Реферат Курсовая Конспект
Спектральный анализ динамики кросс-курса EUR/USD с применением экспоненциального сглаживания - Курсовая Работа, раздел Математика, КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) ЗАЩИЩЕНА С ОЦЕНКОЙ Преобразуем Наши Исходные Данные, Проведем Простое Экспоненциальное Сглаживан...
|
Преобразуем наши исходные данные, проведем простое экспоненциальное сглаживание.
Анализ ---углубленные методы анализа ---временные ряды и прогнозирование ---
В появившемся окне анализ временных рядов нажать – ОК(преобразования, авто- и кросскорреляции, графики)
Рис 1. окно преобразование переменных
В закладке сглаживание выберем простое экспоненциальное сглаживание при α=0,1
Простое экспоненциальное сглаживание.Здесь более старым наблюдениям приписываются экспоненциально убывающие веса. Точная формула простого экспоненциального сглаживания следующая:
St = a*Xt+(1-a)*St-1
где St - это значение преобразованного ряда в момент t, St-1 - значение преобразованного ряда в момент t-1, Xt - значение преобразованного ряда в момент t, и a (альфа) - константа (0<a<1). Очевидно, результат зависит от параметра a. Если a равно 1, то предыдущие наблюдения полностью игнорируются. Если a равно 0, то игнорируются текущие наблюдения. Значения a между 0, 1 дают промежуточные результаты.
Рис 2. График сглаженной переменной
Далее проведем спектральный анализ
Нажимаем отмену в окне преобразование переменной
Далее в окне анализ временных рядов нажать – Фурье(спектральный) анализ
Рис 3.Диалоговое окно спектрального анализа
Далее нажать OK (Одномерный анализ Фурье) для вызова диалогового окна результаты спектрального ряда Фурье.
Рис.4 Окно результатов спектрального анализа временного ряда
В верхней части диалогового окна показывает некоторые итоговые статистики ряда. Он также показывает пять наибольших пиков периодограммы (по частоте). Наибольших три пика на частотах 0.0034, 0.0068 и 0.0137. Эта информация часто полезна при анализе очень больших рядов (например, с более чем 100,000 наблюдениями), которые непросто оказать на одном графике. В этом случае, однако, легко увидеть значения периодограммы; щелкнув кнопку Периодограмма в разделе Периодограмма и графики спектральной плотности.
Рис.5 Периодограмма ряда
На графике периодограммы видны два четких пика. Максимальный - на частоте примерно 0.003.
нажмем кнопку Спектральная плотность при включенной закладке Просмотр и график.
Рис.6 Спектральная плотность
Рис. 7 гистограмма значений спектральной плотности
Рис 8 Попадание в промежуток +/- 3 сигма.
– Конец работы –
Эта тема принадлежит разделу:
На сайте allrefs.net читайте: "КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) ЗАЩИЩЕНА С ОЦЕНКОЙ"
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Спектральный анализ динамики кросс-курса EUR/USD с применением экспоненциального сглаживания
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов