Нормальный закон распределения - раздел Математика, ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Случайная Величина Называется Распределенной По Нормальном...
Случайная величина называется распределенной по нормальному закону (нормальная с.в.), если ее дифференциальная функция распределения имеет следующий вид:
(29)
Математическое ожидание и дисперсия нормальной случайной величины соответственно равны а и s:
;
Величина s называется средним квадратичным отклонением. Введем в рассмотрение функцию Лапласа:
(30)
Известны следующие свойства функции Лапласа:
1.
т.е. функция Лапласа является нечетной функцией;
2.
если x1 < x2, т.е. функция Лапласа – монотонно возрастающая функция;
3. .
Значения функции Лапласа находят при помощи таблиц, причем при x > 5 (иногда и при x > 3) полагают .
Вероятность попадания нормального распределения с.в. в интервал от a до b вычисляется с помощью функции Лапласа по формуле
(31)
Вероятность отклонения нормального распределения случайной величины от ее математического ожидания меньше чем на e равна:
(32)
Пример 26. Случайная величина распределена по нормальному закону. По результатам наблюдаемых значений: 35, 15, 5, 25, 5 – оценить параметр распределения a.
Решение. Параметр a нормального распределения имеет смысл математического ожидания, которое, в свою очередь, равно среднемузначению случайной величины, следовательно,
Пример 27. Случайная величина имеет плотность вероятности
Вычислить:
Решение. Математическое ожидание случайной величины равно 3, среднее квадратичное отклонение s равно 2, следовательно, дисперсия Тогда, пользуясь свойствами математического ожидания и дисперсии, получим
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:
Нормальный закон распределения
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Программа курса
1. Случайные события. Виды случайных событий. Сумма, произведение случайных событий. Противоположные случайные события.
2. Основные формулы комбинаторики. Классическое опре
Вероятность суммы двух событий
В случае классического определения вероятности дается способ ее вычисления. В общем случае дать способ вычисления вероятности конечно же нельзя. Тогда постулируют свойства вероятнос
Формула полной вероятности
Пусть событие А может произойти, когда происходит одно и только одно из событий H1, H2,…,H n (гипотезы). Тогда вероятность события А может быть
Формула Бернулли
Формулы теории вероятностей имеют смысл только в случае, когда возможно повторение испытаний достаточно большое число раз. Пусть производится п независимых испытаний и вероятность появления
Математическое ожидание и дисперсия
Случайное событие, заключающееся в появлении того или иного числа, называется случайной величиной. Различают два вида случайных величин (с.в.): дискретные и непрерывные. Случайная вел
Интегральная теорема Муавра-Лапласа
Необходимость изучения нормально распределенных с.в. вытекает из следующей центральной предельной теоремы Ляпунова.
Если случайная величина Х представляет соб
Элементы математической статистики
Математическая статистика разрабатывает способы сбора, группировки и анализа статистических данных, т.е. сведений, получаемых в результате наблюдения некоторой изучаемой случайной в
Генеральная и выборочная дисперсии
Генеральным средним называется среднее арифметическое значений признака Х в генеральной совокупности (обозначение
Выборочное уравнение регрессии
Для выявления связи между двумя случайными величинами по наблюдаемым данным строят выборочное уравнение регрессии. Результаты наблюдения над двумя случайными величинами X Y приведены в табли
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Новости и инфо для студентов