рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Управление банковской ликвидностью

Управление банковской ликвидностью - раздел Экономика, Содержание Введение 4 Глава 1. Теоретические Основы Управления Ликвидностью 1...

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 4 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ 1. Сущность ликвидности банка 2. Нормативное регулирование банковской ликвидности 3. Управление ликвидностью коммерческого банка 24 ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ В ЗАО Акционерный коммерческий банк Промсвязьбанк 1. Характеристика деятельности банка 2. Оценка ликвидности ЗАО АКБ Промсвязьбанк 3. Управление ликвидностью в ЗАО АКБ Промсвязьбанк 55 ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 1. Обзор динамики банковской ликвидности 2. Модель оптимальной ликвидности банковской системы 72 3.3. Рекомендации по улучшению управления банковской ликвидностью ЗАО АКБ Промсвязьбанк 84 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 91 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 93 ПРИЛОЖЕНИЕ 97 ВВЕДЕНИЕ Актуальность темы Управление ликвидностью коммерческого банка на современном этапе развития банковской системы России прежде всего, определяется тем, что она занимает одно из первых мест по значимости. Одной из главных причин банкротства российских банков является его неквалифицированное управление ликвидностью, игнорирование степени риска при проведении отдельных банковских операций, особенно кредитных, что обуславливает необходимость анализа ликвидности.

Во - вторых, необходимостью устойчивого развития каждого отдельно взятого банка и банковской системы в целом является совершенствование подходов к управлению ликвидностью коммерческих банков.

В-третьих, тем что анализ ликвидности коммерческого банка является одним из важнейших направлений финансового анализа, т. е. оценкой способности банка своевременно выполнять свои обязательства по возврату вложенных в него средств с выплатой соответствующего вознаграждения.

Объектом исследования является ЗАО АКБ Промсвязьбанк. Предметом исследования является состояние его ликвидности, объем и структура активных и пассивных операций, их влияние на ликвидность банка, степень диверсификации ссудных и депозитных операций. Цель дипломной работы заключается не в разработке конкретных методик по управлению ликвидностью банка, а в выявлении специфики управления ликвидностью коммерческого банка, в попытке доказать необходимость проведения подобного анализа.

Для достижения цели поставлены следующие задачи - изучить влияния факторов, определяющих уровень ликвидности банка - изучить возможностей более гибкого управления ликвидностью - изучить основных показателей ликвидности с точки зрения структуры активов и пассивов банка - проанализировать показателей и нормативов ликвидности.

В учебной литературе по банковскому делу, вопрос по данной теме раскрыт достаточно полно, информация изложенная в ней представляет большой интерес с экономической точки зрения.

Для написания дипломной работы использовались работы таких российских экономистов, как Лаврушин О.И Толпыгиной Л.М Тарасова Г.М. Матюхина Г.Г а также периодические издания по рассматриваемой тематике, статистические сборники России и Тюменской области. Структура дипломной работы представлена тремя главами, заключением и списком использованной литературы. В первой главе описываются теоретические основы управления банковской ликвидностью, дается определение сущности банковской ликвидности и основ нормативного регулирования.

Во второй главе проводится краткий анализ хозяйственной деятельности АКБ Промсвязьбанк, дается оценка существующей ликвидности и системе управления банковской ликвидностью на исследуемом этапе. Третья глава дипломной работы посвящена общему обзору банковской ликвидности, проблемам оптимизации и предлагаемым рекомендациям по улучшению основных показателей банковской ликвидности. В заключении подведены итоги проделанной работы.

ГЛАВА 1.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ 1.

Сущность ликвидности банка

Для деятельности банка характерна трансформация срочной структуры разм... Так как отдельные виды активов имеют различную степень трансформации в... Синхронизация движения активов и пассивов банка предполагает высокое к... Утрата актива или несоблюдение договорного срока нарушает равновесие м... По этому критерию активы подразделяются на приносящие доход ссуды, вло...

Нормативное регулирование банковской ликвидности

Для количественной и качественной оценки ликвидности коммерческих банк... устанавливается перечень оценочных показателей и их уровни. Так, например, в США наиболее употребительными являются показатели, пр... Установлена ежемесячная отчетность по соблюдению этого показателя, мин... Норматив долгосрочной ликвидности банка Н4 регулирует ограничивает рис...

