рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Процедура Кохрейна-Оркатта Cochrane-Orcutt

Работа сделанна в 2005 году

Процедура Кохрейна-Оркатта Cochrane-Orcutt - Реферат, раздел Экономика, - 2005 год - Корреляция по времени Процедура Кохрейна-Оркатта Cochrane-Orcutt. Начальным Шагом Этой Процедуры Яв...

Процедура Кохрейна-Оркатта Cochrane-Orcutt. Начальным шагом этой процедуры является применение обычного метода наименьших квадратов к исходной системе Формула 1 и получение соответствующих остатков. Далее, 1 в качестве приближенного значения p берется его МНК-оценка r в регрессии 2 проводится преобразование Формула7 или Формула7 , Формула8 при p r и находятся МНК-оценки вектора параметров 3 строится новый вектор остатков е у - X 3 4 процедура повторяется, начиная c пункта 1 . Процесс обычно заканчивается, когда очередное приближение p мало отличается от предыдущего.

Иногда просто фиксируется количество итераций. Процедура Кохрейна-Оркатта реализована в большинстве эконометрических компьютерных программ.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Корреляция по времени

Иными словами, для многих временных рядов предположение о некоррелированности ошибок не выполняется. В этом разделе мы рассмотрим наиболее простую модель, в которой ошибки… Образно говоря, МНК рисует более оптимистичную картину регрессии, чем есть на самом деле. Рассмотрим модель Формула 1…

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Процедура Кохрейна-Оркатта Cochrane-Orcutt

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Оценивание в модели с авторегрессией
Оценивание в модели с авторегрессией. Проблему оценивания системы Формула 1 рассмотрим отдельно для случая, когда коэффициент p известен, и отдельно - когда неизвестен. 1. Значение p известно. В эт

Процедура Хилдрета-Лу Hildreth-Lu
Процедура Хилдрета-Лу Hildreth-Lu. Суть процедуры достаточно проста. Из интервала -1,1 возможного изменения коэффициента p берутся последовательно некоторые значения например, числа с постоянным ша

Тест Дарбина-Уотсона на наличие или отсутствие корреляции по времени
Тест Дарбина-Уотсона на наличие или отсутствие корреляции по времени. Большинство тестов на наличие корреляции по времени в ошибках системы Формула 1 используют следующую идею если корреляция есть

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги