рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Раздел Экономика
/
Вопросы для самопроверки к главе 2

Реферат Курсовая Конспект

Выберите учебное заведение

Вопросы для самопроверки к главе 2

Вопросы для самопроверки к главе 2 - раздел Экономика, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 1. В Каких Случаях Используется Прогнозирование Состояний Эко...

1. В каких случаях используется прогнозирование состояний экономических объектов на основе их стохастических моделей?

2. Какие функции называются предикторами?

3. Какому закону подчиняется совместное распределение двух случайных величин?

4. Что такое условное распределение случайной величины?.

5. Как определяется маргинальное распределение случайной величины?

6. Как определяется функция регрессии?

7. Как определяется полная ошибка случайной величины Y, статистически связанной со случайной величиной X?

8. Каков вид регрессии при нормальном законе распределения случайных величин X и Y?

9. Объясните смысл оптимального стохастического прогноза.

10. Дайте определение корреляционного отношения.

11. Что служит показателем отклонения регрессионной зависимости от линейной зависимости?

12. Каков вид зависимости предиктора, описываемого множественной линейный регрессией?

13. Каков вид зависимости предиктора, описываемого нелинейный регрессией?

Развернуть

Открыть в широком формате

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

На сайте allrefs.net читайте: "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ"

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Вопросы для самопроверки к главе 2

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
(Модуль 3) Учебно-практическое пособие для студентов экономических и управленческих специальностей. - М.: МГУТУ, 2004. - 32 с. Модуль 3 предназна

Экономических объектов на
основе их стохастических моделей………. 19 2.1. Условные математические ожидания ……………. 19 2.2. Оптимальный стохастический прогноз .................. 22 2.3

Объектов на основе их динамических моделей
1.1. Оперативное планирование и прогнозирование. РАР-уравнение (2.2.11, Модуль 2) описывает временную последовательность или временной ряд. Наиболее просто анализ ря

Вопросы для самопроверки к главе 1
1. В чем смысл прогнозирования состояний ЭО по его динамической модели. 2. Объясните смысл помех, описываемых сезонной, циклической и и стохастической компонентами вектора

Моделей
2.1. Условные математические ожидания. Не каждый ЭО может быть описан рассмотренными в главе 1 динамическими моделями. Часто возникают ситуации, когда по имеющейся информации (данны

Тесты по темам модуля
(выбрать правильный ответ/ответы из 3-х предлагаемых) Линейная РАР – модель со стационарными коэффициентами задается выражением: 1.1 St =

Словарь основных понятий и сокращений
S – вектор состояния ЭО. P – вектор структурных параметров ЭО. C – вектор управления ЭО. H