рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Допустимий та критичний ризик

Допустимий та критичний ризик - раздел Математика, З ДИСЦИПЛІНИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ   В Системі Оцінки Ризику Необхідно Визначити Границі Або Інтер...

 

В системі оцінки ризику необхідно визначити границі або інтервали, де можна допускати відповідний рівень ризику, а де він є критичним. Тобто визначають зони ризику. При цьому використовують графічний аналіз і аналітичні підходи щодо визначення цих зон.

Графічний аналіз полягає в побудові кривої щільності розподілу ймовірностей настання ризику. При цьому визначаються зони допустимого й критичного ризику. Наприклад, для інвестиційного проекту будують криву, що висвітлює залежність між ймовірними збитками по проекту і сподіваними віддачами цього проекту. В цьому процесі визначають точки, які відповідають зонам критичного або допустимого ризику.

Точка допустимого ризику - характеризує найбільш ймовірні збитки по проекту і сподівану або середню віддачу цього проекту, в якій збитки будуть мати величину, що дорівнює загальній величині прибутку від проекту. Ця точка є верхньою межею зони допустимого ризику.

Ймовірність допустимого ризику визначається за залежністю:

F(x) = . (8.15)

 

Під зоною допустимого ризику розуміють область у межах якої відповідний вид підприємницької діяльності зберігає свою економічну доцільність, тобто випадкові збитки не перевищують очікуваного підприємницького ризику від проекту.

Точка допустимого критичного ризику характеризує ступінь гранично допустимого критичного ризику, тобто ризику втрат, які сягають величини розрахункової виручки від проекту.

Ймовірність критичних ризиків визначається за залежністю:

F(x) = . (8.16)

Під зоною критичного ризику розуміють область випадкових збитків, розміри яких перевищують величину очікуваного підприємницького збитку і сягають величини розрахованої виручки.

Точка катастрофічного ризику - характеризує ступінь гранично-катастрофічного ризику, тобто ризику втрат, які сягають розміру всього майна підприємства.

Ймовірність катастрофічного ризику визначається шляхом інтегрування:

F(x) = . (8.17)

Зона катастрофічного ризику – це область можливих втрат, які перевищують величину розрахованої виручки і можуть сягати вартості майна підприємця.

Катастрофічний ризик може призвести підприємство до банкрутства, крім того до катастрофічних відносяться всі ризики пов’язані із загрозою для життя людей, оточуючого середовища, тощо.

Частіше всього під час прийняття економічних рішень підприємця цікавить не стільки ймовірність певного рівня втрат, скільки ймовірність, що його втрати не перевищать певної позначки.

W(x) = 1 – F(x), (8.18)

W(x) – це функція розподілу ймовірностей перевищення певного рівня випадкових збитків.

Відповідно до визначених зон ризику розраховують наступні показники ризику:

1). Показник допустимого ризику – це ймовірність того, що втрати виявляться більшими за граничнодопустимий рівень (таким рівнем є прибуток від проекту).

2). Показник критичного ризику – це ймовірність того, що втрати виявляться більшими за допустимий критичний рівень (розрахункова виручка).

3). Показник катастрофічного ризику – це ймовірність того, що втрати по проекту виявляться більшими за граничний катастрофічний рівень (вартість майна підприємця).

Таким чином, представлені показники дають змогу комплексно оцінити стадії ризикованості проекту й прийняти управлінські рішення, які будуть мати мінімальний ризик.

Відповідно для цих показників визначають і граничні значення допустимого, критичного або катастрофічного ризиків. Граничні значення представлено в табл. 8.1.

Таблиця 8.1. Граничні значення допустимого, критичного або катастрофічного ризиків

Показник Значення показника
Граничне значення допустимого ризику 0,1
Граничне значення критичного ризику 0,01
Граничне значення катастрофічного ризику 0,001

 

На основі граничних значень показників ризику приймаються управлінські рішення. Так, граничне значення допустимого ризику не повинно перевищувати значення 0,1, граничне значення критичного ризику – 0,01, а граничне значення катастрофічного ризику – 0,001.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З ДИСЦИПЛІНИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА... Мамонов К А Скоков Б Г Чечетова Н Ф... НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Допустимий та критичний ризик

