рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Сутність кількісного регресійного аналізу

Сутність кількісного регресійного аналізу - раздел Математика, З ДИСЦИПЛІНИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ   Кількісний Регресійний Аналіз Є Продовженням Парного Р...

 

Кількісний регресійний аналіз є продовженням парного регресійного аналізу у випадках, коли залежна змінна у пов’язана з двома або більше незалежними змінними х. Тобто відбувається розширення парної регресійної моделі, де важливе значення відіграють спільний вплив незалежних змінних на залежну змінну. Тому в кількісному регресійному аналізі необхідно враховувати й чітко визначити цей вплив, а також важливе значення має вирішення проблеми специфікації. Остання проблема лежить в площині вибору тих факторів, які впливають на результуючий показник, економічно інтерпретуються і об’єктивно відображають господарські процеси, що відбуваються на підприємстві. Результатом кількісного регресійного аналізу є побудова кількісної (багатофакторної) регресійної моделі.

В загальному вигляді, кількісна регресійна модель має вигляд:

y = а0 + а1x1 + а2х2 +…+ аіхі + е, або

у = b + k1x1 + k2x2 +…+kixi + e (10.1)

де y – результуюча залежна змінна;

х1, х2, хі - незалежна змінна;

а0, а1, а2, аі, b, k1, k2, ki – параметри рівняння (коефіцієнти регресії);

е – випадковий член.

У кількісному регресійному аналізі визначається коефіцієнт регресії, який необхідний для забезпечення найкращої відповідності спостереженням і отримання оптимальних оцінок невідомих значень параметрів моделей.

У кількісному регресійному аналізі визначається коефіцієнт регресії, який необхідний для забезпечення найкращої відповідності спостереженням і отримання оптимальних оцінок невідомих значень параметрів моделей.

Для розрахунку коефіцієнтів регресії,, використовуються методом найменших квадратів. Так для пошуку коефіцієнтів регресії (параметрів) двохфакторної моделі складають систему нормальних рівнянь:

. (10.2)

Кількісний регресійний аналіз дозволяє розмежовувати вплив незалежних змінних, допускаючи при цьому можливість їх корельованості. Коефіцієнт регресії для кожної змінної х дає оцінку її впливу на величину у у випадку незмінності впливу на неї всіх інших змінних х.

Це може бути встановлено двома способами. Один з них складається в виявленні того, що якщо модель правильно специфікована і виконуються умови Гауса-Маркова, то оцінки будуть незміщеними. Інший спосіб складається в оцінюванні регресійної залежності у від однієї з незалежних змінних, усунути перед цим можливість використання останньої в якості заміщувальної для іншої будь-якої незалежної змінної і показавши далі, що оцінка її коефіцієнта регресії співпадає з оцінкою коефіцієнта кількісної регресії. В рамках висвітлених способів необхідно розглянути умови Гауса-Маркова [20].

Якість коефіцієнтів регресії залежить від якості випадкового члена. Для того, щоб регресійний аналіз давав найкращі результати, випадковий член повинен задовольняти 4 умовам, відомим як умови Гауса-Маркова.

1-а умова Гауса-Маркова – складається в тому, що математичне очікування випадкового члена будь-якого спостереження повинно дорівнювати нулю.

2-а умова Гауса-Маркова – складається в тому, що дисперсія випадкового члену повинна бути постійною для всіх спостережень.

3-а умова Гауса-Маркова припускає відсутність систематичного зв’язку між значення випадкового члену в будь-яких спостереженнях. Випадкові члени повинні бути абсолютно незалежними один від одного.

4-а умова Гауса-Маркова – складається в тому, що випадковий член повинен бути розподілений незалежно від пояснювальних змінних. Тобто пояснювальні змінні не є стохастичними. Значення будь-якої незалежної змінної в кожному спостереженні повинно бути визначено зовнішніми причинами, які не визначені в рівнянні регресії.

Коефіцієнти регресії є більш точними:

1) чим більша кількість спостережень у виборці;

2) чим більша дисперсія вибірки пояснювальних змінних;

3) чим менша теоретична дисперсія випадкового члену;

4) чим менше зв’язані між собою пояснювальні змінні.

Стандартна помилка коефіцієнта кількісної регресії визначається аналогічно, як і в парному регресійному аналізі. Тобто формула для стандартної помилки може бути визначена на основі заміни дисперсії на незміщену оцінку і витягування квадратного кореню.

Результатом кількісного регресійного аналізу є побудова багатофакторної економетричної моделі, яка відображає причинно-наслідкові зв’язки між економічними факторами і створює кількісне підґрунтя для розробки економічних механізмів і прийняття ефективних управлінських рішень.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З ДИСЦИПЛІНИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА... Мамонов К А Скоков Б Г Чечетова Н Ф... НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Сутність кількісного регресійного аналізу

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Економетричне моделювання
Тема 9. Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія: Принципи побудови економетричних моделей. Критерії адекватності економетричної моделі. Сутність мультиколін

Визначення економіко-математичного моделювання. Види моделей. Основні етапи моделювання
  Економіко-математичне моделювання - це дисципліна, в якій поєднуються математичні методи для вирішення економічних завдань. Теоретичним базисом економіко-математичного моделю

Випадкові події і величини, їх числові характеристики
  З позиції теорії пізнання спостережувані в природі й суспільстві явища можна підрозділити на наступні види: - достовірні (визначені), які обов'язково відбудуться, якщо буде

Закони розподілу випадкової величини
  Законом розподілу випадкової величини називається співвідношення, що встановлює зв'язок між можливими значеннями випадкової величини і відповідними їм ймовірностями. Найпро

Статистичні гіпотези та їх перевірка
При вибіркових обстеженнях допускаються різного роду похибки, при цьому розрізняють грубі, систематичні й випадкові помилки. Грубі помилки за абсолютними величинами значно відрізняються ві

Попередня обробка результатів спостережень і техніко-економічної інформації
  Економічні явища утворюються не як результат однозначного зв'язку причин і наслідку, а як результат складного переплетіння і взаємодії багатьох причин і наслідків. Економік

Сутність економіко-математичних моделей оптимізації
  На якому рівні не знаходилося суспільне виробництво, які великі не були трудові, матеріальні й фінансові ресурси, перед господарськими керівниками завжди стоїть завдання найкращого

Загальна характеристика задач математичного програмування
  Математичне програмування відіграє винятково важливу роль у підготовці фахівців економічного профілю. Використання математичних методів економічній діяльності дозволяє вирішувати оп

Види економіко-математичних моделей оптимізації
При здійсненні господарської діяльності підприємством можуть бути сформовані наступні види економіко-математичних моделей оптимізації: 1. Економіко-математичні моделі оптимізації випуску п

Сутність і методи лінійного програмування
  Лінійне програмування використовує математичний інструментарій, який базується на теорії і методах вирішення задач про екстремуми лінійних функцій, що задаються системами лінійних р

Особливості задач лінійного програмування та практичні аспекти їх вирішення
Задачам лінійного програмування властиві наступні особливості: 1. Цільова функція є зваженою лінійною сумою від невідомих змінних xi вигляду:

Аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач
Аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач спрямований на прийняття оптимального рішення. Лінійна оптимізаційна модель включає систему обмежень, цільову функцію, області допустимих рішень, критер

Основні поняття і сутність цілочислового програмування
Цілочислове програмування – це різновид задач лінійного програмування, в якому змінні та отримані результати повинні бути цілими числами. Задачі цілочислового програмування можуть б

Алгоритм розв’язування задач цілочислового програмування
Алгоритм розв’язування задач цілочислового програмування наступний: 1. Розв'язується задача лінійного програмування без обмежень на цілочисельність, наприклад, симплекс-методом.

Метод Гомори
  Перший алгоритм Р. Гомори полягає в наступному: Хай задана повністю цілочисельна лінійна задача: (5

Метод віток і меж
  Метод віток і меж використовується як до повністю цілочисельних задач, так і до частково цілочисельних задач. Спочатку розв'язується ослаблена задача без обмежень на

Сутність нелінійних зв’язків в економічних системах
Найважливішою задачею економічної науки є цілеспрямоване управління поведінкою складних динамічних систем, у тому числі економічних, господарських, технічних та інш. Для цього сучасна наука має в р

Методи розробки нелінійних оптимізаційних моделей економічних систем
Для розробкинелінійних оптимізаційних моделей економічних систем вирішуються задачі нелінійного програмування. Нелінійне програмування - математичні методи визначення максимуму або

Управління ризиком на підприємстві в сучасних умовах господарювання
  В умовах реформування економіки управління ризиком є складним процесом, який включає багато чинників. Управління ризиком складається з чотирьох блоків: Перший блок -

Аналіз заходів управління ризиком в економіці
На підприємстві аналіз заходів щодо управління ризиком спрямований на досягнення основної мети їх діяльності – забезпечення розвитку і складається з декількох етапів. На першому етапі в процесі

