Вычисление риска и доходности портфеля

Исходные данные:
Период	ЦБ-1	ЦБ-2	ЦБ-3	ЦБ-4	ЦБ-5	ЦБ-6
1,00	13,93	13,37	14,07	13,37	13,16	13,50
2,00	13,65	13,05	13,94	13,16	13,04	13,19
3,00	13,53	12,76	13,87	13,04	13,24	13,53
4,00	13,87	12,92	13,54	13,44	12,99	13,37
5,00	13,40	12,84	13,51	13,06	12,83	13,30
мат.ожидание	13,68	12,99	13,79	13,21	13,05	13,38
Ковариационная матрица:
	ЦБ-1	ЦБ-2	ЦБ-3	ЦБ-4	ЦБ-5	ЦБ-6	доля
ЦБ-1	0,04	0,03	0,02	0,03	0,01	0,01	0,00
ЦБ-2	0,03	0,05	0,03	0,02	0,01	0,00	0,02
ЦБ-3	0,02	0,03	0,05	0,00	0,02	0,01	0,00
ЦБ-4	0,03	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,33
ЦБ-5	0,01	0,01	0,02	0,00	0,02	0,01	0,24
ЦБ-6	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02	0,41
доля	0,00	0,02	0,00	0,33	0,24	0,41	1,00
Нахождение риска портфеля:
	ЦБ-1	ЦБ-2	ЦБ-3	ЦБ-4	ЦБ-5	ЦБ-6
ЦБ-1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ЦБ-2	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0000	0,0000
ЦБ-3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ЦБ-4	0,0000	0,0001	0,0000	0,0029	0,0001	0,0003
ЦБ-5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0012	0,0012
ЦБ-6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0012	0,0026
риск	0,00
доход	0,00

 

3. Найдем с помощью надстройки «Поиск решения» в Microsoft Excel минимальный риск портфеля ценных бумаг, т.е. найдем такую структуру портфеля (доли ценных бумаг), чтобы риск портфеля принимал минимальное значение при соблюдении определенных условий.

Таблица 11