Основні поняття і сутність цілочислового програмування
Основні поняття і сутність цілочислового програмування - раздел Математика, З ДИСЦИПЛІНИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ Цілочислове Програмування – Це Різновид Задач Лінійного Програмування,...
Цілочислове програмування – це різновид задач лінійного програмування, в якому змінні та отримані результати повинні бути цілими числами.
Задачі цілочислового програмування можуть бути лінійними, якщо обмеження і цільова функція задачі є лінійною залежністю, або нелінійними – якщо залежності будуть мати нелінійну форму.
Слід вказати, що широке використання задач цілочислового програмування в економічних дослідженнях полягає в тому, що необхідно отримувати цілочислове рішення. Цілочислове програмування виникло в 50-60-ті роки 20 століття на основі робіт Дж. Данцига і Р. Гомори.
Задача цілочислового програмування записується так :
, (5.1)
за умов того, що хі є цілим числом і позитивним.
Для знаходження оптимального вирішення цілочислових задач застосовують відповідні методи. Найпростішим методом вирішення цілочислової задачі є знаходження її оптимального роз в'язку як задачі, що має лише неперервні змінні, з подальші округленням останніх.
Для знаходження оптимальних планів задач цілочислової програмування застосовують дві основні групи методів:
- методи відтинання;
- комбінаторні методи.
Основою методів відтинання є ідея поступового «звуження» області допустимих напрямів вирішення задачі. Пошук цілочислового оптимального вирішення задачі починається з розв'язування задачі з так званими послабленими обмеженнями, тобто без урахування вимог цілочисленності змінних. Далі введенням у модель спеціальних додаткових обмежень, що враховують цілочисленність змінних, багатокутник допустимих рішень послабленої задачі поступово зменшується до отримання змінних оптимального вирішення до отримання цілочислових значень. До цієї групи належать:
Ø методи розв'язування повністю цілочислових задач (дробовий алгоритм Гомори);
Ø методи розв'язування частково цілочислових задач (другий алгоритм Гомори, або змішаний алгоритм цілочислового програмування).
Комбінаторні методи цілочислової оптимізації базуються на повному переборі всіх допустимих цілочислових рішень, тобто вони реалізують процедуру цілеспрямованого перебору, під час якої розглядається лише частина розв’язків (досить невелика), а решта враховується одним зі спеціальних методів. Найпоширенішим у цій групі методів є метод віток і меж.
Рекомендації по формулюванню і вирішенню задач цілочислового програмування:
1. Кількість цілочисельних змінних зменшувати наскільки можливо. Наприклад, цілочисельні змінні, значення яких повинно бути не менше 20, можна розглядати як безперервні.
2. На відміну від загальних задач лінійного програмування, додавання нових обмежень, особливо включених цілочисельних змінних, звичайно зменшують час вирішення задач цілочислового програмування.
3. Якщо немає необхідності в знаходженні точного оптимального цілочисельного рішення, відмінного від безперервного рішення, наприклад, 3%. Тоді реалізацію методу гілок і меж для задачі максимізації можна закінчувати, якщо відношення різниці між верхньої і нижньої меж до верхньої межі менше 0,03.
Випадкові події і величини, їх числові характеристики
З позиції теорії пізнання спостережувані в природі й суспільстві явища можна підрозділити на наступні види:
- достовірні (визначені), які обов'язково відбудуться, якщо буде
Закони розподілу випадкової величини
Законом розподілу випадкової величини називається співвідношення, що встановлює зв'язок між можливими значеннями випадкової величини і відповідними їм ймовірностями.
Найпро
Статистичні гіпотези та їх перевірка
При вибіркових обстеженнях допускаються різного роду похибки, при цьому розрізняють грубі, систематичні й випадкові помилки.