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Економетричне моделювання
Тема 9. Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія: Принципи побудови економетричних моделей. Критерії адекватності економетричної моделі. Сутність мультиколін

Визначення економіко-математичного моделювання. Види моделей. Основні етапи моделювання
  Економіко-математичне моделювання - це дисципліна, в якій поєднуються математичні методи для вирішення економічних завдань. Теоретичним базисом економіко-математичного моделю

Випадкові події і величини, їх числові характеристики
  З позиції теорії пізнання спостережувані в природі й суспільстві явища можна підрозділити на наступні види: - достовірні (визначені), які обов'язково відбудуться, якщо буде

Закони розподілу випадкової величини
  Законом розподілу випадкової величини називається співвідношення, що встановлює зв'язок між можливими значеннями випадкової величини і відповідними їм ймовірностями. Найпро

Статистичні гіпотези та їх перевірка
При вибіркових обстеженнях допускаються різного роду похибки, при цьому розрізняють грубі, систематичні й випадкові помилки. Грубі помилки за абсолютними величинами значно відрізняються ві

Попередня обробка результатів спостережень і техніко-економічної інформації
  Економічні явища утворюються не як результат однозначного зв'язку причин і наслідку, а як результат складного переплетіння і взаємодії багатьох причин і наслідків. Економік

Сутність економіко-математичних моделей оптимізації
  На якому рівні не знаходилося суспільне виробництво, які великі не були трудові, матеріальні й фінансові ресурси, перед господарськими керівниками завжди стоїть завдання найкращого

Загальна характеристика задач математичного програмування
  Математичне програмування відіграє винятково важливу роль у підготовці фахівців економічного профілю. Використання математичних методів економічній діяльності дозволяє вирішувати оп

Види економіко-математичних моделей оптимізації
При здійсненні господарської діяльності підприємством можуть бути сформовані наступні види економіко-математичних моделей оптимізації: 1. Економіко-математичні моделі оптимізації випуску п

Сутність і методи лінійного програмування
  Лінійне програмування використовує математичний інструментарій, який базується на теорії і методах вирішення задач про екстремуми лінійних функцій, що задаються системами лінійних р

Особливості задач лінійного програмування та практичні аспекти їх вирішення
Задачам лінійного програмування властиві наступні особливості: 1. Цільова функція є зваженою лінійною сумою від невідомих змінних xi вигляду:

Аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач
Аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач спрямований на прийняття оптимального рішення. Лінійна оптимізаційна модель включає систему обмежень, цільову функцію, області допустимих рішень, критер

Основні поняття і сутність цілочислового програмування
Цілочислове програмування – це різновид задач лінійного програмування, в якому змінні та отримані результати повинні бути цілими числами. Задачі цілочислового програмування можуть б

Алгоритм розв’язування задач цілочислового програмування
Алгоритм розв’язування задач цілочислового програмування наступний: 1. Розв'язується задача лінійного програмування без обмежень на цілочисельність, наприклад, симплекс-методом.

Метод Гомори
  Перший алгоритм Р. Гомори полягає в наступному: Хай задана повністю цілочисельна лінійна задача: (5

Метод віток і меж
  Метод віток і меж використовується як до повністю цілочисельних задач, так і до частково цілочисельних задач. Спочатку розв'язується ослаблена задача без обмежень на

Сутність нелінійних зв’язків в економічних системах
Найважливішою задачею економічної науки є цілеспрямоване управління поведінкою складних динамічних систем, у тому числі економічних, господарських, технічних та інш. Для цього сучасна наука має в р

Методи розробки нелінійних оптимізаційних моделей економічних систем
Для розробкинелінійних оптимізаційних моделей економічних систем вирішуються задачі нелінійного програмування. Нелінійне програмування - математичні методи визначення максимуму або

Управління ризиком на підприємстві в сучасних умовах господарювання
  В умовах реформування економіки управління ризиком є складним процесом, який включає багато чинників. Управління ризиком складається з чотирьох блоків: Перший блок -

Аналіз заходів управління ризиком в економіці
На підприємстві аналіз заходів щодо управління ризиком спрямований на досягнення основної мети їх діяльності – забезпечення розвитку і складається з декількох етапів. На першому етапі в процесі

