Реферат Курсовая Конспект
Определение и использование операторов BUY и SELL - раздел Программирование, Глава 4. ...
|
Глава 4.
Определение и использование операторов BUY и SELL.
В любое время пользователь может занять на рынке одну из трех возможных позиций. Это, длинная позиция (Long), короткая позиция (Short) или позиция «вне рынка» (Flat).
Команда с оператором BUY указывает TradeStation занять длинную позицию, купив Х ценных бумаг. В свою очередь, команда с оператором SELL говорит TradeStation занять короткую позицию, продав Х ценных бумаг. Количество ценных бумаг (Х), которые следует купить или продать указываются пользователем. Когда выполняется команда Buy или Sell, возникает открытая позиция (Long или Short). Позицию «вне рынка» (Flat) можно также рассматривать как отсутствие позиции.
Так же в этой главе будут рассмотрены команды выхода из позиции – Exit.
Некоторые системы имеют только команды Buy и команды Sell. Другие могут содержать команды – либо Buy, либо Sell и команду Exit. Некоторые системы содержат и Buy и Sell и Exit команды. Системы, имеющие только команды Buy и Sell, часто называются реверсивными системами.
Команды с операторами BUY и SELL могут быть написаны только внутри Систем, следовательно, их нельзя использовать в Методиках или Функциях.
Синтаксис команды с оператором BUY:
Syntax: Buy [("Signal name")] [Number of Contracts][When] [Extra measure] [Order type];
Syntax: Buy [("Имя сигнала")] [Кол-во контрактов] [Когда] [Доп. мера] [Тип ордера];
Синтаксис команды с оператором SELL:
Syntax: Sell [("Signal name")][Number of Contracts][When] [Extra measure] [Order type];
Syntax: Sell [("Имя сигнала")] [Кол-во контрактов] [Когда] [Доп. мера] [Тип ордера];
Назначение компонента “When” (Когда) при использовании в командах Buy и Sell.
Компонент When (Когда) – это дополнительная часть синтаксиса. Его используют в синтаксисе для того, чтобы команда читалась легче. При желании, его можно совсем опустить. Сам состав команды уже определяет, когда она будет исполняться. Если пользователь решит применять эту дополнительную часть синтаксиса, то она будет выражаться такими словами как Tomorrow (Завтра) или Today (Сегодня).
Назначение компонента “Signal name” (Имя сигнала).
Система может содержать в себе более одной команды Buy или Sell. В этом случае важно знать, по какой именно команде пользователь вошел в рынок или какие команды активизируют сигналы на экране. Для этой цели TradeStation позволяет назначать имя сигнала, которое может содержать до 25 символов. Имя сигнала записывается в круглых скобках сразу после слова Buy или Sell. Текст имени сигнала должен быть заключен в кавычки, например:
Buy("Signal1") .......
Sell("Signal2")........
Имя сигнала – дополнительная часть синтаксиса. Если вы не хотите использовать имя сигнала в Системе, не включайте эту часть синтаксиса с команду.
Каждое имя сигнала должно быть уникальным, т.е. два различных сигнала не могут иметь одинаковые имена. На рисунке ниже приведены примеры написания имен сигналов, которые позволяют пользователю увидеть на графике, какие именно команды активизируются на рынке.
Примеры Имен сигналов.
Определение количества ценных бумаг (контрактов), которые следует купить или продать.
Если количество ценных бумаг (контрактов), которое следует купить или продать, не установлено в правилах Системы, то будут использоваться установки TradeStation по умолчанию (эти установки производятся в TradeStation в окне Format Strategy, на вкладке Costs). В простых системах этих установок по умолчанию может быть достаточно. Однако если пользователь создает более сложные системы, ему может понадобиться изменять количество ценных бумаг (контрактов), которые следует покупать или продавать, в зависимости от типа сигнала, текущего состояния системы, периодов последовательных выигрышей/потерь или других условий.
На рисунке ниже приведен код Системы, устанавливающей количество ценных бумаг (контрактов) для сигналов Buy и Sell.
Пример кода системы с установленным количеством контрактов на покупку и продажу.
Ниже приведен пример кода системы с использованием переменной для определения количества ценных бумаг (контрактов) в торгах. При этом, критерием для определения количества контрактов на сделку, является текущая прибыль торговой системы (NetProfit + PositionProfit) и маржинальные требования на один контракт (MarginPer).
Пример определения кол-ва контрактов на сделку с учетом прибыли и маржи.
Конец главы 4.
– Конец работы –
Используемые теги: определение, использование, операторов, BUY, SELL0.085
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Определение и использование операторов BUY и SELL
Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов