Виды зависимости между случайными величинами.

1. Функциональная – если каждому значению х соответствует единственное значение y.

2. Статистическая – если каждому значению х соответствует целый ряд распределения значения y (и наоборот). Такая зависимость задается корреляционной таблицей 1.

3. Корреляционная – это функциональная зависимость между значениями одной случайной величины и условными математическими ожиданиями другой случайной величины. Корреляционная зависимость выражается уравнениями регрессии.

Частота или мера корреляционной зависимости определяется корреляционным моментом.

Корреляционный момент это:

(8)

Если случайны величины Х и Y независимы, то корреляционный момент равен 0. обратное неверно.

Если , то случайные величины называются не корреляционными.