Формирование оптимального инвестиционного портфеля при ограничении в денежных средствах

Формирование оптимального инвестиционного портфеля при ограничении в денежных средствах.

При наличии нескольких привлекательных инвестиционных проектов и ограниченных денежных средствах становится вопрос оптимизации инвестиционного проекта. Существуют пространственная и временная оптимизация инвестиционного портфеля в данной контрольной работе рассматривается пространственная оптимизация.

Условия пространственной оптимизации таковы: общая сумма финансовых ресурсов на определенный период ограничена сверху; в наличие есть несколько независимых между собой инвестиционных проектов, суммарный объем инвестиций которых превышает инвестиционные возможности инвестора.

A = 300 000 B = 100 000 C = 50 000 D = 50 000 E = 100 000 F = 200 000 G = 100 000 Рассчитаем для каждого проекта NPV: Проект Года Инвестиции P kg Pkg NPV A 1 30 170000 0,95 161905 268340 2 210000 0,91 190476 3 250000 0,86 215959 Итого 568340 B 1 10 70000 0,95 66667 143321 2 90000 0,91 81633 3 110000 0,86 95022 Итого 243321 C 1 50000 35000 0,95 3 58487 2 40000 0,91 36281 3 45000 0,86 38873 Итого 108487 D 1 50000 30000 0,95 28571 44871 2 35000 0,91 31746 3 40000 0,86 34554 Итого 94871 E 1 10 35000 0,95 3 61613 2 70000 0,91 63492 3 75000 0,86 64788 Итого 161613 F 1 20 150000 0,95 142857 278890 2 180000 0,91 163265 3 20 0,86 172768 Итого 478890 G 1 10 70000 0,95 66667 112439 2 75000 0,91 68027 3 90000 0,86 77745 Итого 212439 Теперь на основании полученных данных составим таблицу: Пространственная оптимизация инвестиционных проектов Комбинация проектов Суммарные инвестиции Суммарный NPV Ранжирование проектов A+B 40 411 662 A+C 350000 326 828 A+D 350000 313 211 A+E 40 329 954 A+F 50 547 230 A+G 40 380 780 B+C 150000 201 809 B+D 150000 188 192 B+E 20 204 935 B+F 30 422 211 B+G 20 255 761 C+D 10 103 358 C+E 150000 120 100 C+F 250000 337 377 C+G 150000 170 926 D+E 150000 106 484 D+F 250000 323 761 D+G 150000 157 310 E+F 30 340 503 E+G 30 174 052 F+G 30 112 439