ВЗГЛЯД ВНУТРЬ ФРАКТАЛА - раздел Торговля, ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДИКИ. МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ Торговля С Использованием Фракталов Гарантирует, Что Вы Никогда Не Останетесь...
Торговля с использованием фракталов гарантирует, что вы никогда не останетесь вне любой существенной тенденции. Это предоставляет потрясающие возможности, потому что большинство вашего торгового барыша будет сделано в трендовом рынке. Торговля с использованием только инициализирующегося фрактала может быть выгодной с большой степенью постоянства. Однако, есть один недостаток: большинство трейдеров отдают обратно часть своей прибыли на рынке, заключенном "в скобки", или ограниченном коридором цен. Мы можем увеличить нашу доходность, проникая внутрь фрактала, чтобы получить лучшее размещение торговли. Это также позволяет раньше входить в какую-либо новую тенденцию.
В попытке лучше понять сложную внутреннюю динамику The Profitunity Research Group провела три года в исследованиях, проникая внутрь фрактала. Нам удалось взломать код, который указывает, является ли последнее изменение текущей тенденции разворотом, который начинает новый тренд или рынок будет оставаться в предыдущем торговом диапазоне.
Рассматривая Рисунок 8-8, мы хотели бы знать, существует ли отличия между точками "а" и точками "b", "с" и "d", которые могут дать нам достоверную информацию, сообщающую о необходимости покупать прежде, чем "пробитие" стало очевидным для других трейдеров. Точки "а, "b", "с", и "d" - вес фракталы.
Возьмите резиновую ленту. Наденьте, надежно закрепив ее вокруг вашего большого пальца правой руки, чтобы символизировать основание бара, которым является большой палец. Это должен быть обязательно большой палец правой руки, даже если вы левша. Потом согните свой безымянный палец и мизинец на правой руке так, чтобы только большой, указательный и средний пальцы, все еще оставались вытянутыми, так как это представлено на Рисунке 8-9.
Мы назовем это "установкой" для возможного фрактала. Для создания полного фрактала у нас должны быть два последующих бара с вершинами, которые являются более
Рисунок8-8 Рынок в коридоре, переходящий в тренд
низкими значениями по сравнению с вершиной среднего пальца.
Для того чтобы торговать по правилу большого пальца вы должны иметь установку из трех баров. Каждый из этих трех баров должен обладать более высокой вершиной и более высоким низом, чем предыдущий "палец"/бар (Рисунок 8-10). Внутренние бары не могут считаться как
Рисунок 8-10"Установка" на торговлю по правилу "Большого пальца"
Рисунок 8-11Торговля по "Большому пальцу" передвигается вверх вместе с новой вершиной
пальцы, потому что они не обладают одновременно как более высокой вершиной, так и более высоко расположенным низом. Создание такой установки может потребовать больше, чем последовательность из трех баров, если вы имеете внутренние бары. Помните, вы считаете только те из них, которые имеют более высокую вершину и более высокое основание, чем предыдущий палец.
Следующий критерий таков: два из трех пальцев/баров должен быть либо "приседающим", либо "зеленым", или же какая-либо комбинация "приседающих" и "зеленых". Другими словами, два из этих баров должны иметь увеличивающийся объем, сравниваемый с непосредственно предшествующим баром.
Как только вы имеете такую установку, вы выставляете ордер на продажу на один тик (одно минимальное изменение цены) ниже, чем основание бара большого пальца. Что происходит дальше?
Рисунок 8-12Где разместить "стоп и разворот", если инициализирована торговля по "Большому пальцу"
Если рынок продолжает движение вверх, создавая новый уровень для продажи от большого пальца, вы поднимаете вашу продажу на условиях стоп9 выше (Рисунок 8-11).
Если рынок двигается вниз и исполняется ваш стоп, вы немедленно размещаете "стоп и разворот", чтобы идти в длинную позицию на вершине среднего пальца, который теперь является правильным инициирующим фрактальным сигналом наверх. Ваш риск простирается от основания бара большого пальца (размещение резиновой ленты) до вершины среднего пальца (Рисунок 8-12).