Напрями кількісного оцінювання ступеня ризику
  Оцінка ризику – це систематичний процес виявлення факторів і видів ризику та їх кількісна оцінка, тобто методологія аналізу ризиків поєднує взаємодоповнюючи кількісний і якісний під

Оцінка ризику на основі абсолютних і відносних показників
Система кількісних оцінок ризику в абсолютному виразі складається з таких: у випадку, коли рішення є альтернативним, тобто

Допустимий та критичний ризик
  В системі оцінки ризику необхідно визначити границі або інтервали, де можна допускати відповідний рівень ризику, а де він є критичним. Тобто визначають зони ризику. При цьому

Оцінка ризику ліквідності
Підприємства на кожному етапі господарської діяльності здійснює відповідні інвестування грошових коштів в економічний процес. Тому необхідно постійно моніторити цей процес, виявляти негативні явища

Принципи побудови економетричних моделей
В економіко-математичному моделюванні важливе місце займають економетричні моделі, які дозволяють встановити причинно-наслідковий зв’язок між економічними факторами. На основі економетричних моделе

Оцінка зв’язку між факторами і критерії адекватності економетричної моделі
  Для оцінки зв’язку між факторами економітеричної моделі використовують критерії: коефіцієнт кореляції і коефіцієнт детермінації. Коефіцієнт кореляції показує ступінь впливу

Сутність мультиколінеарності, напрями її виявлення
  В економетричному моделюванні необхідно враховувати також явище мультиколінеарності. Мультиколінеарність – це явище, яке використовується для опису проблеми, коли не

Парна лінійна регресія
Парний регресійний аналіз спрямований на визначення ступеню зв’язку між змінними і яким чином вони пов’язані в побудові парної моделі. Слід відзначити, що не слід очікувати отримання точного

Напрями побудови лінійної моделі множинної регресії
Для побудови лінійної моделі множинної регресії використовується статистична інформація про діяльність підприємства і здійснюються такі етапи: математико-статистичний аналіз, побудова багатофакторн

Критерії оцінки адекватності лінійної моделі множинної регресії
  Статистична оцінка надійності коефіцієнта регресії здійснюється за допомогою t-критерію Ст’юдента. Він застосовується для оцінки тісноти зв'язку між незалежною змінною x і за

Економічна інтерпретації лінійних моделей множинної регресії
  На етапі аналізу отриманих результатів здійснюється економічна інтерпретація отриманої економетричної моделі. На цьому етапі обґрунтовується економічна доцільність отриманих

Узагальнені економетричні моделі в економіко-математичному моделюванні
  Узагальнена економетрична модель – це окрема функція чи система функцій (рівнянь), що описує кореляційно-регресійний зв'язок між економічними показниками, один чи декілька з

Залежна змінна для такої моделі розглядається, як ендогенна змінна, а незалежні змінні – як екзогенні.
Теоретична узагальнена лінійна економетрична модель може бути специфікована у наступній формі : , (11.4)

Сутність динамічних процесів в економіці
  Динамічні процеси, які здійснюються в економічних системах, проявляються у вигляді ряду послідовно розташованих в хронологічному порядку значень того чи іншого показника, який в сво

Таблиця 12.1. Списочна чисельність робітників підприємства
Дата 1.01 1.02 1.03 1.04 30.04 Списочна чисельність робітників

Аналіз часових рядів економічних показників і побудова економетричних моделей динаміки
  Прикладами часових рядів також є щомісячна, щоквартальна, щорічна собівартість перевезення пасажирів, обсяг пасажирів, що перевозяться по депо, або рівнянню в цілому. Вихідні дані с

Альтернативні прості тест-завдання
Обведіть правильну відповідь, визначену літерою під запитанням: 1.1. Твердження «На ідеї моделювання по суті базується будь-який метод на

Альтернативні, побудовані за принципом класифікації і подвійної альтернативи
Зробіть правильний вибір із запропонованих альтернатив і обведіть відповідну літеру відповіді: 1.8. Лінійне програмування – це: а) пере

Встановити правильну послідовність, вказуючи порядок цифрами
  1.53. Для побудови багатофакторної економетричної моделі здійснюють наступні етапи: - вкл

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  1. Альгин А.П. Грани экономического риска. М., - 1991. 2. Ашманов С. А. Введення в математичну економіку. М.: Наука 1984. 3. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: Фи

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги