«Деятельность коммерческого банка» на тему: «Валютный риск в деятельности банковской системы» Оглавление стр. 1. Введение 2. Понятие валютного риска 3. Управление валютным риском 4. Проблемы управления валютным риском 5. Заключение 6. Список используемой литературы 1. Введение Риск - это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отражающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха.
Риск выражается вероятностью получения таких нежелательных результатов, как потери прибыли и возникновение убытков вследствие неплатежей по выданным кредитам, сокращение ресурсной базы, осуществления выплат по забалансовым операциям и т.п. Но в то же время чем ниже уровень риска, тем ниже и вероятность получить высокую прибыль. Поэтому, с одной стороны, любой производитель старается свести к минимуму степень риска и из нескольких альтернативных решений всегда выбирает то, при котором уровень риска минимален; с другой стороны, необходимо выбирать оптимальное соотношение уровня риска и степени деловой активности, доходности.
Уровень риска увеличивается, если : • проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям; • поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому опыту банка (что особенно актуально в наших условиях, где институт коммерческих банков только начинает развиваться); • руководство не в состоянии принять необходимые и срочные меры, что может привести к финансовому ущербу (ухудшению возможностей получения необходимой и/или дополнительной прибыли); • существующий порядок деятельности банка или несовершенство законодательства мешает принятию некоторых оптимальных для конкретной ситуации мер. Риску подвержены практически все виды банковских операций.
Анализируя риски коммерческих банков России на современном этапе, надо учитывать: • кризисное состояние экономики переходного периода, которое выражается не только падением производства, финансовой неустойчивостью многих организаций, но и уничтожением ряда хозяйственных связей; • неустойчивостью политического положения; • незавершенностью формирования банковской системы; • отсутствие или несовершенство некоторых основных законодательных актов, несоответствие между правовой базой и реально существующей ситуацией; • инфляцию, переходящую в гиперинфляцию, и др. Данные обстоятельства вносят существенные изменения в совокупность возникающих банковских рисков и методов их исследования.
Однако это не исключает наличия общих проблем возникновения рисков и тенденций динамики их уровня.
Риски возникают в связи с движением финансовых потоков и проявляются на рынках финансовых ресурсов в основном в виде процентного, валютного, кредитного, коммерческого, инвестиционного рисков. 2.
Например, в долгосрочной перспективе обычно при анализе движения валют... Валютные операции обычно подразделяют на «кассовые» и «срочные». Срочные инструменты применяются клиентами банка, как основные методы с... 1) Форвард. Форвардной сделкой называется такая сделка при которой кур... Фьючерсные контракты заключаются на специальных биржах и, в отличие от...
В некоторых банках такой лимит устанавливается на каждый рабочий день ... Она также может спекулировать, будь то осознано или нет. В результате фирма будет спекулировать: если ее ожидания окажутся прав... Сделки СВОП удобны для банков, так как не создают непокрытой валютной ... В промышленно развитых странах специализированные экспертные фирмы зан...
Проблемы управления валютным риском. Банк, проводящий операции с иностранной валютой, встречается с двумя р... 2) Банкротство второй стороны перед тем, как были заключены обязательс... Операции, выполненные с полного ведома или уполномачивания правления и... Операции, выполненные дилерами отдела операций с иностранной валютой б...
заключение;  изменение нормальной формы совершения дилинга. Открытые позиции должны применяться только при поставке валюты по форварду, но могут также применяться при покупке/продаже валюты по споту, которая затем подлежит обмену изо дня в день и на короткий промежуток времени.
Такие операции приводят к увеличению их числа на рынке, а также к увеличению в обороте по клиринговым счетам. Риск потерь может возникнуть, когда банк ведет нетто позицию по срочным валютным операциям. Хотя здесь нет чистой открытой позиции, так как общая сумма покупок соответствует общей сумме продаж, но существует риск по несовпадающим срокам форвардных операций;  не получение подтверждений по сделке, в особенности по форвардным операциям;  не получение удовлетворительного ответа на просьбы о подтверждении неоплаченного контракта  желание вести сделки по цене, которая преднамеренно установлена на уровне, не соответствующем рыночному.
Чтобы избежать проведения операций с некоторыми банками, дилер может назначить ставку с большим спредом между ценой покупки и ценой продажи. Если другой банк проводит операции в особенности по свопу, то скорее всего это банк, который стоит сейчас перед трудностями осуществления своих операций  просьба применить ставки спот для операций СВОП, когда наступает срок форвардного контракта вполне нормальной практикой для банка является при продлении срока обратиться к текущей рыночной ставке по СПОТу для ликвидации контракта, срок по которому истекает и новую ставку по форварду установить на базе ставки спот. 5. Заключение Роль коммерческого банка в операциях с иностранной валютой - это быть между клиентом и рынком иностранной валюты.
Другими словами, политика защиты от риска должна распространяться и на операции на валютном рынке.
Менеджмент должен воздерживаться от рисков «овернайт», например в форме коротких или длинных позиций «овернайт» и кроме того, установить лимит дневной позиции на ур.