Найдем матрицы корреляции и ковариации для исходных показателей и рассчитаем собственные числа.

No. of active vars: 5 No. of supplementary vars: 0

No. of active cases: 52 No. of supplementary cases: 0

Собственные: 2,55345 1,34507 0,553496 0,381428 0,166558

Матрицы корреляции и ковариации совпадают, так как считаем вектор Х^* - вектором нормированных признаков.

L₁=2,55345

L₂=1,34507

L₃=0,553496

L₄=0,381428

L₅=0,166558

Получим матрицу нагрузок, благодаря которой можно каждую переменную выразить через факторы.

Сумма квадратов элементов каждого столбцы равна соответствующему собственному числу.