Внешнеторговый оборот

Внешнеторговый оборот. Модельные расчеты прогнозных значений объемов экспорта, экспорта в страны вне СНГ, импорта и импорта из стран вне СНГ получены на основе моделей временных рядов, оцененных на месячных данных на интервале с сентября 0000г. по февраль 0000г. по данным ЦБ РФ Данные по внешнеторговому обороту рассчитаны ЦБ РФ в соответствии с методологией составления платежного баланса в ценах страны экспортера ФОБ в млрд. долл. США Результаты прогнозирования представлены в таблице 0.0. Таблица 0.0 Результаты расчетов прогнозных значений объемов внешнеторгового оборота.

Месяц Экспорт-всего Экспорт в страны вне СНГ Импорт-всего Импорт из стран вне СНГ прогнозные значения млрд.долл. в процентах от фактических данных за соответствующий месяц 0000 г. прогнозные значения млрд.долл. в процентах от фактических данных за соответствующий месяц 0000 г. прогнозные значения млрд.долл. в процентах от фактических данных за соответствующий месяц 0000 г. прогнозные значения млрд.долл. в процентах от фактических данных за соответствующий месяц 0000 г. Май 0000 00.00 000.00 00.00 000.00 0.00 000.00 0.00 000.00 Июнь 0000 00.00 000.00 00.00 000.00 0.00 000.00 0.00 000.00 Июль 0000 00.00 000.00 00.00 000.00 0.00 000.00 0.00 000.00 Справочно фактические значения за соответствующие месяцы 0000 г. млрд. долл. Май 0000 00.0 0.0 0.0 0.0 Июнь 0000 00.0 0.0 0.0 0.0 Июль 0000 00.0 0.0 0.0 0.0 Примечание на интервале с сентября 0000 г. по февраль 0000 г. ряды экспорта и экспорта в страны вне СНГ идентифицированы как ряды, стационарные с первых разностях, а ряды импорта и импорта из стран вне СНГ - как стационарные около тренда.

Во всех случаях в спецификацию моделей были включены сезонные компоненты.

Прогнозируемый средний прирост в мае, июне, июле 0000 г. по отношению к аналогичному периоду 0000 г. для показателей экспорта, экспорта в страны вне СНГ, импорта и импорта из стран вне СНГ составит приблизительно 00 , 00 , 00 и 00 соответственно.

В этом случае прирост сальдо торгового баланса по отношению к соответствующему периоду предыдущего года в среднем составит 00 для показателя сальдо торгового баланса со всеми странами, и 00 для показателя сальдо торгового баланса со странами вне СНГ. В результате сальдо торгового баланса со всеми странами за указанные месяцы прогнозируется в объеме 00,00 млрд. долларов США. 0.0.0. Налоговые поступления В здесь мной приводятся результаты расчетов будущих значений налоговых поступлений в консолидированный с выделением налога на прибыль, НДС и подоходного налога и федеральный с выделением налога на прибыль бюджеты на май, июнь и июль 0000 г. Соответствующие прогнозные значения получены на основе моделей временных рядов, которые были оценены на месячных данных на интервале с января 0000г. по февраль 0000 г. по данным Министерства Финансов РФ. Прогнозные значения налоговых поступлений были рассчитаны также на основе REM-моделей.

Из таблиц 0.0 и 0.0 видны довольно сильные различия между прогнозами, полученными по моделям ARIMA и REM-моделям, что непосредственно связано с различиями в методиках расчетов прогнозов по этим моделям.

Метод построения прогнозных значений при помощи REM модели заключается в преобразовании данных о поступлениях за соответствующий период предыдущего года, с учетом роста ВВП, инфляции, изменения ставок по налогам и общего изменения накопленного с начала года объема поступлений по сравнению с предыдущим годом.

Следовательно, изменения коэффициента роста прогнозируемых поступлений за год возможны либо за счет изменения ставок налога в отдельные месяцы чего не происходит в течение года, либо за счет увеличения накопленного с начала года объема поступлений по сравнению с прошлым годом. В последнем случае эффект оказывается также небольшим и убывает к концу года, поскольку доля прогнозируемого объема поступлений за месяц уменьшается в накопленном с начала года объеме поступлений.

Колебание же темпов прироста прогнозируемых поступлений, получаемых по ARIMA моделям, объясняется неустойчивой динамикой рассматриваемых рядов, а также свойствами прогнозов эконометрических моделей временных рядов.

Соответственно, можно говорить, что прогнозируемые темпы прироста поступлений на три месяца по REM модели отличаются меньшей изменчивостью, чем прогнозы по ARIMA моделям.

Применительно к рассматриваемому прогнозному периоду май-июль 0000 г. можно, видимо, говорить о том, что прогнозные значения, рассчитанные на основе моделей класса ARIMA, являются более адекватными, чем прогнозы по REM-моделям.

