Словарь основных понятий и сокращений

D – отклонение.

s – среднеквадратичное или стандартное отклонение.

L – векторная характеристика риска.

П– риски-потери.

Pr – риски-вероятности.

K – собственный капитал.

Диверсификация (вложений, капитала) – разделение.

a – доля в общем вложении.

MAR – маржа (выигрыш, прибыль).

L(m, s) – уровневая функцию полезности Неймана-

Моргенштерна.

r – доходность актива.

R_å – эффективность смеси (портфеля ценных бумаг).

MR_å – ожидаемая эффективность смеси.

s_å – ожидаемый риск смеси.

Парето-оптимальное (эффективное) решение – решение,

которое не может быть улучшено сразу по двум

критериям.

 

 

 

Телефон кафедры (факс) – 270-66-00; Email – kit@msta.ru

_______________________________________________________

Краснов Андрей Евгеньевич

Информационные технологии управления рисками

(Модуль 4)

Учебно-практическое пособие

 

Тираж: 150 экз., заказ № ____