Непосредственное коррелирование временных рядов. Колебания временных рядов часто бывают взаимообусловленны. Так, например, временной ряд выпуска продукции на данном предприятии можно считать обусловленным влиянием двух факторов — стоимости производственных фондов и численности работающих, которые также изменяются во времени.
При определении коэффициентов корреляции признаков в подобных случаях необходимо помнить, что на полученные результаты оказывают влияние учитываемые в расчетах тренды временных рядов.
Изменение уровня одного ряда может вызвать изменение уровней другого через некоторый промежуток (лаг), поэтому важно оценить этот лаг и коррелировать ряды с его учетом. Оценка лага может быть произведена с помощью взаимокорреляционной функции , которая представляет собой ряд коэффициентов корреляции между уровнями коррелируемых рядов, сдвинутыми относительно друг друга на интервалов. Максимум значения определяет величину лага.
Коррелирование остатков временных рядов. Ввиду того, что непосредственное коррелирование временных рядов связано с искажениями, прибегают к корреляции их остатков. Пусть тренды рядов представлены аналитическим способом, тогда значения их остатков выразятся как:
Полученное значение коэффициента корреляции признаков, исчисленное по остаткам.
(27)
дает неискаженное представление о степени тесноты их связи.
Коррелирование временных рядов с включением времени в качестве фактора. Эффект устранения влияния тренда временных рядов может быть достигнут включением фактора времени непосредственно в уравнение регрессии.
Основная литература : 1 [445-516], 4 [22-31]