рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Прогнозирование временных рядов

Работа сделанна в 2001 году

Прогнозирование временных рядов - Курсовая Работа, раздел Экономика, - 2001 год - Министерство Общего И Профессионального Образования Рф Башкирский Государстве...

Министерство общего и профессионального образования РФ Башкирский государственный университет Кафедра финансов и налогообложения КУРСОВАЯ РАБОТА на тему Прогнозирование временных рядов выполнила студентка 3 курса экономического факультета гр. 6. Абдулалимова А.А. Научный руководитель Саяпова А.Р. Уфа - 2001 Содержание 1.Теоретическая часть 2.Характеристика исходных данных 3.Практическая часть 1.Компонентный анализ 1.Оценка и удаление тренда 2.Оценка и удаление сезонной компоненты 3.Моделирование ССП 4.Установление адекватности модели 2.Адаптивные модели 4.Вывод 1.Теоретическая часть. Термин экономико-математические методы понимается как обобщающее название комплекса экономических и математических научных дисциплин, объединенных для изучения экономических процессов и систем.

Основным метод исследования систем является метод моделирования, т.е. способ теоретического анализа и практического действия, направленный на разработку и использование моделей.

При этом под моделью будем понимать образ реального процесса, отражающий его существенные свойства. Под задачами экономико-математического моделирования понимаются анализ экономических объектов и процессов, экономическое прогнозирование, предвидение развития экономических процессов. Мы рассматриваем два вида экономико-математических моделей адаптивные модели и компонентный анализ. Адаптивные модели прогнозирования это модели, способные приспосабливать свою структуру и параметры к изменению условий.

Общая схема построения адаптивных моделей может быть представлена следующим образом. По нескольким первым уровням ряда оцениваются значения параметров модели. По имеющейся модели строится прогноз на один шаг вперед, причем его отклонение от фактических уровней ряда расценивается как ошибка прогнозирования, которая учитывается в соответствии со схемой корректировки модели.

Далее по модели со скорректированными параметрами рассчитывается прогнозная оценка на следующий момент времени и т.д. Т.о. модель постоянно учитывает новую информацию и к концу периода обучения отражает тенденцию развития процесса, существующую в данный момент. В курсе математического моделирования мы рассматриваем три адаптивные модели модель Брауна, модель Хольта и модель Хольта-Уинтерса. Эти модели имеют параметры сглаживания модель Брауна один, модели Хольта и Хольта-Уинтерса два и три соответственно.

Теперь о компонентном анализе временных рядов. Временной ряд состоит из нескольких компонент тренд, сезонная компонента, циклическая компонента стационарный случайный процесс и случайная компонента. Под трендом понимается устойчивое систематическое изменение процесса в течение продолжительного времени. Оценка тренда осуществляется параметрическим и непараметрическим методами. Параметрический метод заключается в подборе гладкой функции, которая описывала бы тенденцию ряда линейный тренд, полином и т.д. Непараметрический метод используется, когда нельзя подобрать гладкую функцию и заключается в механическом сглаживании временных рядов методом скользящей средней.

Во временных рядах экономических процессов могут иметь место более или менее регулярные колебания. Если они строго периодический или близкий к нему характер и завершаются в течении одного года, то их называют сезонными колебаниями.

Оценка сезонной компоненты осуществляется двумя способами с помощью тригонометрических функций и методом сезонных индексов. В тех случаях, когда период колебаний составляет несколько лет, то говорят, что во временном ряде присутствует циклическая компонента или стационарный случайный процесс. Моделирование ССП осуществляется следующими методами модель авторегрессии АР, модель скользящего среднего СС, модель авторегрессии скользящего среднего АРСС и модель авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего АРПСС. Авторегрессионный процесс процесс, в котором значения находятся в линейной зависимости от предыдущих.

АР бывают первого порядка Марковский процесс и второгопроцесс Юла. Порядок АР обозначается через p. В моделях скользящего среднего мы выделяем период запаздывания q. Если у нас присутствуют и p и q, то мы имеем дело с моделью АРСС. В моделях АР, СС, АРСС моделируют ряд без тренда и сезонной компоненты, т.е. ССП. Модель АРПСС позволяет исключить тренд путем перехода к разностям исходного ряда. Порядок разности, при котором ряд становится ССП дает нам d, которая является третьей неизвестной необходимой при моделировании АРПСС плюс ранее упомянутые p и q. Прогнозирование с помощью компонентного анализа состоит из следующих шагов оценка и удаление тренда, оценка и удаление сезонной компоненты, моделирование ССП, конструирование прогнозной модели и выполнение прогноза.

В конце, после прогнозирования мы проверяем полученную модель на адекватность, т.е. соответствие модели исследуемому объекту или процессу.

Т.к. полного соответствия модели реальному процессу или объекту быть не может, адекватность в какой-то мере условное понятие. Модель временного ряда считается адекватной, если правильно отражает систематические компоненты временного ряда. 2.

Характеристика исходных данных

200197,54074.10.200189,822819.11.200198, 26965.10.200188,944720.11.200... Показания являются ежедневными, в неделе 5 дней торгов. Нужно будет да... 3.. 200198,622212.10.200191,463427.11.200197 ,760715.10.200191,810728.11.2... 10.200190,182618.09.200187,43911.11.2001 89,876119.09.200184,53012.11....

Практическая часть

Наш временной ряд имеет тенденцию к росту. рис.6 рис.7 На рис.7 смоделирован ССП методом АРСС с параметрами p2, q... Но порядки p и q трудно определить по нашим коррелограммам, и поэтому ... прогноз на 26.12.2001 равен 99,429. рис.11 ДатаПрогноз14.12.200197,17917.12.200197, 53918.12.200197,86819....

Установление адекватности модели

Установление адекватности модели. Для определения адекватности модели ... рис.12 рис.13 Спектральный анализ остатков после моделирования АРПСС р... 200197,65721.12.200197,80624.12.200197,9 5425.12.200198,10326.12.20019... Модель АРПСС содержит наибольшую из трех моделей среднеквадратичную ош... Ее прогноз показывает рост индекса, причем он более или менее соблюдае...

– Конец работы –

Используемые теги: прогнозирование, временных, рядов0.066

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Прогнозирование временных рядов

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Декомпозиция временных рядов
На сайте allrefs.net читайте: "Декомпозиция временных рядов"

Сглаживание временных рядов
На сайте allrefs.net читайте: "Сглаживание временных рядов"

Прогнозирование критического давления. Основные методы прогнозирования
Известные в настоящее время методы прогнозирования критических давлений отличаются меньшей точностью, чем соответствующие методы прогнозирования… К тому же сопоставление рис. 5.5 и 5.6 показывает, что переход от Pc к Pc/M не… Как и при прогнозировании критических температур, для Pc представляется рациональным использование нескольких методов…

Временные ряды как способ представления информации
Раздел Вводный... Тема Введение... Курс Социально экономическое прогнозирование рассчитан на семестр с еже двух недельными лекциями практическими...

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МСФО 11 «ДОГОВОРЫ ПОДРЯДА» С ПБУ 2/08 «УЧЕТ ДОГОВОРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА»
Этот процесс предопределяет необходимость переосмысления критериев формирования учетной и отчетной информации, более четкого определения элементов… Данная тема актуальна и потому, что в период функционирования … Помимо, осмысления и внедрения в российскую практику провозглашенных в МСФО принципов учета и отчетности, для…

Курсовая работа По дисциплине: Экономика предприятия На тему: Прогнозирование банкротства предприятия Поэтому вопрос о прогнозировании вероятности наступления банкротства не теряет своей актуальности
Курсовая работа... По дисциплине Экономика предприятия На тему Прогнозирование банкротства предприятия...

Прогноз и прогнозирование в экономике
На сайте allrefs.net читайте: "Прогноз и прогнозирование в экономике"

Прогнозирование развития внешнеэкономических связей России
На сайте allrefs.net читайте: "Прогнозирование развития внешнеэкономических связей России"

Оценка и прогнозирование обстановки, планирование мероприятий по повышению безопасности персонала объекта экономики в условиях чрезвычайных ситуаций
На сайте allrefs.net читайте: "Оценка и прогнозирование обстановки, планирование мероприятий по повышению безопасности персонала объекта экономики в условиях чрезвычайных ситуаций"

Лекция №14 Классификация методов прогнозирования
МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ... Классификация методов прогнозирования... Прогнозирование от греч предсказание предвидение по своему характеру неразрывно связано со временем...

0.037
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам