Суть метода: опред-е самого плохого, что может случиться с компанией и какие риски к этому могут привести.
Как правило, для применения метода собираются вместе менеджеры организации и сторонние эксперты. На рабочей сессии они перечисляют максимально возможное количество стрессовых сценариев для организации (пожар, война, рейдерство и т. д.). Далее требуется определить, какие риски к этому приводят и эти риски надо фиксировать, как одни из самых тяжелых.
Обычно применяют 3 подхода при проведений таких сессий:
1) Экстраполируют необычайно редкие события, кот. уже были в прошлом.
2) Генерируют сценарии, которых в прошлом не было, но они возможны. (значительне изменения налогообложения, смена полит режима)
3) Генерируются сценарии на основе слабых мест в корп-ции. соответственно в разработке таких сценариев должны принимать участие опытные менеджеры, привлеченные эксперты. Необходимо получить ответы на вопросы:
- Какой будет ущерб, если произойдет плохое событие?
- Какой размер ущерба будет для нашей компании критическим?
- Какие события должны произойти, чтобы мы потеряли критическую сумму?
Виды стресс-тестов:
А. однофакторные
Б. многофакторные
Б.А. исторические;
Б.Б. наихудшие сценарии;
Б.В. субъективные сценарии;
Б.Г. метод Монте-Карло (осуществление большого количества испытаний - разовых моделирований развития ситуации на рынках с расчетом финансового результата по портфелю);
Б.Д. применение теории экстремальных значений.
24. Математические методы оценки рисков. Основные понятия «теория игр».
1. Использование обычных стат показателей: вер-ти, дисперсии, мат ожидания, коэф-та вариации, закона распред-я случайных величин.