рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Ставок в игре

Ставок в игре - раздел Математика, Марковские процессы. Уравнение Чепмена-Колмогорова. Эргодичность {См. Дынкин, Ющкевич Управляемые Марковские Последовательности, Глава 2, Пар7...

{см. Дынкин, Ющкевич Управляемые марковские последовательности, глава 2, пар7}

Пусть инвестор вкладывает имеющиеся средства как в рисковые активы (например, в акции) так и в безрисковые (например, на банковский счёт). Тогда говорят, что он оперирует на (B,S)-рынке.

В дальнейшем будем предполагать, что величина банковского счёта меняется по закону . Цена рискового актива пусть описывается по закону .

Рассмотрена следующая задача. Инвестор на момент времени n свой капитал делит следующим способом: долю отводит на покупку акций, оставшуюся долю отводит на то, чтобы положить средства на банковский счёт. Тогда в денежном отношении это будет соответственно величины и . Если в момент времени n акция стоила , то на сумму можно будет купить акций и положить на банковский счет. Тогда к моменту времени на банковском счёте будет , а за счет рисковых вложений будем иметь .

Далее, будем предполагать, что имеется потребление . Объединяя вышесказанное, на момент времени инвестор будет иметь капитал:

(1)

(2)

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Марковские процессы. Уравнение Чепмена-Колмогорова. Эргодичность

Рассмотрим функцию.. это время..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Ставок в игре

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Марковские процессы. Уравнение Чепмена-Колмогорова. Эргодичность
Будем рассматривать Марковские процессы с дискретным временем, дискретным пространством состояний и однородные. Введем следующие обозначения: пусть пространство состояний состоит из чисел

Марковські процессы с доходами
– доход, который приносит переход из состояния i в состояние j. Можем ввести матрицу доходов R   Чему равен ожидаемый доход за шагов, если мы находимся в

Свойства итерационного метода
1) Определение оптимального решения в процессе последовательных решений сводится к решению системы линейных уравнений с последующим сравнением. 2) Каждое следующее решение, находящееся с п

Свойства оптимальных управлений и оптимальных доходов
1) поглощающее состояние , а при любое состояние i есть состояние вынужденной остановки   2) для всех последовательность оптимальных значений полных ожидаемых доходов

Бесконечный горизонт управления
Согласно свойству 6), у оптимальных доходов при существует конечный предел, поэтому в рекуррентном соотношении можно перейти к пределу, предположив, что число оставшихся шагов может быть достаточно

Управление запасами при случайном потреблении
  – полный ожидаемый доход за шагов при оптимальном управлении, если мы находимся в состоянии i. Рекуррентное соотношение для полных ожидаемых доходов:  

Управляемые случайные последовательности
Рассмотрим сначала управляемый случайный процесс с дискретным временем. Это более простой вариант процесса, здесь проще и определение процесса, и постановка задачи, и ее решение. Пусть , - два изме

Оптимальное управление
С т р а т е г и я у п р а в л е н и я. Для уточнения способа выбора управления приведем определение стратегии управления. Естественно считать, что управление не может зависеть от будущих состояний

Управляемые цепи Маркова. Уравнение Беллмана
Как и в предыдущем параграфе, рассматриваем пространства - фазовое пространство процесса и - фазовое пространство управления. Управляемый процесс называется марковским ( управляемой цепью Маркова),

Оптимальная остановка цепи Маркова
Рассмотрим цепь Маркова в фазовом пространстве с вероятностью перехода на n-ом шаге . Обозначим через реализацию этой цепи. Управление цепью состоит в выборе момента остановки цепи , стоимость упра

Нахождение оптимального управления
Поставлена следующая задача: найти такое управление в модели (2), чтобы к моменту времени N капитал инвестора был максимальным. Искать оптимальное управление будем методом, описанны

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги