Строится ур-е регрессии: y = f (хj), где:
y – вер-ть невозврата кредита заёмщиком банка;
хj – его колич хар-ки, (разрыв зп, сред доход на члена семьи, размер квартиры)
3. Методы фин математический. (в отношении инновационных проектов)
Осн формула: (рубль сегодня дороже, чем рубль завтра)
Pt = P0 (1+r)t
Pt – сумма денег в руб через период времени t
Р0 – ст-ть денег сейчас
r – если вклад, то это %, если считаем проекты или дисконт, то это период времени
4. Расчёт риска на основе теории полезности.
5. Расчёт риска на рынке цб. Свои методы, чаще всего VaR.
6. Расчёт риска в страховом деле. Актуарная математика.
7. Математич методы, которые непосредственно применяют для расчёта рисков: деревья событий, теория стратег игр.
Дерево решений – это графическое отображение ситуации, имеющей несколько альтернативных решений. С помощью рассчитанных ожидаемых значений дерево решение позволяет выявить наиболее приемлемое решение для каждого этапа.
Таким образом, дерево решений необходимо использовать с осторожностью, с известной долей здравого смысла, и при этом всегда следует точно указывать, какие были отобраны критерии принятия решения.
На практике при анализе дерева решений часто сталкиваются с трудностью количественной оценки возможных исходов. Субъективные вероятности также могут иметь большие погрешности, и результат решения очень чувствительно реагирует на изменение этих вероятностей. Дерево решений обеспечивает количественную оценку последствий принимаемых решений в соответствии с точностью входных данных.