При выборе решения из двух крайностей, связанных с пессимистической стратегией по критерию Вальда и чрезмерным оптимизмом по критерию Сэвиджа можно выбрать некоторую промежуточную позицию, граница которой определяется показателем пессимизма-оптимизма g, находящимся в пределах 0 ≤ g ≤ 1. Такой критерий называется критерием Гурвица. Как частный случай при g=1 из него следует максиминный критерий Вальда, а при g=0 – минимаксный критерий Сэвиджа.
В соответствии с критерием Гурвица для каждой стратегии выбирается линейная сумма взвешенных минимального и максимального выигрышей по формуле:
Gi = g * Пmin + (1-g) * Пmax
где Пmin – минимальный размер прибыли (убытков) от спроса (продаж) для каждого объема производства (табл. 6.1);
Пmax – максимальный размер прибыли (убытков) от спроса (продаж) для каждого объема производства (табл. 6.1).
Положим g=0,4 (близкий к оптимистическому критерий) и рассчитаем Gi для трех стратегий Q1, Q2, Q3 по данным табл. 6.1
G1 = 0,4 * (50) + (1-0,4) * 550 = 350 у.е.
G2 = 0,4 * (-50) + (1-0,4) * 950 = 550 у.е.
G3 = 0,4 * (-150) + (1-0,4) * 1350 = 750 у.е.
Затем выбирается такая стратегия, для которой величина Gi получается наибольшей. В нашем примере Gmax = G3, следовательно Qопт = Q3.