1. С какими критериями можно связывать оценки степеней риска?
2. Чем отличаются риски нечетких и вероятностных событий?
3. В чем экономический смысл минимаксного критерия риска?
4. Перечислите параметрические характеристики вероятностных рисков. Дайте многокритериальную трактовку рисков.
5. Приведите методы скаляризации двухпараметрических характеристик рисков. Объясните их смысл.
6. Объясните смысл диверсификации средств в разные активы. Проведите расчет диверсификации капитала на собственные и заемные средства.
7. Приведите формулу снижения риска для N независимых вкладов.
8. Изобразите уровневые функции полезности Неймана-Монгенштерна и на их основе дайте трактовку трех различных характеров отношения к риску.
9. Дайте определение эффективного или Парето-оптимального решения на примере ожидаемой эффективности и риска смеси.
10. Опишите пошаговую однокритериальную оптимизацию Т. Марковица. Отобразите эффективную траекторию множества допустимых решений. Отобразите графический способ нахождения Парето-оптимального решения.
11. Объясните смысл использования безрискового актива в пошаговой однокритериальной оптимизационной задаче диверсификации.