Врахування кредитного ризику при обчисленн ставки вдсотка. Для викладення дано проблеми слд в першу чергу слд означити певн базов поняття. Кредитний ризик за конкретною угодою - це ймоврнсть p отримання банком збиткв вд невиконання позичальником конкретно кредитно угоди. 0 p 1 Зважений кредитний ризик добуток суми позики Si, зафксовано у кредитнй угод та ймоврност невиконання позичальником конкретно кредитно угоди. p Кредитний ризик зя всм портфелем D який складаться з n угод це cередньозважена величина ризикв за всма угодами кредитного портфелю. Його можна виразити за допомогою формули наступним чином 1 Де - ймоврнсть невиконання позичальником конкретно кредитно угоди , 1,n сума - позички 2 Прийнявши ймоврнсть невиконання позичальником кредитно угоди р, ймоврнсть виконання можна визначити як 1- р. Якщо абстрагуватись вд таких цлком реальних витрат банку як заробтна платня робтникв кредитного вддлу банку, витрати на збр та обробку нформац то вдсоток за кредитами R повинен компенсувати часову вартсть грошей вльна вд ризику ставка r та ризик неповернення позики p. Це можна записати у вигляд формули 3 Рвняння 3 виража фундаментальний зв язок ризику доходу вдсоткова ставка за позикою збльшуться якщо пдстави вважати, що клнт не погасить кредит. Для банку винагородою за ризик премя за ризик непогашення П з рвняння 3 одержумо Для проведення розрахунку сукупного кредитного ризику слд згадати основн правила оперування з ймоврностями 1. 2. 3. 4. Застосовуючи дан формули, правила операцй з ймоврностями враховуючи те, що кредитний ризик результатом взамод деклькох ризикв див. Вступ можна легко обрахувати ставку вдсотка по кредитах з рзним рвнем ризикованост. Проблема поляга лише втому, що дуже важко точно оцнити рвн складових ризикв, тому для цього як правило використовуються вищезгадан експертн методи.
Треба також зазначити, що сну пряма залежнсть мж ризикованстю кредитного портфеля банку та кореляцю окремих кредитних угод. Наприклад, якщо банк дода до вже снуючих кредитв у галуз електроенергетики ще один аналогчний, то вн тим самим значно пдвищу ризиковансть всього портфеля. Виходячи з вищесказаного необхдно врахувати дану компенсацю за портфельний ризик. Математично це вигляда так Де - вдсоток за позикою d показник змни середньозваженого ризику портфеля D0 Середньозважений ризик кредитного портфеля без урахування дано позики D1 - Середньозважений ризик кредитного портфеля з урахуванням дано позики З наведених формул очевидно, що якщо нова позика збльшу зменшу середньозважений ризик кредитного портфеля D , то премя за кредитний ризик R - r за даною угодою ма бути збльшена зменшена у спввдношенн 1d. Наприкнц слд зазначити, що видаючи кредит слд керуватися в першу чергу здоровим глуздом коли сукупний кредитний ризик, тобто апрорна можливсть невиконання позичальником кредитно угоди склада бльше 45 50 , то мабуть слд вдмовити цьому позичальнику вже не розраховувати няк ставки вдсоткв.
Висновки Масов неплатеж в нашй кран на сьогодншнй день в бльшост випадкв пов язан з недооцнкою моментв кредитного ризику, з нецивлзованим пдходом банкв на початку розвитку ринкових вдносин до сво кредитно полтики.
При розгляд заявки про кредитування необхдно враховувати найдрбнш детал стосовно потенцйного клнта, накше банк може зазнати величезн втрати. Кредитним вддлам банкв необхдно постйно враховувати, аналзувати зарубжний та всезростаючий втчизняний досвд Розглянувши проблему визначення та аналзу кредитного ризику в комерцйному банку я прийшов до висновку, що вона фактично складаться з трьох частин 1. Збрати якомога бльшу кльксть достатньо повно нформац про потенцйного позичальника, яка б надала можливсть охарактеризувати його самого та його дяльнсть з бльшо клькост бокв 2. Первинна обробка збрано нформац, розрахунок первинних показникв та н. 3. Третя, основна, на мою думку проблема, це - знаходження висококвалфкованих спецалств з енциклопедичними знаннями в усх галузях економки, як здатн постйно виршувати нетрадицйн задач нетрадицйними методами. Видлення третьо проблеми як основно основане на специфц кредитного ризику, яка поляга в тому, що на нього прямо чи опосередковано вплива велика кльксть економчних факторв та ризикв, цей вплив настльки неоднордний, що поднати його в один кльксний показник практично неможливо.
Це здатна зробити лише людина з вищеназваними якостями на логчному, а нколи на нтутивному рвн. Дефцит саме таких спецалств в бльшост випадкв був причиною необгрунтовано кредитно полтики, яка призвела багато укранських банкв до банкруцтва.