Соединить шутки или темы с помощью перехода – это вполне естественное желание. Не делайте этого. Большинство переходов банальны, особенно вот эти:
«Кстати, о...» - Не пытайтесь соединить одну шутку с другой.
«Это напомнило мне о…» - Ужас, как банально.
Между шутками не обязательно должно быть что-то. Если предложение не является частью шутки, значит, оно часть проблемы. Если вам все-таки необходимо как-то перейти от одной шутки к другой, используйте в качестве связки слова-позиции:
"Знаете, что еще очень глупою…?" (Начинайте новую тему.)
"И еще одна странная штука…" (Начинайте новую тему.)