Управление ликвидностью коммерческого банка

Управление ликвидностью коммерческого банка. Поэтому в настоящее время банки в своей практической деятельности выну... Указанный документ должен содержать систему требований к организации р... Первый этап - это период массового создания сети коммерческих банков, ... В результате этого сформировалось шесть типов банков банки, интегриров...

УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ В ЗАО Акционерный коммерческий банк Промсвязьбанк

УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ В ЗАО Акционерный коммерческий банк Промсвязьбанк 2.1.

Характеристика деятельности банка

6. Банк осуществляет свою деятельность на принципах осторожности, разумно... По состоянию на рассмотренные даты ЗАО АКБ Промсвязьбанк обладает дост... В анализируемый период банк обладает 3. Рис.

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 3.1.

Обзор динамики банковской ликвидности

Рис.6 Динамика изменения объема наиболее ликвидных активов банковского... Остатки средств кредитных организаций на корреспондентских и депозитны... Рис.7 Динамика изменения остатков на корреспондентских и депозитных сч... Выросла у них и доля средств на корреспондентских и депозитных счетах ... обеспечивали покрытие выданных им ссуд, что несколько выше значения ко...

Рекомендации по улучшению управления банковской ликвидностью ЗАО АКБ Промсвязьбанк

Следующей составляющей является контроль деятельность всех подразделен... Особенностями этой группы банков являются Таблица 3.3.1 Классификация ... Подход к управлению внутридневной ликвидностью, сложившийся на практик... Рассчитывается несколько вариантов состояния ликвидной позиции в завис... Количество рассматриваемых сценариев может быть различным в зависимост...

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Анализ рисков банковского сектора Российская Федерация Standard Poors, 21.07.2009г http www.mcgraw-hill.com . 2. Анализ рисков банковского сектора Российская Федерация Standard Poors, 30.09.2008г http www.mcgraw-hill.com . 3. Аудиторское заключение по финансовой отчетности ЗАО АКБ Промсвязьбанк в соответствии с МСФО за 2008 год, закончившийся 31.12.2008 года. ЗАО Екатеринбургский Аудит-Центр 2 М-ВК от 29.08.2009 г. 4. Ачкасов А. И. Балансы коммерческих банков и методы их анализа.

Вопросы ликвидности и их отражение в банковских балансах М АО Консалтбанкир , 2006 г 283 с. 5. Банковская система России.

Настольная книга банкира, книга 1 - М. ТОО Инжиниринго-консалтинговая компания ДеКа , 2008 г 344 с. 6. Банковская система России кризис и перспективы развития А.Ведев, И.Лаврентьева, Е.Шарипова и др М. Инфра-М, 2009 456 с. 7. Банковский портфель - 3 - М АО Консалтбанкир , 2008 г. 8. Банковское дело Под ред. Белоглазовой Г.Н Кроливецкой Л.П М. Финансы и статистика, 2009 г 524 с. 9. Банковское дело под ред. Колесникова В. И Кроливецкой Л. П М Финансы и статистика, 2006 г 480 с. 10. Банковское дело Под ред. Лаврушина О.И М. Финансы и статистика, 2005г 512 с. 11. Банковское дело в России в 10 томах - т. 3 Анализ деятельности коммерческого банка под. общ. ред. Кумок С. И М. АОЗТ Вече, составление АО Московское финансовое объединение , 2007г 632 с. 12. Белых Л. П. Устойчивость коммерческих банков.

Как банкам избежать банкротства М. Банки и биржи, ИО ЮНИТИ , 2009 г 456 с. 13. Буздалин А.В. Факторы оптимальной ликвидности. М. Финансы и статистика, 2008. 14. Быковская Е.В. Анализ финансовых результатов деятельности банка Аудитор, 2009г 4. 15. Вестник Банка России 11 735 , 11.02.2007. 16. Вестник Банка России 51 921 , 13.09.2009г. 17. Виноградов В. В. О положении в экономике и банковской системе - М Бизнес и банки 11, 2006 г 456 с. 18. Волков А.Н. GAP-анализ как элемент системы управления ликвидностью коммерческого банка Сбор. науч. трудов Екатеринбург, УрГЭУ, 2007 г 166 с. 19. Волков А.Н. Построение эффективной системы управления ликвидностью для среднего и малого коммерческого банка Труды росс кит. симп. Государство и Рынок Екатеринбург, УрО РАН, 2008 г 234 с. 20. Волков А.Н. Проблемы управления ликвидностью многофилиального банка.

