1. Модель задачи линейного программирования. Формы ее записи.
2. Дать определение следующих понятий: план, допустимый план, оптимальный план.
3. Построение исходного опорного плана.
4. Геометрическая интерпретация системы ограничений и целевой функции задачи линейного программирования.
5. Критерии оптимальности допустимого плана, применяемого в симплекс-методе.
6. Алгоритм симплексного метода решения задач линейного программирования.
7. Алгоритм определения разрешающего элемента симплекс-таблицы.
8. Признак неограниченности целевой функции в задаче линейного программирования. Геометрическая интерпретация.
9. М-метод (метод искусственного базиса).
10. Определение двойственной задачи линейного программирования. Понятие симметричной и несимметричной задачи.
11. Понятие двойственных задач. Свойства пары двойственных задач.
12. Экономическая интерпретация переменных прямой и двойственной задач.
13. Первая теорема двойственности.
14. Вторая теорема двойственности.
15. Методы построения опорного плана транспортной задачи (метод северо-западного угла, минимальной стоимости, двойного предпочтения).
16. Невырожденный опорный план транспортной задачи.
17. Транспортная задача открытого и закрытого типов.
18. Критерий оптимальности опорного плана транспортной задачи.
19. Метод потенциалов решения транспортной задачи. Признак оптимальности.
20. Построение цикла перераспределения перевозок метода потенциалов.
21. Ограничения по пропускной способности в транспортной задаче.
22. Переход к новому опорному плану транспортной задачи.
23. Графический метод решения нелинейных задач.
24. Решение задач дробно-линейного программирования.
25. Метод Гомори решения целочисленных задач.
26. Построение дополнительного ограничения по методу Гомори.
27. Задачи дискретного программирования.
28. Метод Лагранжа решения задач нелинейного программирования.
29. Основные понятия теории игр. Стратегия и ход игры. Классификация игр.
30. Игра с седловой точкой. Алгоритм проверки платежной матрицы на наличие седловой точки.
31. Понятие дублирующих и доминирующих стратегий. Способы сокращений размерности платежной матрицы.
32. Аналитическое решение игры с платежной матрицей 2х2. Теорема о размере выигрыша в игре со смешанными стратегиями.
33. Графическое решение игры с матрицей 2х2.
34. Приведение матричной игры к задаче линейного программирования.
35. Типы задач нелинейного программирования.
36. Пример экономической модели задачи нелинейного программирования.
37. Экономические задачи, решаемые методами теории игр.
38. Понятие задач стохастического программирования.
39. Понятие задач динамического программирования.
40. Классификация информационных ситуаций . Какой принцип лежит в основе этой ситуации?
41. Поясните, почему возникает необходимость оценить риск в относительном выражении?
42. Почему возникает целесообразность использования такого показателя оценки риска, как семивариация? Приведите формулу для её вычисления?
43. Показатели риска, которые содержат субъективную составляющую.
44. Эконометрический анализ и его этапы.
45. Простая линейная регрессионная модель.
46. Оценка параметров ПЛРМ (простой линейной регрессионной модели ) по методу наименьших квадратов.
47. Проверка модели на адекватность опытным данным.
48. Нелинейные модели в эконометрии.
49. Многофакторные модели в эконометрии.
50. Понятие мультиколлинеарности.
51. Коэффициент парной корреляции, его свойства.
52. Коэффициент детерминации, его свойства.
53. Оценка дисперсии ошибок однофакторной линейной выборочной модели.
54. Классы нелинейных моделей.
55. Регрессионный анализ в эконометрии.
56. Корреляционный анализ в эконометрии.
57. Общая линейная регрессионная модель.
58. Частная корреляция. Множественная корреляция.
59. Автокорреляция.