Реализация программы в среде Matlab. clear all n3 размерность случайного вектора N100 количество наблюдений объем выборки Urandnn,N генерация случайного вектора covu eyen, n ковариационная матрица covksi 4eyen, n covksi4 2 3 2 9 6 3 6 16 ввод ковариационной матрицы Mksi-10 0 10 ввод матрицы Mksizerosn,1 Azerosn, n проверка размерности и if sizecovksi n sizeMksi n errorРазмерность матрицы сovksi или Mksi не совпадает с n end проверка корректности for i1n, if detcovksi1i,1i 0 errorМатрица сovksi не положительно определенна end end вычисление элементов матрицы for i1n, for j1i, sum0 for k1j-1, sumsumAi, kAj, kcovuk, k end if ij Ai, jsqrtcovksii, j-sumcovuj, j else Ai, jcovksii, j-sumAj, jcovuj, j end end end построение случайного вектора for i1N, ksi, iAU,iMksi end транспонирование матрицы случайных векторов ksitksi вывод транспонированной матрицы в файл out.txt save out.txt ksit ASCII dispМатрица преобразований A A dispВыборка входных векторов U U dispВыходные векторы ksi ksi dispИсходн. матрица covksi covksi построение выборочной ковариационной матрицы dispВыборочн. ков. матрица covksi testcovksicovksit проверка правильности преобразований dispМатрица covksi проверка правильности преобразований AcovuA построение гистограмм для входных и выходных векторов figure1 histU,20 xlabelИнтервалы ylabelsprintfКоличество из g,N figure2 histksi,50 xlabelИнтервалы ylabelsprintfКоличество из g,Nfigure1 7. Примеры работы программы. 1. Входные данные размерность вектора, объем выборки Гистограмма нормального распределения всех координат Гистограмма распределения всех координат 2. Входные данные размерность вектора, объем выборки Выходные данные , Как видно из полученных данных объем выборки недостаточен для оценки с помощью выборочной ковариационной матрицы полученного закона распределения координат, так как ковариационная матрица измерений значительно отличается от заданной.
Поэтому увеличим объем выборки. Гистограмма распределения координат для выборки Гистограмма распределения координат для выборки 3. Входные данные размерность вектора, объем выборки Выходные данные , C увеличением объема выборок до элементы выборочной ковариационной матрицы отличаются от желаемых не более чем на 5. Гистограмма распределения координат для выборки Гистограмма распределения координат для выборки