Возможные пути их решения Финансы, денежное обращение и кредит науч. зап. отв. ред А.Ю.Казак Екатеринбург, УрГЭУ, вып. 14, 2006 г 112 с. 21. Волков А.Н. Роль банковской системы РФ в инвестиционном процессе Всерос. науч практ. конференция отв. ред А.Ю. Казак, Екатеринбург, изд. УрГЭУ, 2006 г. -160 с. 22. Волков А.Н. Функциональный подход к ликвидности коммерческого банка в современных условиях материалы всеросс.

IX форума молод. ученых Екатеринбург из-во УрГЭУ, 2009 г 180 с. 23. Волков А.Н Юзвович Л.И. Необходимость и проблемы развития инвестиционного рынка на примере предприятий Свердловской области IV всеросс. форум молодых ученых, Екатеринбург, УрГЭУ , 2005 г 132 с. 24. Волошин И. Анализ ликвидности банка Финансовый директор, 6, 2005 г. 25. Волошин И.В. Анализ денежных потоков коммерческого банка Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке 2005 4. 26. Волошин И.В Волошина Я.А. Решение дилеммы ликвидность - доход для банковских ресурсов с логнормальным распределением Бизнес и банки 2005 41 623 , октябрь. 27. Воронин Д. В. Правовая база банковской деятельности на пути к международным стандартам - М Бизнес и банки 12, 2006 г. 28. Долан Э. Дж. И др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика Перевод с англ. Под общ. ред. В.Лукашевича, СПб. Питер, 2001 г 724 с. 29. Ежегодный рейтинг крупнейших компаний Эксперт, 2009г 37. 30. Иванов Л. Н Иванов А. Л. Оценка банковской деятельности по материалам бухгалтерской отчетности - М Бухгалтерия и банки 1, 2006г. 31. Инструкция Центрального Банка России от 16.01.2007 110-И Об обязательных нормативах банков 32. Киселев В.В. Управление банковским капиталом теория и практика М. Дело, 2006 г 388 с. 33. Лаптырев Д. А Батенко И. Г Буковский А. В Митрофанов В. И. Планирование финансовой деятельности банка необходимость, возможность, эффективность М. Изд-во АСА , 2008 г 290 с. 34. Лукасевич И.Я. Совершенствование методов оценки надежности банков Бухгалтерия и банки, 2005г 9. 35. Масленченков Ю. Моделирование планирования банковской деятельности - М Бизнес и банки 12, 2006. 36. Независимое аудиторское заключение и финансовая отчетность за год, закончившийся 31.12.2008 года Коммерческий банк Финансовый стандарт ООО, Аргют-Аудит, 30.09.2009г. 37. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2008 году. ЦБ РФ, 2009г 144 с. 38. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка М. Дело, 2007 г 396 с. 39. Письмо ЦБ РФ от 27.07.2000 г. 139-Т О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций . 40. Положение Банка России О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации от 05.12.2005 г. 205-П. 41. Саркисянц А.Г. Управление клиентским бизнесом в банке современные тенденции Аудитор, 2009г 4. 42. Сидоров М. Российский банк снова самый рентабельный в мире Профиль, 2007 - 26. 43. Смулов А.М. Методологические основы работы банка с проблемными активами Консультант директора, 2008 г 5-6. 44. Смулов А.М. Управление структурой активов и пассивов гэпом кредитного учреждения Экономика и технология Межвузовский сборник научных трудов, М. МГУ, 2008г 176 с. 45. Состояние денежной сферы и реализация денежно-кредитной политики вIполугодии2009года http www.cbr.ru . 46. Темникова К.Н. Проблемы совершенствования банковской системы России Аудит и финансовый анализ, 2008г 2. 47. Федеральный закон О банках и банковской деятельности . 48. Федеральный закон О Центральном банке Российской Федерации Банке России . 49. Черкасов В. Е. Финансовый анализ в коммерческом банке - М. Изд-во ИНФРА-М , 2008г 448 с. 50. Юденков Ю. Н. Экспресс-анализ банковского баланса - М Бухгалтерия и банки 1, 2009 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Анализ риска ликвидности, тыс. руб. Сумма по срокам погашения сроки погашения статья БО просроченные до востребования 1 день от 2 до 7 дней от 8 до 30 дней от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года от 1 года до 3 лет свыше 3 лет без срока всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 АКТИВЫ 1 1.1. Денежные средства 1.2. Счета в ЦБ РФ 1 2. Государственные долговые обязательства 2 3. Средства в банках 3 4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи 4 5. Ссудная задолженность, в т.ч. 5 5.1. банков 5.2. клиентов 6. Проценты начисленные включая просроченные 6 7. Средства, переданные в лизинг 7 8. Основные средства, нематериальные активы 10 9. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли 11 10. Прочие активы 13 11. Итого с 1.1 по 10 12. Резервы на возможные потери 8 13. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы 12 14. Всего активов ст. 11 - 12 13 14 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ПАССИВЫ 15. Кредиты, полученные банками от ЦБ РФ 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Средства банков 16 17 Средства клиентов 17 18. Выпущенные долговые об-ва 19 19. Прочие обязательства 20 20. Итого с 15 по 19 21. Доходы будущих периодов по другим операциям 18 22. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, по операциям с резидентами оффшорных зон, риски и обязательства 21 23. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков 23.3 24. Собственные средства 33 25. Всего пассивов ст. 20 21 22 23 24 34 26. Обязательства и гарантии, выданные банком 35 36 Показатели ликвидности 27. Избыток дефицит ликвидности, рассчитанный нарастающим итогом п. 2.1.1 28. Коэффициент избытка дефицита ликвидности, рассчитанный нарастающим итогом п. 2.1.2 ,.

– Конец работы –

Используемые теги: управление, банковской, ликвидностью0.064

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Управление банковской ликвидностью

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Понятие управления. Виды управления. Управленческий труд и его особенности. МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ. ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ
Основатель Ф У Тейлор В г выпустил первую печатную работу которая... Основная идея используя замеры и наблюдения за работой исполнителей можно оптимизировать технологию выполнения работ...

Имеется 4 основные задачи управления: стабилизация; программное управление; слежение; оптимальное управление
Управление это такое входное воздействие или сигнал в результате которого система ведет себя заданным образом... Различают способа управления в зав сти от того на основе какой информации...

Управление, его цель и задачи функции. Организация управления. Система управления в составе системы производства
Информационная система ИС это организационно упорядоченная взаимосвязанная совокупность средств и методов ИТ а также используемых для хранения... Российский ГОСТ РВ определяет информационную систему как... Основной задачей ИС является удовлетворение конкретных информационных потребностей в рамках конкретной предметной...

Правовая природа договора банковского счета и банковского вклада
Одна группа авторов рассматривала договор расчетного счета как сложную совокупность самостоятельных договоров, объединяемых расчетным счетом. Другая… Швейцарская доктрина придерживается сходной точки зрения. Немецкая доктрина… Сторонники другого направления считают, что генеральный банковский договор обязывает банк заключать со своими…

Сущность управленческого учета. Управленческий учет как система управления прибылью через управление затратами.
Стандартный бухгалтерский учет такой информации не дает. Поэтому в середине ХХ века развитие рыночной экономики в индустриально-развитых странах… Таким образом, единая система бухгалтерского учета стала включать финансовый и… Это означает, что деятельность по учету неразрывно связана с управлением предприятием в целом и отдельными его…

Управление производительностью - составная часть управления промышленным производством
Однако, такую работу было реально провести в полной мере лишь в частных случаях и на отдельных, не самых сложных операциях.При более сложном… С ростом технического роста производства подвергнуть труд исполнителя жесткому… В машиностроении вилка производительности между лучшим и худшим рабочим может колебаться в достаточно широком…

Опорный конспект Дисциплина Управление персоналом 1. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Опорный конспект... Дисциплина Управление персоналом... Доцент к э н Иванкович Т С...

Вводное занятие. Предмет и задачи курса Теория управления . Тема 2: Управление как целенаправленный процесс
Тема Управление как целенаправленный процесс... Деятельность человека потребность в управлении Общее понятие об управлении...

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ по дисциплине Корпоративное управление Экономика и управление на предприятии
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ... МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ... ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ...

Разработка проекта ИВС для управления файловыми ресурсами и ресурсами печати в сетях под управлением Win2000
Одним из основных требований обеспечивающих такой прогресс является высокая степень упорядоченности на этапах проектирования ИВС. ИВС в наше время… Следует отметить, что при организации ИВС необходимо строго придерживаться… Эти средства будут спроектированы и реализованы на одном из этапов решения задачи.

0.039
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам