рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

АВТОРЕГРЕССИОННЫЙ ПРОЦЕСС ПЕРВОГО ПОРЯДКА

АВТОРЕГРЕССИОННЫЙ ПРОЦЕСС ПЕРВОГО ПОРЯДКА - раздел Математика, ЭКОНОМЕТРИЯ ...

(14)

или ПРОЦЕСС МАРКОВА

,т.к.

(15)

то рассмотрение такого процесса будет равно

с

(16)

Тогда, (17) и рассеяние не будет отрицательным или бесконечным, если .

Автоковариации порядка L равны:

(18)

для больших t: (19)

Наконец, для лага L коэффициент автокорреляции , определяемый между рядами и равен:

(20)

и для очень больших t:

(21)

Для 0<a<1 коррелограмма, или графическое изображение коэффициента автокорреляции, имеет форму показательной функции в виде убывающей кривой.

Для -1<a<0 - форму затухающей синусоидальной функции (знакопеременной экспоненты).

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ЭКОНОМЕТРИЯ

На сайте allrefs.net читайте: "ЭКОНОМЕТРИЯ"...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: АВТОРЕГРЕССИОННЫЙ ПРОЦЕСС ПЕРВОГО ПОРЯДКА

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЛЕКЦИЯ 1
Последовательность наблюдений (существенность порядка, в котором следуют эти наблюдения) называется временным рядом (ВР). Временной ряд непрерывный, если

МЕТОД СКОЛЬЗЯЩИХ (подвижных) СРЕДНИХ.
  При выборе полинома высоких степеней имеем риск “качнуть хвост”.

Сумма весов равна
Доказательство: Т.к. зависят только от p и m, то можно записать так: пусть

ОЦЕНКА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ФУКЦИИ
  Логистической кривой иногда пользуются для представления роста населения. В эконометрии ее можно часто рассматривать как тенденцию экономических временных рядов, связанных с населен

СТАЦИОНАРНЫЕ МОДЕЛИ
  Некоторые простые операторы. Оператор сдвига назад B рассматривается как ,

МОДЕЛЬ АВТОРЕГРЕССИИ
  В этой модели текущее значение процесса выражается как конечная линейная совокупность предыдущих значений процесса и импульса

МОДЕЛИ СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО
  Модель авторегрессии (2) выражает отклонение процесса в виде конечной взвешенной суммы p пред

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги