Статистические методы исследования экономической конъюнктуры и деловой активности.

Финансово-экономические расчеты (или финансовая математика) – совокупность методов определения изменения стоимости денег, происходящего вследствие их движения в процессе воспроизводства.

Система показателей статисти­ки финансов охватывает практически весь механизм рыночной эко­номики и подразделяется на показатели статистики финансов предприятий и организаций, показатели статистики банковской деятельности, показатели биржевой статистики, показатели статистики страхования.

Показатели статистики финансов предприятий и организаций от­ражают их финансовое положение. К ним относятся такие показатели, как прибыль, рентабельность, наличие оборотных средств и их обора­чиваемость, суммарная задолженность по обязательствам, дебитор­ская, кредиторская, просроченная задолженности, ликвидность и др.

Показателями статистики банковской деятельности являются число вкладов, общая сумма вкладов и средний размер их. Значитель­ное место в этой группе занимают показатели остатка вкладов на душу населения, средний срок хранения вкладного рубля, средний срок хранения вклада, коэффициенты прилива и оседания вкладов. Из­вестный интерес представляют характеристики просроченной задол­женности, средние показатели срока кредита, числа оборотов всех ссуд за период, остатки задолженности по всем ссудам.

В систему показателей статистики страхования входят, прежде всего, показатели таблиц смертности, отражающие среднюю продол­жительность жизни различных групп населения, вероятность дожития до определенного возраста, вероятность смерти в определенном воз­расте и являющиеся основой для расчета тарифных ставок по всем видам страхования жизни. К этому разделу относятся также показатели статистики несчастных случаев и катастроф.

Рыночная конъюнктура – конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке в данный момент или ограниченный отрезок времени. Существует несколько иное понятие рыночной конъюнктуры – это совокупность условий, определяющих рыночную ситуацию.

Система показателей конъюнктуры рынка:

1. Показатели, связанные с предложением товара:

· объем предложения;

· структура предложения;

· динамика предложения;

· эластичность предложения.

2. Показатели, характеризующие спрос:

· структура спроса по разным признакам: степень удовлетворения, по месту покупки и т.д.

· потребительский потенциал, т.е. емкость рынка услуг;

· эластичность спроса, используется коэффициент эластичности.

3. Показатели, характеризующие пропорциональность рынка:

· соотношение спроса и предложения;

· структура рынков;

· структура товарооборота;

· структура продавцов по формам собственности;

· доля между оптовыми и розничными продавцами;

· региональность структуры рынка.

4. Показатели тенденции развития рынка:

· темпы роста продаж;

· векторы-параметры объемов продаж;

· параметры трендов товарных запасов и цен;

· тренды инвестиций и прибыли.

5. Показатели колеблемости, устойчивости и цикличности рынка:

· коэффициенты вариации продаж, цен и товарных запасов во времени и пространстве;

· индексы сезонности.

6. Показатели, характеризующие региональные различия:

· региональные вариации по отношению к спросу и предложению;

· региональные вариации уровня спроса;

· региональные вариации динамики основных показателей.

7. Показатели коммерческого риска:

· инвестиционный риск;

· маркетинговый риск;

· риск случайных рыночных колебаний;

8. Показатели деловой активности:

· портфель заказов;

· состав портфеля заказов;

· динамика;

· число, размер, частота, динамика сделок;

· степень загруженности производственных и торговых мощностей.

9. Показатели, характеризующие масштаб монополизации и конкуренции рынка:

· число фирм, их распределение на рынках каждого товара;

· общий объем реализации товара;

· доли государственных предприятий в общем объеме рынка;

· доли малых, средних и крупных фирм в общем объеме рынка.

При качественном анализе ситуации используются такие показатели как сбалансированный рынок, высокая конъюнктура, низкая конъюнктура, резкие колебания цен, дефицит, кризис сбыта.

В качестве инструментов измерения количественной оценки используются так называемые конъюнктурные индикаторы: цены, товарные запасы.

При анализе риска он подразделяется на:

· риски продавца;

· риски покупателя;

· риски инвесторов;

· риски торговцев;

· риски полной или частичной потери вложенных средств;

· риски обанкротиться и быть вытесненным с рынка;

· риски забастовки и т.д.

При анализе пропорциональности развития рынка используется балансовый метод, индексный метод, коэффициент эластичности, трендовая модель, регрессионная модель. Особым показателем пропорциональности является компаративный индекс, позволяющий сравнивать динамические пропорции и являющийся одним из коэффициентов опережения, т.е. это соотношение темпов роста или темпов прироста. Например, отношение индекса продажи продуктов к индексу продажи услуг.

Финансовая статистика предприятий (организаций) изучает состояние, динамику основного и оборотного капитала, эффективность его использования, а также обеспеченность запасами товарно-материальных ценностей в целом, по группам и источникам образования. Деловая активность предприятия в финансовом отношении определяется с помощью показателя общей оборачиваемости капитала:

где В – выручка от реализации продукции; К – капитал предприятия: основной капитал. Общая оборачиваемость может увеличиваться в результате не только ускорения кругооборота имущества предприятия, но и относительного уменьшения капитала в анализируемом периоде, роста цен из-за инфляции.

При анализе динамики показателей конъюнктуры и деловой активности надо выявить тренд и оценить вариацию (колеблемость) относительно тренда. Тренд характеризует тенденцию развития ряда. Выявление тренда называется выравнивание временного ряда. Различают следующие основные методы выравнивания:

1. Метод укрупненного интервала.

2. Метод скользящей средней.

3. Метод аналитического выравнивания (машинный метод).

Денежный рынок – то же самое, что рынок ссудных капиталов, т.е. сфера формирования спроса и предложения на ссудный капитал, а также осуществления самих кредитных операций. Продавцами выступают коммерческие и инвестиционные банки, страховые компании и др., покупателями – государство, промышленные и торговые фирмы, отдельные лица.

Для того. Чтобы оценить динамику и эффективность использования национального богатства, используется система национальных счетов, в которой отражены три метода расчета ВВП:

1. производственный. Все, что производится в стране, называется валовым выпуском. Часть валового выпуска идет на промежуточное потребление, т.е. на производство других товаров. Оставшаяся часть составляет ВВП:

ВВП = ВВ – ПП

2. распределительный. ВВП = з/п + прибыль – (доход + амортизация)

3. метод конечного использования показывает, как используется ВВП: на валовое накопление и потребление. Создание чистых основных фондов – чистое потребление, если еще прибавляется амортизация – то получается валовое накопление.

В модели межотраслевого баланса по строке имеет место использование, по столбцу – ресурсы. Итого и по столбцу и по строке – валовой выпуск .

Динамическая модель получается из статической путем детализации уравнения строки, позволяющего отразить метод конечного использования ВВП: потребление и накопление.

- конечное потребление или доля конечной продукции идущей на потребление;

- доля конечной продукции идущей на накопление;

- прирост валового выпуска;

- коэффициент капитальных вложений, который показывает, сколько продукции - той отрасли требуется вложить в -тую в качестве капитальных вложений для увеличения объема производства в -той отрасли на единицу.

Математическая модель строки имеет вид:

Уравнение в матричной форме:

где t – момент временного ряда.