль в размере:

1) 12 000 была получена в 50 случаях

2) 20 000 была получена в 40 случаях

3) 25 000 была получена в 30 случаях

Определите среднее ожидаемое значение прибыли и оцените степень риска.