рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Раздел Математика
/
Выборочное наблюдение.

Реферат Курсовая Конспект

Выберите учебное заведение

Выборочное наблюдение.

Выборочное наблюдение. - раздел Математика, КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЭКОНОМЕТРИКЕ Генеральной СовокупностьюНазывается Множество Всех Возможных...

Генеральной совокупностьюназывается множество всех возможных значений или реализаций исследуемой СВ Х при данном реальном комплексе условий.

Выборкой(выборочной совокупностью) называют часть генеральной совокупности, отобранную для изучения.

Число элементов рассматриваемой совокупности называется ее объемом.

Изучение всей генеральной совокупности во многих случаях либо невозможно, либо нецелесообразно в силу больших материальных затрат.

Задачей статистического описания выборки является получение такого ее представления, которое позволит наглядно выявить вероятностные характеристики. Для этого применяются различные формы упорядочения данных в выборке – по возрастанию, по совпадающим значениям, по интервалам и т.п.

При анализе какого-то конкретного показателя в фиксированный момент времени (либо без учета фактора времени) наблюдаемые значения обычно упорядочивают по неубыванию:

Разность между максимальными и минимальными значениями СВ называется размахом выборки.

Пусть количество различных значений в выборке равно Значение называется вариантами.

Если значение встретилось в выборке раз, то число называется частотой значения , а величина относительной частотой значения .Тогда наблюдаемые значения можно сгруппировать в статистический ряд:

По статистическому ряду можно построить эмпирическую функцию распределения

(1)

где число значений случайной величины меньших, чем

объем выборки.

По определению обладает следующими свойствами:

2. Для любых

3. при при

Эмпирическая функция распределения является оценкой функции распределения которая в этом случае называется теоретической функцией распределения.

Развернуть

Открыть в широком формате

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЭКОНОМЕТРИКЕ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ... ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ... Кафедра статистики и эконометрики...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Выборочное наблюдение.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Зависимые и независимые события
События А, В называются независимыми, если вероятности каждого из них не зависит от того, произошло или нет другое событие. Вероятности независимых событий называются без

Дискретная случайная величина
Наиболее полным, исчерпывающим описанием дискретной СВявляется ее закон распределения.Законом распределения случайной величины называется всякое соотношение, устан

Непрерывная случайная величина
Для непрерывной СВ нельзя определить вероятность того, что она примет некоторое конкретное значение (точечную вероятность). Так как в любом интервале содержится бесконечное число значений, то вероя

Взаимосвязь случайных величин.
Многие экономические показатели определяются несколькими числами, являясь многомерными СВ. Упорядоченный набор Х=(Х1, Х2, …, Хn) случайных в

Вычисление выборочных характеристик.
Для любой СВ Х кроме определения ее функции распределения желательно указать числовые характеристики, важнейшими из которых является: - математическое ожидание; - дисперсия

Нормальное распределение
Нормальное распределение (распределение Гаусса) является предельным случаем почти всех реальных распределений вероятности. Поэтому оно используется в очень большом числе реальных приложений теории

Распределение Стьюдента
Пусть СВ U ~ N (0,1), СВ V – независимая от U величина, распределенная по закону χ2 с n степенями свободы. Тогда величина

Распределение Фишера
Пусть V и W – независимые СВ, распределенные по закону χ2 со степенями свободы v1 = m и v2 = n соответственно. Тогда величина

Точечные оценки и их свойства.
Пусть оценивается некоторый параметр наблюдаемой СВ

Состоятельность.
Оценка называется несмещенной оценкой параметра , если ее математи

Свойства выборочных оценок.
На начальном этапе в качестве оценки той или иной числовой характеристики (математического ожидания, дисперсии и т.п.) берется выборочная числовая характеристика. Затем, исследуя эту оценку, ее уто

III. Доверительный интервал для дисперсии нормальной СВ.
Пусть Х ~ N (m, σ2) причем и - неизвестны. Пусть для оценки

Критерии проверки. Критическая область.
Проверку статистической гипотезы осуществляют на основании данных выборки.Для этого используют специально подобранную СВ (статистику, критерий), точное или приближенное значение которой известно. Э