| Ковариационная матрица: | ||||||
| ЦБ-1 | ЦБ-2 | ЦБ-3 | ЦБ-4 | ЦБ-5 | ЦБ-6 | |
| ЦБ-1 | 0,040064 | 0,031272 | 0,016864 | 0,030556 | 0,009908 | 0,006732 |
| ЦБ-2 | 0,031272 | 0,045656 | 0,031292 | 0,020668 | 0,006944 | 0,002476 |
| ЦБ-3 | 0,016864 | 0,031292 | 0,049624 | 0,001656 | 0,024228 | 0,008392 |
| ЦБ-4 | 0,030556 | 0,020668 | 0,001656 | 0,026464 | 0,000992 | 0,002588 |
| ЦБ-5 | 0,009908 | 0,006944 | 0,024228 | 0,000992 | 0,020056 | 0,012364 |
| ЦБ-6 | 0,006732 | 0,002476 | 0,008392 | 0,002588 | 0,012364 | 0,015896 |
Итак, получили ковариационную матрицу, элементами которой являются ковариации между доходностями каждой пары ценных бумаг.
2. Определим доходность и риск портфеля.
Сначала найдем математическое ожидание доходности каждой ценной бумаги. Математическое ожидание доходности вычисляется как среднее значение доходности, полученной во всех периодах.
Таблица 10