Экспоненциальное сглаживание с линейным трендом

(метод Хольта)

7. Выбрать из опции Advanced модель Holt Linear trend (без сезонности). В этой модели трендовый компонент независимо сглаживается с параметром γ (Gamma). Если γ установить равным 0, тогда постоянный наклон будет включен в вычисление сглаженного уровня и прогноза. Если γ установить равным 1, тогда наклон пересчитывается при каждом наблюдении.

8. Вначале установить значения параметров следующими: α = 0,1 и γ = 0,1. Щелкнуть по кнопке Summary: Exponential smoothing. В результате появится таблица с тремя столбцами данных: исходный и сглаженный ряды, а также ряд остатков. Выбрать Review series и в окне Review multiple variables щелкнуть кнопку Plot. Появится график с тремя кривыми, отображающими указанные выше ряды (рис.6).

Рис.6. Результат сглаживания по методу Хольта при

α = 0,1 и γ = 0,1

Повторить эту процедуру сглаживания при α = 0,9 и γ = 0,9. Проанализировать различие в полученных данных и графиках.

Экспоненциальное сглаживание с линейным трендом и сезонностью (метод Винтерса)

9. В этом методе третий параметр δ (Delta) добавляется в модель для сглаживания мультипликативного сезонного компонента. Если δ = 0, то постоянный стабильный сезонный компонент включается при вычислении сглаженных значений и прогноза. При δ = 1 сезонный компонент вычисляется от наблюдения к наблюдению.

Выбрать из опции Advanced модель Winters, отметив ее в соответствующем кружке панели Model.

10.Установить значения параметров следующими: α = 0,1; γ = 0,1; δ =0,1. Щелкнуть по кнопке Summary: Exponential smoothing. В результате появится таблица с четырьмя столбцами данных: исходный и сглаженный ряды, а также ряды остатков и сезонных факторов. Выбрать Review series и в окне Review multiple variables щелкнуть кнопку Plot. Появится график с тремя кривыми, отображающими следующие ряды: исходный, сглаженный и остатков (рис.7).

Рис.7. Результат сглаживания по методу Винтерса при

α = 0,1 ; γ = 0,1; δ =0,1

Изменить значения параметров, приняв их всех равными 0,9. Повторить процедуру сглаживания и проанализировать результаты.