| Ковариационная матрица: | |||||||
| ЦБ-1 | ЦБ-3 | ЦБ-4 | ЦБ-5 | ЦБ-6 | доля | ||
| ЦБ-1 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| ЦБ-2 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| ЦБ-3 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| ЦБ-4 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| ЦБ-5 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,24 |
| ЦБ-6 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,41 |
| доля | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,33 | 0,24 | 0,41 | 1,00 |
| Нахождение риска портфеля: | |||||||
| ЦБ-1 | ЦБ-2 | ЦБ-3 | ЦБ-4 | ЦБ-5 | ЦБ-6 | ||
| ЦБ-1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| ЦБ-2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | |
| ЦБ-3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| ЦБ-4 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0029 | 0,0001 | 0,0003 | |
| ЦБ-5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0012 | 0,0012 | |
| ЦБ-6 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0012 | 0,0026 | |
| риск | 0,010 | ||||||
| доход | 13,237 |
4. Аналогично с помощью надстройки «Поиск решения» в Microsoft Excel найдем риск, получаемый при максимальной доходности портфеля, т.е. найдем такую структуру портфеля (доли ценных бумаг), чтобы доходность портфеля принимала максимальное значение при соблюдении определенных условий.
Таблица12