Эта техника торговли от большого пальца будет давать вам лучшее размещение торговли для рынка с ограниченным коридором цен. Мы назвали такую область "областью двойного обязательства доллара", потому что мы получаем более выгодное размещение торговли и одновременно с этим мы имеем меньший потенциальный риск и больший потенциальный доход.
| Отсчет по пяти (или более) барам. Центральному бару (или группе баров) предшествуют и непосредственно за ним следуют два бара с более низкими вершинами для сигнала к занятию длинной позиции, а для сигнала к занятию короткой позиции по два бара с более высокими низами. Основания баров являются несущественными для фракталов наверх, а вершины баров - несущественны для фракталов вниз.
|
| Серия из трех или более баров, у которых последовательно повышаются верхние и нижние значения дают сигналы для занятия коротких позиции, а последовательно понижающиеся верхи и низы - для сигналов к длинным позициям. В группе с большим пальцем" должен быть, по крайней мере, один "приседающий" и один зеленый бар. При их отсутствии "сигнал большого пальца" рассматривается как слабый
|
| F= Фрактал S= "Приседающий" G= "Зеленый"
|
Рис 8-13 Определение ключевых формаций
Рисунки 8-13 и 8-14 дают краткое описание различных форм фракталов, подушек безопасности (развороты на двух барах) и торговлю от большого пальца.
Рисунки с 8-15 по 8-19 представляют некоторые примеры торговли с использованием простых фракталов на краткосрочном временном периоде. Обратите внимание, что фракталы могут работать одинаково хорошо и в долгосрочных временных периодах.
Глава заканчивается вопросами, по которым можно будет определить, насколько вы достигли настоящего понимания Второго Уровня, Продвинутого Начинающего в торговле.
Все темы данного раздела:
Д-Р БИЛЛ ВИЛЬЯМС
Эта книга посвящена моей любимой Эллен. Она убедила меня написать ее, помогала сформировать ее и в вместе со мной участвовала в исследованиях. Без ее поддержки я оставил бы торговлю намного ра
ОТ АВТОРА
В моих работах я опирался на помощь многих моих друзей и коллег. Я хотел бы поблагодарить Д-ра Иду Рольф, которая торговала соевыми бобами во второй половине дня, в первой - она пре
ЦЕЛЬ: ПОНЯТЬ ВЗГЛЯДЫ И ОПЫТ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИХ ТРЕЙДЕРОВ НА РЫНКЕ
Рынок - не ваша проблема. Ваша проблема в том, что вы видите рынок в качестве вашей проблемы.
Уже с незапамятных времен люди стали обмениваться различными вещами - так зародилась пе
КАКОЕ ЖИВОТНОЕ БОЛЕЕ ВСЕГО СИМВОЛИЗИРУЕТ ДЛЯ ВАС РЫНОК?
Прежде, чем Вы прочитаете нижеследующее, сделайте, пожалуйста, паузу и ответьте на такой вопрос. Если бы рынок был животное, какое это было бы животное? Другими словами, какое животное лучше всего
НЕКОТОРЫЕ НЕПОПУЛЯРНЫЕ ИСТИНЫ: ТИПИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ
Жизнь многих трейдеров состоит из цепочки начинаний, которые не приводят к счастливому концу. Подавляющим большинством из них вначале движет окрыляющая надежда. Они уверены в том, что успех ждет их
Это ваш шанс!
"Лидерство в ..." является непреодолимым: "Это - наш последний шанс. Это - подобно покупке золота по $35 или акций по 800. Продайте все имущество своим детям или заложите ферму. Прод
МИР ТОРГОВЛИ
На каждом этапе торгов вы решаете быть крайне осторожным, аккуратно планировать торговлю, слушать только лучших прогнозистов, работать исключительно с проверенными системами, обращаться к самым выд
КАК ОРГАНИЗОВАНА ЭТА КНИГА
В этой главе мы рассмотрели, почему более чем 90 процентов всех трейдеров испытывают разочарования. Подобно человеческому поведению, неотъемлемая черта рынков - непредсказуемость. Наши поиски заклю
ВАШЕ РЫНОЧНОЕ ЖИВОТНОЕ
Я интересовался физикой и прочел несколько вариантов биографии Эйнштейна. Вот мой самый любимый вариант.
