АВТОРЕГРЕССИОННЫЙ ПРОЦЕСС ПЕРВОГО ПОРЯДКА

(14)

или ПРОЦЕСС МАРКОВА

,т.к.

(15)

то рассмотрение такого процесса будет равно

с

(16)

Тогда, (17) и рассеяние не будет отрицательным или бесконечным, если .

Автоковариации порядка L равны:

(18)

для больших t: (19)

Наконец, для лага L коэффициент автокорреляции , определяемый между рядами и равен:

(20)

и для очень больших t:

(21)

Для 0<a<1 коррелограмма, или графическое изображение коэффициента автокорреляции, имеет форму показательной функции в виде убывающей кривой.

Для -1<a<0 - форму затухающей синусоидальной функции (знакопеременной экспоненты).