Выделение наиболее значимых независимых переменных и их комплексов

 

Для того, чтобы определить, какая из независимых переменных или их группа наиболее существенно влияет на зависимую переменную при построении множественной регрессии, нужно в модели, описанные в п.13, внести следующее дополнение. Добавим к числу оптимизируемых коэффициентов двоичные неопределенные переменные , которые могут принимать значения 0 или 1, и в число ограничений на допустимые значения всех оптимизируемых коэффициентов включим следующие:

 

, (5)

 

где - количество независимых переменных, которые мы желаем учитывать при построении регрессии, а «очень большое» число, которое заведомо превосходит возможные значения неопределенных коэффициентов в уравнении регрессии.

Дополненная таким образом оптимизационная задача решается с помощью надстройки «Поиск решения» Excell. Напомним, что при этом нужно не забыть объявить переменные как «двоичные». Тогда при оптимальное решение будет включать лишь одну, наиболее значимую независимую переменную, при - лишь две и т.д. Сопоставляя полученное при этом значение критерия с его значением при учете всех независимых переменных, можно увидеть, насколько учет лишь нескольких из них ухудшает результат.