Незадолго до своей смерти Эйнштейн понял, как мало ему осталось жить. Написав письм
ЦЕЛЬ: ПОНИМАНИЕ ТОГО, КАК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ ФЬЮЧЕРСНЫЙ РЫНОК, И ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО ТРЕЙДЕРОВ ТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ
Много лет назад в Боулдере, штат Колорадо, я был участником встречи с гуру Свами Муктананда, прибывшим из Индии, как оказалось - очень интересным человеком. Он не читал лекции, а только расс
ОПАСНЫЙ ПУТЬ К ЛИЧНОЙ И ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
Почему так много людей интересуется таким рискованным бизнесом, как торговля на рынке? Почему этот вид деятельности имеет такую привлекательность? Пожалуй, единственная причина в том, что торговля
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рынок прост. Он быстро и эффективно находит точку, где имеется эквивалент разногласия в определении ценности и согласие в цене. Мы иллюстрировали эту концепцию "рынком Флинтстоунов"
НОВАЯ ПАРАДИГМА ДЛЯ ТОРГОВЛИ
Известно, что от ритмичной работы сердца зависит жизнь человека. Но работа мозга должна быть предельно нестабильной. В противном случае, вы будете страдать эпилепсией. Это доказывает, что нерегу
ГЕОМЕТРИИ
Слово парадигма происходит от греческого слова paradeigma, означающего "модель" или "образец". Адам Смит в своей книге "Силы Разума" (1975) определил п
ХАОС И НАШ ЛИЧНЫЙ МИР
Мы имеем привычку неправильно называть объекты и действия, являющиеся наиболее важными для нас. Например, то, что мы называем нашим "сознательным" разумом (левое полушарие) - единственная
ФРАКТАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Наука о Хаосе является большим, чем просто новая техника торговли. Это - наш новый подход к восприятию окружающего мира. Подобный взгляд на мир значительно старше нашей летописной истории. До серед
Фрактальная Геометрия и Рынки
Всюду, где встречаются хаос, турбулентность, живые системы и беспорядок применима фрактальная геометрия. Как отмечено выше, фрактальный фактически означает фракционное измерение. Представьте, что в
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наука о хаосе снабжает нас новой парадигмой при исследовании рынков. Она обеспечивает более точный и предсказуемый способ анализа текущего и будущего поведения срочного товарного рынка. Она дает на
ЦЕЛЬ: ПОСТИГНУТЬ ЭНЕРГЕТИКУ РЫНКОВ, СТРУКТУРУ СТРУКТУР, И ДВУХ ТИПОВ ОСНОВНОЙ СТРУКТУРЫ
Как было отмечено ранее, один из главных вкладов новой науки о хаосе состоит в том, что она исследует "природные феномены". Мандельброт обнаружил, что фрактальные измерения рек являются п
ПРИНЦИПЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РЫНКА
1. Энергия всегда следует путем наименьшего сопротивления. Рынок - подобен реке.Поскольку он изменяется ежеминутно в процессе торговли, то ему требуется путь наименьшего сопротивле
Путь наименьшего сопротивления определяетсявсегда основной и обычно невидимой структурой.
Поведение реки, вне зависимости от того, течет ли она спокойно или создает быстрину, определяется основной структурой русла. Если русло реки глубокое и широкое, то течение реки будет плавное и спок
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ СТРУКТУРОЙ
Любая структура имеет четыре составляющие: элементы, их взаимное расположение, источник энергии и цель. Все структуры подвижны и склонны к движению. Это означает, что они имеют тенденцию к изменени
Структура Первого Типа
Структура Первого Типа создает пару "действие-противодействие", "вперед-назад", с типично циклически повторяющейся моделью: один тип желаемого поведения приводит к противоположн
Структура Второго Типа
Наблюдайте естественный порядок вещей. Ищите соответствие этому порядку, а не противодействуйте ему, чтобы он не противодействовал вам.
Заповедь дзен-буддизма.
Мы идентифицировали
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этой главе мы рассмотрели некоторые естественные процессы, протекающие внутри и вокруг нас. Мы исследовали три принципа, которые находятся в гармонии с природой и естественным функционированием:
СТУПЕНЧАТЫЙ ПУТЬ К ПРИБЫЛИ
Одна из проблем обучения торговле состоит в том, что нет стройной и последовательной системы, которая обеспечивает продвижение начинающего трейдера от полного неведения к реальному знанию или от со
Уровень новичка
Цель: не терять деньги, приобретая опыт Инструменты: OHLC, Объем, MFI, Окна Profitunity и Подушка безопасности3 (air bag)
В математике - это уровень арифметики. Все основные пол
Уровень продвинутого начинающего
Цель: регулярно получать прибыль, используя один контракт
Инструменты: волны Эллиота и фракталы
Продвинутый начинающий в музыке - это человек овладевший нотной грамотой и основным
Уровень компетентности
Цель: максимизировать общую прибыль на инвестированный капитал, торгуя на много контрактной основе, на спрэдах и выписывая опционы
Инструменты: «Profitunity Торговый Партне
Уровень Умения
Цель: торговля с использованием собственных наборов убеждений
Инструменты: Левое полушарие мозга, сердце, правое полушарие (мозговой телеграф)
На этом уровне главная цель музыкант
Уровень эксперта
Цель: торговать состоянием разума
Инструменты: Ваши собственные различные состояния разума (биологическое программное обеспечение)
Это - отправная точка, откуда нас приглашают в ц
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этой главе мы рассмотрели пять шагов, которые приводят трейдера от новичка к эксперту, а также параметры, указывающие уровни, на которых вы в данный момент торгуете. Мы рассмотрели цели и техниче
ЦЕЛЬ: НАЧАТЬ ЧИТАТЬ РЫНОК САМОСТОЯТЕЛЬНО, А НЕ ЗАНИМАТЬСЯ СБОРОМ МНЕНИЙ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ
В этой главе будем рассматривать основные принципы, которые являются необходимыми для начального понимания рынков и торговли на них. Лучший способ постижения этого материала состоит в том, чтобы из
ДОЛГОСРОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Теперь мы нуждаемся в дополнительных входных данных, чтобы сузить нашу оценку рыночного действия. Каково направление текущей тенденции? Говоря "текущей", я имею в виду, "по ср
Тренды.
Довольно старая аксиома рынка гласит, что лучшим способом получения постоянной прибыли в торговле является следование тренду. Источником замешательства является то, что другая аксиома получения ден
Комбинация МFI/Объем.
Изменение в объеме приводит нас в состояние готовности прежде, чем начинается тренд, a MFI показывает, как
рынок реагирует на это увеличение/уменьшение объема. Объединив эти два фактора, м
ОКНА PROFITUNITY
Окна Profitunity - предоставляют вам огромные возможности. Комбинирование двух факторов: объем и MFI -во всех возможных четырех комбинациях, настолько повышают ваши шансы на проведение успешных тор
Quot;Приседающий" ( + Тиковый Объем и - MFI).
"Приседающий" имеет самый сильный потенциал производителя денег из всех четырех окон Profitunity. Фактически, все движения заканчиваются "приседающим", как самым высоким/низким
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ: ЗАЩИТА ПРОТИВ БЕДСТВИЙ
Я вожу машину уже более 45 лет, но ни разу не был в аварии, вызванной собственной неосторожностью. Из этого факта вы можете сделать вывод, что я отношусь к разряду очень осторожных водителей или, п
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нашей целью на этом уровне новичка - торговать на рынке без потери, накапливать пока ценный опыт. Если вы не сломлены своей торговлей, то вы - не на этом уровне. Даже если вы теряете по-прежнему, т
ВОПРОСЫ
1. Как вы можете определить, кто определяет ситуацию на рынке в течение определенного периода времени?
2. В нашем коде идентификации бара: какой номер определяет открытие, а какой - закрыт
ИСПОЛЬЗОВАТЬ PROFITUNITY MACD ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ПРИ СЧЕТЕ ВОЛН ЭЛЛИОТА
Ранее мы отмечали, что энергия "душевного подъема" нуждается в стимулах, новых испытаний. Как только большинство трейдеров, обнаруживает, что требуется значительно больше
ВОЛНЫ ЭЛЛИОТА
Основная причина интереса к постижению волн Эллиота заключается в том, что - это лучший индикатор для определения движения рынка от нижней его части к верхней, а затем, в обратном направлении: от в
Основные Ритмы Волн Эллиота
Счет Эллиота состоит из основного набора "пятерок", корректируемых "тройками". Эта последовательность не просто постоянна, а является исходным материалом, который возводит волну
Характеристики Различных Воли
Основные правила волновой теории достаточно просты, но использование ее правил приводит в уныние большинство изучающих волновую теорию. При использовании индикаторов Profltunity, объясненных в пред
Волна 1
Первые волны - всегда изменение в направлении тренда. Трейдеры, первыми вступающими в новый тренд, всегда прибегают к психологической программе "Забавы ради", представленной в Главе 12. Н
Волна 2
Как только заканчивается первая волна, мы ожидаем движения в противоположную сторону. Вторая волна образуется в результате новых продаж (покупок), в противоположность будущей четвертой волны, котор
Волна 3
Роберт Перчтер так высказался о третьей волне:"... изумительно наблюдать". Волна 3 дает нам потрясающе возможности для получения прибыли. Когда мы достигнем Пятого Уровня (Глава 12), то п
Волна 4
Как только мощная волна 3 заканчивается, на рисунок рынка начинает оказывать воздействие взятие прибыли. Большинство опытных трейдеров, стоявших ранее в трен-де, начинают снимать обильную прибыль,
Волна 5
Представленная на Рисунке 7-7 волна 5 - последний шанс для трейдеров создать новые ценовые вершины (низы). Она не отличается таким энтузиазмом или эйфорией, как волна 3. Обычно, наклон ценовой лини
Коррекции
Коррекции обычно классифицируют как простые и сложные. К простому типу относят коррекции типа зигзаг, а в сложные объединяют все остальные. В трех волновой коррекции "a-b-с", будь то слож
Простые (Зигзагообразные) Коррекции
Как только завершается пять волн, составляющих волну "а", корректировочная волна "Ь" обычно не движется в противоположном направлении (волне "а"), более чем на 62 проц
Сложные Коррекции
Существует три вида сложных коррекций: (1)• плоская (флэт) коррекция (Рисунок 7-10), (2) неправильная коррекция (Рисунок 7-11) и (3) треугольная коррекция (Рисунок 7-12 и 7-13).Плоская коррекция ха
УСТРАНЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗ ВОЛН ЭЛЛИОТА
Я заинтересовался волнами Эллиота, начиная с того самого первого раза, как увидел некоторые старые фотокопии
КОМБИНИРОВАНИЕ MFI С ВОЛНОЙ ЭЛЛИОТА
Как было отмечено ранее, один из ключевых индикаторов, который мы используем в торговле, является Индекс Облегчения Рынка (MFI). Это основная мера того, насколько эффективно текущий объем торговли
Идентификация Пика Волны 3
В пятиволновой последовательности, одновременно и среднее MFI, и MACD (5-34-5), достигают пиковых значений на вершине волны 3 (см. Рисунок 7-17). Если мы поместим осциллятор 5/34 в виде гистограммы
Определение Окончания Волны 4
После окончания волны 3, осциллятор изменяет направление и движется обратно, одновременно с обратным ходом корректирующей волны 4. Гистограмма падает ниже сигнальной линии, сообщая нам, что здесь н
Поиск конца тренда и вершины волны 5
Рис. 7-22Завершение волны …, в которой завершилась 5 и волна (5) меньших уровней
После того,
Получение Сигналов о непосредственном Направлении Текущей Движущей Силы
Здесь мы сначала должны определиться относительно положения гистограммы осциллятора 5/34 и его сигнальной линией (сигнальная линия - 5-периодное скользящее
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этой главе мы исследовали волны Эллиота, находящей основные ритмы, которым следует рынок. Затем, мы анализировали характеристики индивидуальных волн и представили инструмент, который снимает двус
ВОПРОСЫ
1. Какие три "нерушимых" правила используют при анализе волн Эллиота? Который из них часто нарушается?
2. Какая из трех корректирующих волновых формаций должна всегда содержать т
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАКТАЛОВ И РЫЧАГА
"Подойдите к краю скопы", - сказал on.
"Мы боимся", - сказали они,
"Подойдите к краю скалы", - сказал он.
"Мы б
ИНИЦИИРУЮЩАЯ ФРАКТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
Фрактальная модель3 на ценовом графике любого временного периода состоит как минимум из пяти последовательных баров. Наше рабочее определение такого первоначального или инициирующего фра
Фрактал должен иметь два предыдущих и два последующих бара с более низкими вершинами (более высокими низами).
Во фрактале наверх нас интересует только самое высокое значение цены бара. При фрактале вниз нас интересует только бар с наименьшим значением цены.
Когда рынок делает бычье восходящее движ
Определения
Прежде, чем продолжить, мы должны определить те различные роли, которые может играть фрактал:
Фрактальный старт - это любой фрактал, после которого следует фрактал в противоположном
ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Торговля с использованием фракталов является самым легким способом удостовериться, что вы торгуете в направлении движущей силы (моментума). Когда какой-либо рынок совершает направленное движение, о
ВОПРОСЫ
1. Дайте определение фрактала. Составьте список существенных характеристик, которые должен иметь любой фрактал.
2. Опишите и определите место фрактального старта.
3. Опишите и опр
Новости и инфо для студентов