Прохождение стационарного процесса через линейную динамическую систему. Рассмотрим линейную динамическую систему с постоянными коэффициентами.
На ее вход поступает стационарный случайный процесс xt, на выходе имеет место процесс yt. Теоретически выходной случайный процесс yt является стационарным только после затухания свободных колебаний в системе, то есть при t. Однако, в инженерных приложениях мы будем считать, что переходный процесс в системе заканчивается за время, определяемое в соответствие с правилами теории управления.
Иными словами мы будем считать процесс yt стационарным по истечении времени затухания. Спектральная плотность выходного процесса имеет вид Дисперсия выходного процесса Корреляционная функция выходного процесса A.