Таблица 0.0 Результаты расчетов прогнозных значений налоговых поступлений в консолидированный бюджет Месяц Показатель Объем суммарных налоговых поступлений Объем поступлений налога на прибыль Объем поступлений НДС Объем поступлений подоходного налога Прогнозные значения по REM модели млрд. руб. Май 0000 000.00 00.00 00.0 00.00 Июнь 0000 000.00 00.00 00.0 00.00 Июль 0000 000.00 00.00 00.0 00.00 Прогнозные значения по модели ARIMA млрд. руб. Май 0000 000.0 00.0 00.0 00.0 Июнь 0000 000.0 00.0 00.0 00.0 Июль 0000 000.0 00.0 00.0 00.0 Справочно фактические значения за аналогичные периоды 0000 гг. млрд. руб. Май 0000 000.0 00.0 00.0 00.0 Июнь 0000 000.0 00.0 00.0 00.0 Июль 0000 000.0 00.0 00.0 00.0 Прирост реальных налоговых поступлений по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года по REM модели Май 0000 0 -0 -0 00 Июнь 0000 0 -0 -0 00 Июль 0000 0 -0 -0 00 Прирост реальных налоговых поступлений по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года по ARIMA модели Май 0000 0 -0 -00 00 Июнь 0000 -0 -0 -00 00 Июль 0000 0 -00 -0 -0 Таблица 0.0 Результаты расчетов прогнозных значений налоговых поступлений в федеральный бюджет Месяц Объем суммарных налоговых поступлений Объем поступлений налога на прибыль Прогнозные значения по REM модели млрд. руб. Прирост реальных налоговых поступлений по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года по REM модели Прогнозные значения по модели ARIMA млрд.руб. Прирост реальных налоговых поступлений по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года по ARIMA модели Прогнозные значения по REM модели млрд. руб. Прирост реальных налоговых поступлений по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года по REM модели Прогнозные значения по модели ARIMA млрд.руб. Прирост реальных налоговых поступлений по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года по ARIMA модели Май 0000 000.0 00 000.0 00 0.0 -00 00.0 -00 Июнь 0000 000.0 00 000.0 0 0.0 -00 0.0 -00 Июль 0000 000.0 00 000.0 0 00.0 -00 00.0 -00 Справочно фактические значения за аналогичные периоды 0000 гг. млрд. руб. Май 0000 000.0 00.0 Июнь 0000 000.0 00.0 Июль 0000 000.0 00.0 Примечание на интервале с января 0000г. по февраль 0000 г. ряды подоходного налога и НДС были идентифицированы как стационарные около тренда с сезонной компонентой.

Все остальные ряды налогов - стационарные в первых разностях с сезонной составляющей. В таблицах 0.0 и 0.0 приведены результаты расчетов.

В среднем прогнозируемые темпы роста поступлений подоходного налога Средние темпы прироста рассчитываются как среднее арифметическое полученных прогнозов по двум моделям на периоде в три месяца.

При этом можно заметить, что прогнозируемые темпы прироста поступлений на три месяца по REM модели отличаются большей стабильностью, чем прогнозы по ARIMA моделям, что непосредственно объясняется технологией построения прогнозов.

Метод построения прогнозных значений при помощи REM модели заключается в преобразовании данных о поступлениях за соответствующий период предыдущего года, с учетом роста ВВП, инфляции, изменения ставок по налогам и общего изменения накопленного с начала года объема поступлений по сравнению с предыдущим годом.

Следовательно, изменения коэффициента роста прогнозируемых поступлений за год возможны либо за счет изменения ставок налога в отдельные месяцы чего не происходит в течение года, либо за счет увеличения накопленного с начала года объема поступлений по сравнению с прошлым годом.

В последнем случае эффект оказывается также небольшим и убывает к концу года, поскольку доля прогнозируемого объема поступлений за месяц уменьшается в накопленном с начала года объеме поступлений.

Колебание же темпов прироста прогнозируемых поступлений, получаемых по ARIMA моделям, объясняется неустойчивой динамикой рассматриваемых рядов, а также свойствами прогнозов эконометрических моделей временных рядов. за май, июнь и июль 0000 г. по отношению к соответствующим периодам 0000 г. составят около 00 в реальном исчислении.

Объемы поступлений налога на добавленную стоимость за аналогичный период в среднем сократятся на 0 в реальном выражении.

Для налога на прибыль в консолидированный бюджет поступления сократятся в среднем на 0 в реальном выражении.

Для поступлений налога на прибыль в федеральный бюджет аналогичное сокращение поступлений превысит 00 . Столь большое сокращение поступлений, скорее всего, является следствием перераспределения с января 0000 г. поступлений налога на прибыль между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ в пользу последних в размере 0 процентного пункта ставки налога на прибыль, осуществляемое в целях компенсации потерь доходов региональных бюджетов от отмены налога с продаж. В случае суммарных налоговых поступлений в консолидированный бюджет за май, июнь и июль 0000г. прогнозируемый средний рост в реальном выражении по отношению к соответствующему периоду 0000г. составит около 0 , для совокупных поступлений в федеральный бюджет около 0 . ГЛАВА 0.