рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Выбор и обоснование методов решений предполагаемой модели

Работа сделанна в 2002 году

Выбор и обоснование методов решений предполагаемой модели - Курсовая Работа, раздел Экономика, - 2002 год - Формирование оптимального портфеля ценных бумаг на примере ОАО Банк «Центральное ОВК» Выбор И Обоснование Методов Решений Предполагаемой Модели. Задача Нелинейного...

Выбор и обоснование методов решений предполагаемой модели. Задача нелинейного программирования В общем виде задача нелинейного программирования состоит в определении максимального минимального значения функции 1 при условии, что все ее переменные удовлетворяют соотношениям 2 где f и g некоторые неизвестные функции n переменных, а - заданные числа. Здесь имеется в виду что в результате решения задачи будет определена точка, координаты которой удовлетворяют соотношениям 2 8, 251. 6.2 Задача выпуклого программирования.

Метод множителей Лагранжа Рассмотрим задачу нелинейного программирования 3 Для решения сформулированной задачи в такой общей постановке не существует универсальных методов.

Однако для отдельных классов задач, в которых сделаны дополнительные ограничения относительно свойств функций и, разработаны эффективные методы их решения. В частности, ряд таких методов имеется для решения задач нелинейного программирования, при условии, что - выпуклая вогнутая функция и область допустимых решений выпуклая.

Опираясь на некоторые выводы теории нелинейного программирования, можно дать математические условия оптимальности для модели 3. С задачей нелинейного программирования связывается так называемая функция Лагранжа, которая имеет вид где - множители Лагранжа. Необходимые условия экстремума запишутся Задача, состоящая в определении максимального минимального значения функции 4 при ограничениях 5 где - отрицательно положительно-полуопределенная квадратичная форма, называется задачей квадратического программирования.

Функция Лагранжа является оптимальной оценкой дохода 12. Целевая функция Лагранжа для задачи минимизации риска при фиксированном уровне доходности записывается следующим образом. Портфель, минимизирующий риск, находится, если положить для всех акций i. Эти условия первого порядка определяют систему уравнений, линейную по весовым коэффициентам портфеля или по конкретным суммам вложений и множителям Лагранжа и поэтому решаемую с помощью матричных методов с возможностью использования стандартных пакетов.

Например, целевая функция для задачи с тремя типами акций записывается так 6.3 Градиентные методы Используя градиентные методы, можно найти решение любой задачи нелинейного программирования. Однако в общем случае применение этих методов позволяет найти точку локального экстремума. Поэтому более целесообразно использовать градиентные методы для нахождения решения задач выпуклого программирования, в которых всякий локальный экстремум является одновременно и глобальным.

Функция двух переменных представляет собой поверхность, где точка максимума соответствует пику, а точка минимума впадине. Переменные соответствуют начальным условиям точке, в которой находим оптимальное значение целевой функции. 6.4

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Формирование оптимального портфеля ценных бумаг на примере ОАО Банк «Центральное ОВК»

При формировании инвестиционных портфелей, предприятие, банк может столкнуться с различными видами рисков и они естественно стремятся их… Банк или предприятие, фирма в своей деятельности могут подвернуться различным… Формирование инвестиционного портфеля это один из методов управления финансовыми активами Поскольку рынок подвергает…

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Выбор и обоснование методов решений предполагаемой модели

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Формирование оптимальной модели развития коммерческих банков
Формирование оптимальной модели развития коммерческих банков. Современные условия развития банковского сектора обуславливают необходимость совершенствования методов экономического анализа, планиров

Задача управления процентным риском и теория иммунизации
Задача управления процентным риском и теория иммунизации. Классическое решение проблемы управления процентным риском портфеля ценных бумаг дается в рамках теории иммунизации. Однако оно не может бы

Оптимизация рискового портфеля ценных бумаг и теория игр
Оптимизация рискового портфеля ценных бумаг и теория игр. Проблему выбора структуры оптимального портфеля можно представить в форме игры с природой, определив множество стратегий инвестора как множ

Теория оптимального портфеля Марковица
Теория оптимального портфеля Марковица. Подход Марковица начинается с предположения, что инвестор в настоящий момент времени имеет конкретную сумму денег для инвестирования. Эти деньги будут инвест

Экономическая сущность задачи выбора портфеля ценных бумаг
Экономическая сущность задачи выбора портфеля ценных бумаг. Российский фондовый рынок представляет собой один из развивающихся рынков. Он характерен наличием значительного числа акционерных

Обоснование необходимости моделирования и цели использования вычислительной техники для решения задачи
Обоснование необходимости моделирования и цели использования вычислительной техники для решения задачи. Реальный портфель вложений в ценные бумаги как правило должен быть высокодиверсифицированным,

Описание и формализация исходных данных для задачи
Описание и формализация исходных данных для задачи. Для моделирования и решения экономико-математических задач необходим определенный объем информации. Это информация о ресурсах и их наличии, проце

Ожидаемый риск актива
Ожидаемый риск актива. Приобретая какой-либо актив, инвестор ориентируется не только на значение ожидаемой доходности, но и на уровень его риска. Ожидаемая доходность выступает, как некоторая велич

Определение доходности актива
Определение доходности актива. Суммарная доходность обыкновенных акций зависит от изменения курса и выплаты дивидендов. Однако главным компонентом доходности является рыночная оценка нераспр

Определение ожидаемой доходности портфеля
Определение ожидаемой доходности портфеля. На начальном этапе решения задачи необходимо оценить ожидаемую доходность портфеля в конце периода инвестирования, а так же оценить стоимость портфеля в н

Обоснование и описание взаимосвязи между переменными
Обоснование и описание взаимосвязи между переменными. Для каждого допустимого портфеля мы можем отметить на графике ожидаемую доходность и стандартное квадратическое отклонение. Это приведет

Построение и описание экономико-математической модели задачи формирования оптимального портфеля инвестиций в ценные бумаги
Построение и описание экономико-математической модели задачи формирования оптимального портфеля инвестиций в ценные бумаги. При определении оптимального в смысле минимизации риска портфеля, инвесто

Анализ полученных выходных данных
Анализ полученных выходных данных. Исходя из заданных ограничений на уровень доходности предположим, что банк-инвестор планирует получить не менее 0,08 рублей на каждый вложенный рубль инвестиций,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги