Ряды относительных величин

В экономической практике очень широко используют ряды относительных величин. Практически любой первоначальный ряд динамики можно преобразовать в ряд относительных величин. По сути преобразование означает замену абсолютных показателей ряда относительными величинами динамики.

 

52. Как исчисляется средний уровень для различных рядов?

Средний уровень в интервальных рядах динамики ( ) исчисляется по формуле средней арифметической простой:

 

В моментных рядах динамики с равными интервалами времени средний уровень ряда исчисляется по формуле средней хронологической:

 

Средний уровень в производных рядах средних величин рассчитывается по формуле средней арифметичекой простой:

53. Какие основные показатели рассчитываются для анализа динамических рядов?

Для анализа динамических рядов в статистике используются такие показатели:

1) уровнем ряда является абсолютная величина каждого члена динамического ряда. Все уровни ряда характеризуют его динамику. Различают начальный, конечный и средний уровни ряда. Начальный уровень – величина первого члена ряда. Конечный уровень – величина последнего члена ряда, средний уровень – средняя из всех значений динамического ряда;

2) абсолютный прирост – характеризует размер увеличения или уменьшения изучаемого явления за определенный период времени, определяется как разность между данным уровнем и предыдущим или первоначальным. Уровень, который сравнивается, называется текущим, а уровень, с которым делается сопоставление, именуется базисным, так как он является базой для сравнения. Если каждый уровень ряда сравнивается с предыдущим, то получают цепные показатели, а если все уровни ряда сравниваются с одним и тем же первоначальным уровнем, то полученные показатели называются базисными;

3) темп роста характеризует отношение данного уровня статистического процесса к предыдущему или начальному, выраженное в процентах. Темпы роста, вычисленные как отношение данного уровня к предыдущему, называются цепными, а к начальному – базисными;

4) если у темпов роста база сравнения принимается за 1, то полученные статистические показатели называются коэффициентами роста;

5) темпом прироста называется отношение абсолютного прироста к предыдущему или начальному уровню, выраженное в процентах. Темп прироста можно рассчитать по данным о темпе роста;

6) средний темп (коэффициент) роста определяется по формуле средней геометрической;

7) коэффициент опережения – это отношение базисных темпов роста двух динамических рядов за одинаковые отрезки времени;

8) интерполяция – способ определения неизвестных промежуточных значений динамического ряда.

Интерполяция заключается по существу в приближенном отражении сложившейся закономерности внутри определенного отрезка времени – в отличие от экстраполяции, которая требует выхода за пределы этого отрезка времени;

9) экстраполяция – метод определения количественных характеристик для совокупностей и явлений, не подвергшихся наблюдению, путем распространения на них результатов, полученных из наблюдения над аналогичными совокупностями за прошедшее время, на будущее и т. д.

Характеристика обобщающих индивидуальных абсолютных приростов ряда динамики называется средним абсолютным приростом.

54. Каковы принципиальные различия в расчете среднего темпа роста по средней геометрической и так называемой средней параболической?

Не знаю

55. Чем вызывается необходимость обработки динамических рядов?

обработка и расчет основных показателей динамических рядов, необходимые для анализа информации о рынке

56. Какие существуют способы обработки динам рядов?

Выделяют три основных способа обработки динамического ряда:

а) укрупнение интервалов динамического ряда и расчет средних для каждого укрупненного интервала;

б) метод скользящей средней

в) Выравнивание по аналитическим формулам

57. Как измеряются сезонные колебания в динамических рядах?

Для измерения сезонных колебаний статистикой предложе­ны различные методы. Наиболее простые и часто употребляемые из них:

1. метод абсолютных разностей;

2. метод относительных разностей;

3. построение индексов сезонности.

 

58. Определите понятие автокорреляция в рядах динамики. Как она измеряется?

Зависимость между последовательными (соседними) уровнями ряда динамики называется в статистике автокорреляцией.

Измерить автокорреляцию между уровнями ряда можно с помощью коэффициента автокорреляции г , исчисляемого по формуле парного линейного коэффициента корреляции

ху - ху

г =

G-G,

Коэффициент автокорреляции га можно рассчитывать либо между соседними уровнями, либо между уровнями, сдвинутыми на любое число единиц времени т. Этот сдвиг, именуемый временным лагом, определяет порядок коэффициента автокорреляции: 1-го порядка при т-1, т.е. между соседними уровнями; 2-го порядка при т = 2, т.е. при сдвиге уровней на два периода, и т.д.

59. В чем особенности и проблемы корреляции рядов динамики?

 

60. Как рассчитывается критерий Дурбина-Ватсона и что она определяется?

 

Согласно (2.3.1) величина d есть отношение суммы квадратов разностей последовательных значений остатков к остаточной сумме квадратов по модели регрессии. Значение критерия Дарбина – Уотсона указывается наряду с коэффициентом детерминации, значениями t- и F-критериев.

Коэффициент автокорреляции остатков первого порядка определяется как

 

где

(2.3.2)

Между критерием Дарбина–Уотсона и коэффициентом автокорреляции остатков первого порядка имеет место следующее соотношение:

 

Таким образом, если в остатках существует полная положительная автокорреляция и = 1, то d = 0. Если в остатках полная отрицательная автокорреляция, то = – 1 и, следовательно, d = 4. Если автокорреляция остатков отсутствует, то = 0 и d = 2. Следовательно, 0 < d < 4. .

 

 

61) Индивидуальные индексы характеризуют изменение отдельного элемента сложной совокупности.

Общий (сводный) индекс (I) характеризует изменение по всей совокупности элементов сложного явления

 

62)Общие индексы могут быть построены как агрегатные или как ср. из индивидуальных.

Агрегатные индексы:

Построение агрегатных индексов сводится к тому что с помощью опред. Соизмерителей выражается итоговые величины сложной совокупности в отчет. и баз. периодах ,а затем 1 сопоставляется со 2-м.