S – вектор состояния ЭО.
P – вектор структурных параметров ЭО.
C – вектор управления ЭО.
H – вектор неконтролируемых возмущений (помех).
РАР-объекты – регрессионно-авторегрессионные объекты.
Seast – сезонный компонент помехи Ht.
Sirct – циклический компонент помехи Ht.
Et – стохастический компонент помехи Ht.
M Et – математическое ожидание помехи.
СКО – среднеквадратичное отклонение.
DW – критерий независимости (Дарбина-Уотсона).
RS – критерий нормальности случайных остатков.
R2– критерий детерминации (множественной корреляции),
характеризующий долю вариации зависимой переменной, объясняемой линейной регрессионной моделью.
TS – статистика (Стьюдента).
F – статистика (Фишера).
Pr(x, y) – совместное распределение двух случайных величин X и Y.
Pr(yú x) – условное распределение случайной величины Y (распределение Y при условии, что X = x).
rY(x) – функция регрессии Y на X.
r2 – коэффициент корреляции.
hYX2 – корреляционное отношение.
Телефон кафедры (факс) – 270-66-00; Email – kit@msta.ru
_______________________________________________________
Краснов Андрей Евгеньевич
Информационные технологии прогнозирования
состояний экономических объектов
(Модуль 3)
Учебно-практическое пособие
Тираж: 150 экз., заказ № ____