Грубі помилки за абсолютними величинами значно відрізняються ві
Сутність економіко-математичних моделей оптимізації
На якому рівні не знаходилося суспільне виробництво, які великі не були трудові, матеріальні й фінансові ресурси, перед господарськими керівниками завжди стоїть завдання найкращого
Загальна характеристика задач математичного програмування
Математичне програмування відіграє винятково важливу роль у підготовці фахівців економічного профілю. Використання математичних методів економічній діяльності дозволяє вирішувати оп
Види економіко-математичних моделей оптимізації
При здійсненні господарської діяльності підприємством можуть бути сформовані наступні види економіко-математичних моделей оптимізації:
1. Економіко-математичні моделі оптимізації випуску п
Сутність і методи лінійного програмування
Лінійне програмування використовує математичний інструментарій, який базується на теорії і методах вирішення задач про екстремуми лінійних функцій, що задаються системами лінійних р
Аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач
Аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач спрямований на прийняття оптимального рішення. Лінійна оптимізаційна модель включає систему обмежень, цільову функцію, області допустимих рішень, критер
Алгоритм розв’язування задач цілочислового програмування
Алгоритм розв’язування задач цілочислового програмування наступний:
1. Розв'язується задача лінійного програмування без обмежень на цілочисельність, наприклад, симплекс-методом.
Метод Гомори
Перший алгоритм Р. Гомори полягає в наступному:
Хай задана повністю цілочисельна лінійна задача:
(5
Метод віток і меж
Метод віток і меж використовується як до повністю цілочисельних задач, так і до частково цілочисельних задач.
Спочатку розв'язується ослаблена задача без обмежень на
Сутність нелінійних зв’язків в економічних системах
Найважливішою задачею економічної науки є цілеспрямоване управління поведінкою складних динамічних систем, у тому числі економічних, господарських, технічних та інш. Для цього сучасна наука має в р
Аналіз заходів управління ризиком в економіці
На підприємстві аналіз заходів щодо управління ризиком спрямований на досягнення основної мети їх діяльності – забезпечення розвитку і складається з декількох етапів. На першому етапі в процесі
Напрями кількісного оцінювання ступеня ризику
Оцінка ризику – це систематичний процес виявлення факторів і видів ризику та їх кількісна оцінка, тобто методологія аналізу ризиків поєднує взаємодоповнюючи кількісний і якісний під
Допустимий та критичний ризик
В системі оцінки ризику необхідно визначити границі або інтервали, де можна допускати відповідний рівень ризику, а де він є критичним. Тобто визначають зони ризику. При цьому
Оцінка ризику ліквідності
Підприємства на кожному етапі господарської діяльності здійснює відповідні інвестування грошових коштів в економічний процес. Тому необхідно постійно моніторити цей процес, виявляти негативні явища
Принципи побудови економетричних моделей
В економіко-математичному моделюванні важливе місце займають економетричні моделі, які дозволяють встановити причинно-наслідковий зв’язок між економічними факторами. На основі економетричних моделе
Сутність мультиколінеарності, напрями її виявлення
В економетричному моделюванні необхідно враховувати також явище мультиколінеарності.
Мультиколінеарність – це явище, яке використовується для опису проблеми, коли не
Парна лінійна регресія
Парний регресійний аналіз спрямований на визначення ступеню зв’язку між змінними і яким чином вони пов’язані в побудові парної моделі. Слід відзначити, що не слід очікувати отримання точного
Сутність кількісного регресійного аналізу
Кількісний регресійний аналіз є продовженням парного регресійного аналізу у випадках, коли залежна змінна у пов’язана з двома або більше незалежними змінними х.
Напрями побудови лінійної моделі множинної регресії
Для побудови лінійної моделі множинної регресії використовується статистична інформація про діяльність підприємства і здійснюються такі етапи: математико-статистичний аналіз, побудова багатофакторн
Сутність динамічних процесів в економіці
Динамічні процеси, які здійснюються в економічних системах, проявляються у вигляді ряду послідовно розташованих в хронологічному порядку значень того чи іншого показника, який в сво
Альтернативні прості тест-завдання
Обведіть правильну відповідь, визначену літерою під запитанням:
1.1. Твердження «На ідеї моделювання по суті базується будь-який метод на
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Альгин А.П. Грани экономического риска. М., - 1991.
2. Ашманов С. А. Введення в математичну економіку. М.: Наука 1984.
3. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: Фи
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Новости и инфо для студентов