Среднее квадратическое отклонение. - раздел Механика, Часть ІІΙ. Теория вероятностей Определение 1.средним Квадратическим Отклонением Случайной Величи...
Определение 1.Средним квадратическим отклонением случайной величины называется квадратный корень из дисперсии.
- характеристика рассеивания, но имеющая ту же размерность, что и сама случайная величина.
Свойства :
1. В серии «n» независимых испытаний, если , то:
2.
3. - коэффициент вариации. Чем меньше , тем более устойчива случайная величина.
Замечание. Обратим внимание на интерпретацию математического ожидания и дисперсии в финансовом анализе.
Пусть, например, известно распределение доходности Х некоторого актива (например, акции), т.е. известны значения доходности и соответствующие им вероятности за рассматриваемый промежуток времени. Тогда, очевидно, математическое ожидание выражает среднюю (прогнозную)доходность актива, а дисперсия или среднее квадратическое отклонение - меру отклонения, колебленности доходности от ожидаемого среднего значения, т.е. риск данного актива.
Глава Основные понятия теории вероятностей... Элементы комбинаторики... Определение Комбинаторика это раздел математики изучающий вопросы о том сколько комбинаций определенного типа...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:
Среднее квадратическое отклонение.
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Размещения.
Определение 3.Перестановками называются такие соединения из «n» элементов, которые составлены из одних и тех же элементов и отличаются только порядком следования элементов
Замечание.
Противоположные события – это частный случай несовместных событий.
Определение 3. События А и В называются независимыми, если появление од
Относительная частота (частость) события.
Пусть произведено N независимых испытаний на наступление события А и пусть событие А наступило ровно М раз.
Определение 1. Относительной частотой
Алгебра событий.
Определение 1. Суммой (объединением) двух событий А и В называют такое событие С, которое состоит в том, что наступит хотя бы одно из этих событий.
Понятие условной вероятности.
Как отмечено выше, вероятность Р (В) как мера степени объективной возможности наступления события В имеем смысл при выполнении определенного комплекса условий. При изменении у
Теорема умножения двух зависимых событий.
Теорема. Вероятность совместного наступления двух зависимых событий А и В равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого, в предположении,
Теорема сложения для совместных событий.
Теорема. Вероятность появления хотя бы одного из двух совместных событий равна сумме вероятностей этих событий без вероятности их совместного насту
Действия над дискретными случайными величинами.
Определение 1. Дискретные случайные величины х и у называются независимыми между собой, если вероятность любого значения каждой из них не зависит от полученных знач
Плотность распределения вероятностей.
Определение 1. Дифференциальной функцией распределения или плотностью распределения вероятностей называется первая производная интегральной функции распределения
Геометрическое распределение.
Пусть производится “n” независимых испытаний на наступление события А и в каждом испытании вероятность наступления равна p. Испытания заканчиваются как только появляется событие. Таким образом случ
Показательное распределение.
Непрерывная случайная величина считается распределенной по показательному закону, если функция распределения
Равномерное распределение.
Определение 1. Непрерывная случайная величина Х имеет равномерное распределение на отрезке
Новости и инфо для студентов