Средние квадратические ошибки. - раздел Математика, Математическая статистика Определение: Среднеквадратической Ошибкой Для Выборочной Средней Называется С...
Определение: Среднеквадратической ошибкой для выборочной средней называется среднеквадратическое отклонение выборочной средней.
Обозначение:
(15)
Определение: Среднеквадратической ошибкой для выборочной доли называется среднеквадратическое отклонение выборочной доли.
(16)
В теоремах 1 (для средней) и 2 (для доли) имеются формулы для соответствующих дисперсий (10, 12). Однако каждая из этих формул содержит неизвестные генеральные параметры:
- в формуле 10 неизвестна генеральная дисперсия ;
- в формуле 12 неизвестна генеральная доля р;
поэтому формулы 10 и 12 практически не применяются.
Для того чтобы можно было применять эти формулы на практике, заменяем неизвестные параметры их выборочными оценками:
;
Тогда получим расчетные формулы для средних квадратических ошибок.
Вариационный ряд Х размер обуви х Х рост... Таблица... Можно также рассматривать частости для каждой варианты...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:
Средние квадратические ошибки.
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Точечные оценки.
Характеристики генеральной совокупности называются неизвестными параметрами.
Обозначение: θ (тэта).
Определение: Оценкой неизвестного параметра θ называется случайная ве
Теоремы об оценках.
Теорема 1:Для повторной и бесповторной выборок при достаточно большом объеме выборки n выборочное среднее является случайной величиной распределенной по нормальному закону со следу
Требования к оценкам.
Пусть случайная величина Х является оценкой неизвестного параметра θ:
1. Оценка называется несмещенной, если математическое ожидание оценки совпадает с оцениваемыми параметрами, т.е.:
Интервальное оценивание.
Заменяя неизвестный параметр θ его оценкой Х, мы допускаем некоторую ошибку ∆, т.е. .
ͧ
Критерии согласия.
В некоторых случаях нас интересует неизвестный закон распределения изученного признака Х во всей генеральной совокупности. В этом случае информация о законе распределения поступает с помощью выборк
Критерий согласия Пирсона (критерий согласия (хи)).
Пусть закон распределения случайной величины Х во всей генеральной совокупности неизвестен. Образована выборка объема n. По результатам выборки получено значение
Двумерная случайная величина.
Двумерной случайной величиной называется упорядоченная пара случайных величин .
Каждое значение двумер
Условные математические ожидания.
Если построить условное распределение, т.е. ряд распределения одной случайной величины при фиксированном значении другой случайной величины, то можно для каждого из условных распределений посчитать
Виды зависимости между случайными величинами.
1. Функциональная – если каждому значению х соответствует единственное значение y.
2. Статистическая – если каждому значению х соответствует целый ряд распределения значения y (и наоборот)
Линейная регрессия.
Если уравнение регрессии является линейным, то говорят, что между x и y существует линейная корреляционная зависимость.
Линейная корреляционная зависимость задается следующими уравнениями
Свойства коэффициентов регрессии.
1. коэффициенты регрессии имеют одинаковый знак , совпадающий со знаком μ;
2. коэффициенты регрессии являются угловыми коэффициентами для соответствующих прямых I и II относительно с
Проверка значимости коэффициента корреляции.
Выдвигается гипотеза Н0, которая заключается в том, что между переменными х и y во всей генеральной совокупности не существует линейной корреляции не существует линейной корреляционной з
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Новости и инфо для студентов