Реферат Курсовая Конспект
АВТОРЕГРЕССИОННЫЙ ПРОЦЕСС ПЕРВОГО ПОРЯДКА - раздел Математика, ЭКОНОМЕТРИЯ ...
|
(14)
или ПРОЦЕСС МАРКОВА
,т.к.
(15)
то рассмотрение такого процесса будет равно
с
(16)
Тогда, (17) и рассеяние не будет отрицательным или бесконечным, если .
Автоковариации порядка L равны:
(18)
для больших t: (19)
Наконец, для лага L коэффициент автокорреляции , определяемый между рядами и равен:
(20)
и для очень больших t:
(21)
Для 0<a<1 коррелограмма, или графическое изображение коэффициента автокорреляции, имеет форму показательной функции в виде убывающей кривой.
Для -1<a<0 - форму затухающей синусоидальной функции (знакопеременной экспоненты).
– Конец работы –
Эта тема принадлежит разделу:
На сайте allrefs.net читайте: "ЭКОНОМЕТРИЯ"...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: АВТОРЕГРЕССИОННЫЙ ПРОЦЕСС ПЕРВОГО ПОРЯДКА
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов