рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Сумма весов равна

Сумма весов равна - раздел Математика, ЭКОНОМЕТРИЯ Доказательство: Т.к. ...

Доказательство:

Т.к. зависят только от p и m, то можно записать так: пусть для любого t. Нужны уравнения с нечетными степенями t, тогда система (3) преобразуется следующим образом:

, значит , следовательно - это мы доказали в частном случае.

2.

Это следует из того, что они получаются как функции сумм: , которые сами симметричны.

3. Для полиномов четного порядка (р=2k) формулы будут теже самые, что и для полиномов нечетного порядка (p=2k+1). Пусть p=2k+1, тогда матрица коэффициентов системы (3) при неизвестных параметрах будет выглядеть следующим образом:

 

 

Для нахождения нам нужно рассмотреть уравнение с четными степенями t(1-e, 3-e,…). Сумма с нечетными степенями t всегда равна нулю. Последняя строка не будет участвовать.

Формулы не позволяют вычислить значение тренда для первых m и последних m точек. Хотя в начале отсутствие этих точек и не страшно, но в конце - нежелательно. Для получения последних m точек надо решить систему (3), но при этом веса для не будут симметричны, т.е. в сумме не равны 1.

Предостережение: сглаживание временного ряда при использовании метода скользящих средних уменьшает значимость случайной составляющей. С другой стороны для чисто случайных последовательностей метод приведет к асциллирующей последовательности. Что это значит? Если при помощи метода изучаются циклические составляющие, то использование этого метода кроме систематических колебаний может привести к получению искусственных колебаний, вызванных этим методом. Это так называемый эффект Слуцкого.

Практические рекомендации: автокорреляционная функция - последовательность значений автокорреляции , которые представляют собой зависимость от величины задержки (величины лага). Это также называется коррелограммой. Как поступают в конкретных случаях: если процесс стационарный, то . Эмпирически считается с использованием двух способов: теоретический коэффициент автокорреляции - , и эмпирический:, где . Иногда в формуле деление осуществляют не на Т, а на (T-k), что предпочтительнее.

При построении эмпирической автокорреляционной функции для обеспечения необходимой точности теоретической автокорреляционной функции как правило используют следующие ограничения для величины задержки k. Величину k ограничивают . Иначе не обеспечивается достаточная надежность.

Как проверить наличие тенденции у ВР?

Тренд средних: критерий проверки существования тенденции:

1. Пусть имеется временной ряд (с возрастающей тенденцией), упорядоченный во времени.

2. Можно упорядочить все по возрастанию .

Сравниваем 1) и 2).

Для чисто случайного процесса и не будут между собой связаны, а при наличии тенденции они коррелируют.

Существует ранговый коэффициент корреляции Спирмена – частный случай парного коэффициента корреляции.

- ранг, присваиваемый наблюдению при новом порядке, таким образом,

коэффициент Спирмена:

- чисто случайных процессов имеет и .

Для больших выборок распределение нормальное: , следовательно, можно использовать критерий Стьюдента.

Выведем и :

,

- последовательность во времени;

- последовательность по возрастанию.

- разница в рангах

Выразим числитель. Для этого:

Отсюда .

 

ЛЕКЦИЯ 2.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ЭКОНОМЕТРИЯ

На сайте allrefs.net читайте: "ЭКОНОМЕТРИЯ"...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Сумма весов равна

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЛЕКЦИЯ 1
Последовательность наблюдений (существенность порядка, в котором следуют эти наблюдения) называется временным рядом (ВР). Временной ряд непрерывный, если

МЕТОД СКОЛЬЗЯЩИХ (подвижных) СРЕДНИХ.
  При выборе полинома высоких степеней имеем риск “качнуть хвост”.

ОЦЕНКА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ФУКЦИИ
  Логистической кривой иногда пользуются для представления роста населения. В эконометрии ее можно часто рассматривать как тенденцию экономических временных рядов, связанных с населен

СТАЦИОНАРНЫЕ МОДЕЛИ
  Некоторые простые операторы. Оператор сдвига назад B рассматривается как ,

МОДЕЛЬ АВТОРЕГРЕССИИ
  В этой модели текущее значение процесса выражается как конечная линейная совокупность предыдущих значений процесса и импульса

МОДЕЛИ СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО
  Модель авторегрессии (2) выражает отклонение процесса в виде конечной взвешенной суммы p пред

АВТОРЕГРЕССИОННЫЙ ПРОЦЕСС ПЕРВОГО ПОРЯДКА
(14) или ПРОЦЕСС МАРКОВА

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги