Во многих стратегиях торговли можно использовать анализ линий поддержки и сопротивления. Одна стратегия просто следит за выведенными на экран уровнями цены, другая вводит стоп- сигналы или сигнал о начале сделки в зависимости от поведения цены относительно этих уровней. Если цены двигаются в направлении уровня, то скорее всего они будут продолжать испытывать его на прочность. Когда это происходит, позиции могут открыты или закрыты в зависимости от исхода испытания. Когда держится длинная позиция и цены повышаются в направлении линии сопротивления, то закройте позицию, если цена отскакивает от линии сопротивления, и держите ее или добавьте еще позицию, если сопротивление прорвано. Другой возможный подход рассматривает уровни поддержки и сопротивления как уровни входа и выхода из рынка, и позиции открываются по направлению ведущего тренда, когда исход испытаний на прочность уровней поддержки и сопротивления известен и благоприятен.
Согласно следующему подходу развивается торговая система, основанная на осцилляторах WSO и WRO. Открытие длинной позиции, когда поддержка- уверенная, а сопротивление- слабое, является одной из возможностей. Другая возможность войти в рынок, когда идет формирование поддержки. Такой метод был развит и тестирован на OEX для длительного периода – более 14- ти лет- с благоприятным результатом. Система рассматривала открытие длинной позиции только тогда, когда формировалась поддержка или, если поддержка была очень уверенной.( см. “ Советы трейдерам” для подробных формул в системе MetaStock.)
Откройте длинную позицию
Открыть длинную позицию, если WSO> простой скользящей средней WSO для 4 предыдущих баров
Или
Открыть длинную позицию, если простая скользящая средняя WRO для предыдущих 30 дней > 95
Закройте длинную позицию
Закрыть позиции, используя стоп- сигналы, сначала сигналы снятия прибыли, с добавлением стоп- лимит сигналов и стоп- лоссов.
Итоговые результаты приведенные ниже показывают прибыль большую, чем можно получить, используя принцип “ купил и держи” на том же самом временном отрезке. Доход, в первую очередь, зависит от параметров, полученных по выбранной предыстории, и не так сильно от фиксированных параметров. Если использовать эту торговую систему с другими инструментами, важно выбрать параметры системы в соответствии с конкретным поведением цены конкретного инструмента.
Сводка результатов. (Примечание к таблице)
Итоговая чистая прибыль . | 8169.69 |
Отношение итоговая чистая прибыль/ первоначальные инвестиции(%) | 816. 97 |
Первоначальные инвестиции | 1000.00 |
Открытая позиция | Длинная |
Доход от тактики “ купил - держи” | 4613. 91 |
Доход от тактики “ купил- держи” в % к первоначальным инвестициям | 461.39 |
Общее количество завершенных сделок | |
Средний доход на сделку | 71.86 |
Количество длинных позиций | |
Количество выигранных длинных позиций | |
Общее количество доходных сделок | |
Доход от выигранных сделок | 8 816.50 |
Средний доход по выигранным сделкам | 125.95 |
Максимальный доход по сделке | 1518.80 |
Наибольшее количество баров в выигранной сделке | |
Наибольшее число последних выигрышей | |
Количество баров вне сделок | 1 344 |
Максимальное количество баров вне сделок подряд | |
Потери по системе торговли при закрытии позиции | 0.00 |
Потери по системе торговли при открытии позиции | -3. 83 |
Максимальные текущие потери по открытой позиции | - 315.19 |
Текущий доход по открытой позиции | 265.07 |
Выплата | 796.43 |
Дата открытия позиции | 9.12.97г. |
Всего баров в тесте | |
Ежегодный доход от тактики “ купил - держи” в % к первоначальным инвестициям | 32. 43 |
Комиссионные | 0.00 |
Отношение средний доход по выигранным сделкам/ средний доход по проигранным сделкам | 2.95 |
Количество выигранных коротких позиций | |
Общее количество проигранных сделок | |
Доход от проигранных сделок | -1 708.30 |
Средний доход по проигранным сделкам | -42.71 |
Максимальная потеря по сделке | -222.13 |
Наибольшее количество баров в проигранной сделке | |
Наибольшее число последних проигрышей | |
Среднее количество баров вне сделок | 12.11 |
Отношение количество выигранных сделок/ общее количество сделок | 82.71 |
Индекс вознаграждение/ риск | 99.95 |
Индекс buy/ hold | 82.81 |
Здесь подведены результаты торговой системы, основанной на WRO и WSO осцилляторах. Представленные усредненные данные получены по жестким правилам торговли. Параметры системы оптимизировались.