Напрями кількісного оцінювання ступеня ризику
  Оцінка ризику – це систематичний процес виявлення факторів і видів ризику та їх кількісна оцінка, тобто методологія аналізу ризиків поєднує взаємодоповнюючи кількісний і якісний під

Оцінка ризику на основі абсолютних і відносних показників
Система кількісних оцінок ризику в абсолютному виразі складається з таких: у випадку, коли рішення є альтернативним, тобто

Оцінка ризику ліквідності
Підприємства на кожному етапі господарської діяльності здійснює відповідні інвестування грошових коштів в економічний процес. Тому необхідно постійно моніторити цей процес, виявляти негативні явища

Принципи побудови економетричних моделей
В економіко-математичному моделюванні важливе місце займають економетричні моделі, які дозволяють встановити причинно-наслідковий зв’язок між економічними факторами. На основі економетричних моделе

Оцінка зв’язку між факторами і критерії адекватності економетричної моделі
  Для оцінки зв’язку між факторами економітеричної моделі використовують критерії: коефіцієнт кореляції і коефіцієнт детермінації. Коефіцієнт кореляції показує ступінь впливу

Сутність мультиколінеарності, напрями її виявлення
  В економетричному моделюванні необхідно враховувати також явище мультиколінеарності. Мультиколінеарність – це явище, яке використовується для опису проблеми, коли не

Парна лінійна регресія
Парний регресійний аналіз спрямований на визначення ступеню зв’язку між змінними і яким чином вони пов’язані в побудові парної моделі. Слід відзначити, що не слід очікувати отримання точного

Сутність кількісного регресійного аналізу
  Кількісний регресійний аналіз є продовженням парного регресійного аналізу у випадках, коли залежна змінна у пов’язана з двома або більше незалежними змінними х.

Напрями побудови лінійної моделі множинної регресії
Для побудови лінійної моделі множинної регресії використовується статистична інформація про діяльність підприємства і здійснюються такі етапи: математико-статистичний аналіз, побудова багатофакторн

Критерії оцінки адекватності лінійної моделі множинної регресії
  Статистична оцінка надійності коефіцієнта регресії здійснюється за допомогою t-критерію Ст’юдента. Він застосовується для оцінки тісноти зв'язку між незалежною змінною x і за

Економічна інтерпретації лінійних моделей множинної регресії
  На етапі аналізу отриманих результатів здійснюється економічна інтерпретація отриманої економетричної моделі. На цьому етапі обґрунтовується економічна доцільність отриманих

Узагальнені економетричні моделі в економіко-математичному моделюванні
  Узагальнена економетрична модель – це окрема функція чи система функцій (рівнянь), що описує кореляційно-регресійний зв'язок між економічними показниками, один чи декілька з

Залежна змінна для такої моделі розглядається, як ендогенна змінна, а незалежні змінні – як екзогенні.
Теоретична узагальнена лінійна економетрична модель може бути специфікована у наступній формі : , (11.4)

Сутність динамічних процесів в економіці
  Динамічні процеси, які здійснюються в економічних системах, проявляються у вигляді ряду послідовно розташованих в хронологічному порядку значень того чи іншого показника, який в сво

Таблиця 12.1. Списочна чисельність робітників підприємства
Дата 1.01 1.02 1.03 1.04 30.04 Списочна чисельність робітників

Аналіз часових рядів економічних показників і побудова економетричних моделей динаміки
  Прикладами часових рядів також є щомісячна, щоквартальна, щорічна собівартість перевезення пасажирів, обсяг пасажирів, що перевозяться по депо, або рівнянню в цілому. Вихідні дані с

Альтернативні прості тест-завдання
Обведіть правильну відповідь, визначену літерою під запитанням: 1.1. Твердження «На ідеї моделювання по суті базується будь-який метод на

Альтернативні, побудовані за принципом класифікації і подвійної альтернативи
Зробіть правильний вибір із запропонованих альтернатив і обведіть відповідну літеру відповіді: 1.8. Лінійне програмування – це: а) пере

Встановити правильну послідовність, вказуючи порядок цифрами
  1.53. Для побудови багатофакторної економетричної моделі здійснюють наступні етапи: - вкл

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  1. Альгин А.П. Грани экономического риска. М., - 1991. 2. Ашманов С. А. Введення в математичну економіку. М.: Наука 1984. 3. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: Фи

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги