Строится ур-е регрессии: y = f (хj), где:
y – вер-ть невозврата кредита заёмщиком банка;
хj – его колич хар-ки, (разрыв зп, сред доход на члена семьи, размер квартиры)
3. Методы фин математический. (в отношении инновационных проектов)
Осн формула: (рубль сегодня дороже, чем рубль завтра)
Pt = P0 (1+r)t
Pt – сумма денег в руб через период времени t
Р0 – ст-ть денег сейчас
r – если вклад, то это %, если считаем проекты или дисконт, то это период времени
4. Расчёт риска на основе теории полезности.
5. Расчёт риска на рынке цб. Свои методы, чаще всего VaR.
6. Расчёт риска в страховом деле. Актуарная математика.
7. Математич методы, которые непосредственно применяют для расчёта рисков: деревья событий, теория стратег игр.
Конфликтная ситуация возникает при столкновении интересов двух и более участников в процессе их экономического взаимодействия.
Игра - совокупность правил, определяющих возможные действия ее участников.
Стратегия - вариант поведения участника игры. При ограниченном числе стратегий у участников игры, игра называется конечной.
Чистая стратегия - это стратегия, которой все время придерживается игрок в течение игры (вариант поведения все время одинаков).
Смешанная стратегия - набор разных стратегий, которые использует игрок.
Игра двух лиц с нулевой суммой - игра, по окончании которой, алгебраическая сумма выигрышей всех участников равна 0.
Специфика игры с природой.
1. В случае игры с «природой» неопределенность больше, т.к. нет конфликта интересов.
2. Состояние «природы» можно описывать вероятностями, получаемыми из статистики наблюдений или экспертно.
Матрица рисков - это преобразованная платежная матрица. Преобразования осуществляются так:
rij =βj - α ij, где βj - max выигрыш при данном (j-ом) состоянии природы. Дана платежная матрица к ней пристроена еще одна строка, в которой записаны максимальные числа столбцов. Строим матрицу рисков.
Так как βj - max столбца, очевидно, что rij ≥ 0
25. Математические методы оценки рисков. Основные понятия «Деревья решений».
1. Использование обычных стат показателей: вер-ти, дисперсии, мат ожидания, коэф-та вариации, закона распред-я случайных величин.