Метод самого быстрого спуска представляет собой градиентный метод, в котором величина шага r[s] выбирается по правилу
F(x[s]–r [s]ÑF(x[s])) = min(F(x[s]–rÑF(x[s])))
где минимум берется по всем r>0.
При некоторых условиях x[s] следует к стационарной точке функции F(x), если s следует к бесконечности.
Программное обеспечение.
Обучающий модуль, с помощью которого задача безусловной оптимизации решается в диалоге с пользователем методом самого быстрого спуска, вызывается из раздела «НЕЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ» главного меню пакета.