СТАЦИОНАРНОГО ПРОЦЕССА АРСС

 

Приняв предварительное решение о величине d, мы далее изучаем общий вид выборочной автокорреляционной и частной автокорреляционной функции соответствующего разностного ряда , чтобы найти указания к выбору порядков p и q операторов авторегрессии и скользящего среднего.

При этом мы должны помнить характерные особенности поведения теоретической автокорреляционной функции для процессов авторегрессии, скользящего среднего и смешанного процесса, рассмотренные ранее.

В то время как автокорреляционная функция

1. Процесса авторегрессии порядка p спадает плавно;

2. Автокорреляционная функция процесса скользящего среднего порядка q обрывается после задержки q;

3. Автокорреляционная функция смешанного процесса, содержащая компоненту авторегрессии порядка p и компоненту скользящего среднего порядка q, после первых (p-q) задержек представляется в виде суммы экспонент и затухающих синусоид.