Реферат Курсовая Конспект
Работа сделанна в 2005 году
Процедура Кохрейна-Оркатта Cochrane-Orcutt - Реферат, раздел Экономика, - 2005 год - Корреляция по времени Процедура Кохрейна-Оркатта Cochrane-Orcutt. Начальным Шагом Этой Процедуры Яв...
|
Процедура Кохрейна-Оркатта Cochrane-Orcutt. Начальным шагом этой процедуры является применение обычного метода наименьших квадратов к исходной системе Формула 1 и получение соответствующих остатков. Далее, 1 в качестве приближенного значения p берется его МНК-оценка r в регрессии 2 проводится преобразование Формула7 или Формула7 , Формула8 при p r и находятся МНК-оценки вектора параметров 3 строится новый вектор остатков е у - X 3 4 процедура повторяется, начиная c пункта 1 . Процесс обычно заканчивается, когда очередное приближение p мало отличается от предыдущего.
Иногда просто фиксируется количество итераций. Процедура Кохрейна-Оркатта реализована в большинстве эконометрических компьютерных программ.
– Конец работы –
Эта тема принадлежит разделу:
Иными словами, для многих временных рядов предположение о некоррелированности ошибок не выполняется. В этом разделе мы рассмотрим наиболее простую модель, в которой ошибки… Образно говоря, МНК рисует более оптимистичную картину регрессии, чем есть на самом деле. Рассмотрим модель Формула 1…
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Процедура Кохрейна-Оркатта Cochrane-Orcutt
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов