Реферат Курсовая Конспект
Практическое Применение Механической Системы Торговли - раздел Экономика, Практическое Применение Механической Системы Торговли...
|
Практическое Применение Механической Системы Торговли
Упрощенный Анализ Волны Эллиота
Автор: Tom Joseph
Введение
Девять из десяти трейдеров отказываются от применения Анализа Волны Эллиота, утверждая, что он никогда не срабатывает. Сначала я соглашался с данной точкой зрения и даже симпатизировал ей.
Однако, изучив простые подходы к анализу Волны Эллиота и применяя его последние 17 лет для торговли за счёт собственных средств, я ощутил, что Трейдер обманывает себя, отказываясь от анализа Волны Эллиота. Анализ Волны Эллиота является единственным известным мне инструментом, который последовательно определяет силу движения и его длительность. Важно знать направление движения цен и ценовые ориентиры, потому что трейдеры не пытаются противостоять тренду, а торгуют в направлении основного тренда рынка.
Одна из главных причин, которую высказывают трейдеры, не отдающие предпочтение анализу Волны Эллиота, заключается в субъективности и запутанности данного метода. И это совершенно так. Около 65% анализа Волны Эллиота состоит из запутанных правил, которые могут быть поняты неоднозначно. 10 аналитиков легко могут дать десять разных ответов.
Пытаясь найти выход из положения, мне удалось, в конце концов, построить простую модель, используя однозначно понимаемые всеми 35% Анализа Волны Эллиота. Дальнейшее исследование показало, что 35% понятных правил содействуют извлечению 80% прибыли, которая может быть получена с помощью использования анализа Волны Эллиота.
Теперь мне всё стало понятно. Сконцентрируйте внимание на той части анализа Волны Эллиота, которая срабатывает, а остальное отдайте на рассмотрение новоиспечённым авторам и самоуверенным «знатокам». Большинство из них никогда не торговали и, вероятно, не будут торговать или рисковать своими собственными средствами.
В данном справочнике выведена простая модель и рассматриваются сотни примеров. Кроме того, мной будет представлено важное исследование, которое дополнит анализ Волны Эллиота. Я не могу гарантировать, что, приобретя данные знания, вы будете торговать лучше. Однако, я на 99% уверен в том, что в будущем вы дважды подумаете, прежде чем «забраковать» анализ Волны Эллиота. Также у меня есть 70%-ая уверенность в том, что изучив примеры данного справочника, вы сможете рассматривать Волны Эллиота при торговле на любом рынке, для чего требуется высокая степень точности.
Итак, начнём!
Образцы Импульсов (Как Они Развиваются)
Импульс состоит из пяти волн. Пять данных волн могут двигаться в любом направлении: вверх или вниз. Далее приведены некоторые примеры.
Импульс Вверх Импульс Вниз
Первая волна представляет, обычно, слабый подъём на рынке, когда небольшой процент трейдеров принимает участие в торговле. Когда первая волна проходит, они продают по наиболее выгодной цене на второй Волне. Активная распродажа на второй Волне является большой ошибкой. В конце концов, вторая волна закончится, не установив новые минимальные цены, и рынок начнёт разворачиваться для другого подъёма.
Ошибочная Продажа на Второй Волне
Вторая волна не установит новые
минимальные цены
Подъём третьей волны начинается медленно, и достигает, в конце концов, верхушку предыдущего подъёма (верхушка первой Волны). В это время, над верхушкой первой Волны, было установлено много стоп-сигналов.
Трейдеры не уверены в восходящем тренде и используют данный подъём, чтобы добавить короткие позиции. По их расчётам, рынок не должен достичь верхушки предыдущего подъёма.
Поэтому, большое количество стоп-сигналов установлено над верхушкой первой Волны.
Подъём третьей Волны энергично развивается и достигает верхушки первой волны. Как только происходит превышение максимума первой Волны, срабатывают стоп-сигналы. В зависимости от количества стоп-сигналов в графике цены могут появиться пробелы. Пробелы в графике цены являются хорошим свидетельством развития третьей Волны.После срабатывания стоп-сигналов вниманием трейдеров овладевает подъём третьей Волны.
Третья Волна в развитии
Пробел Третьей Волны
Сработавшие стоп-сигналы.
Ошибочная распродажа
Сравнив пики осциллятора, можно увидеть отличия между фазами третьей и пятой Волн.
На рисунках:
Третья Волна
Цена увеличивается намного быстрее
Короткая скользящая средняя, представляющая текущие цены
Длинная скользящая средняя, представляющая движение цены
Разница на третьей Волне является большой
Образец графика цены в барах
Цены устанавливают новые максимумы, но не с той же силой
Короткая и Длинная Скользящие Средние
Короткая скользящая средняя представляет текущую цену
Третья Волна показывает, что текущие цены быстро двигаются вверх
Большая скользящая средняя представляет движение цен в общем
Пятая Волна представляет текущие цены, которые двигаются более медленно
Обыкновенная Модель Неправильная Модель
Волны или к Фазе Второй Попытки.
Третья Волна -
Исходный Уверенный Подъём
Четвёртая Волна – Откат
Пятая Волна – вторая попытка
Обратная Логика Может Быть Применена При Убывающей Последовательности из Пяти Волн.
Двойные Верхушки (Ошибочная Идентификация Пятой Волны)
Двойные Верхушки (Ошибочная Идентификация Максимальной Цены Пятой Волны)
Облигации, дек. 93
Март 94 SP 500
Дневной График
Ноябрь 93, Соевые бобы
Главная максимальная цена
Хорошо видно на 60- минутном графике
Ноябрь 93, Соевые бобы
Минутный график, Июнь 94 D-Mark
Минутный график, Июнь 94 D-Mark
Исходным ориентиром является предыдущая минимальная цена Четвёртой Волны, равная 5870.
Второй Тип, Май 94 Сырая Нефть – 60-Минутный График
Минутный графикМай 94 Сырая нефть
Предыдущая минимальная цена Четвёртой Волны, равная 15.00
Программное обеспечение показывает завершённую последовательность из Пяти Волн с очевидной дивергенцией Осциллятора. Покупайте на пересечении трендовой линии.
Одновременная Ссылка и на Недельный, и на Дневной Графики
Сентябрь 93, DMark
Дневной График
Дневной график демонстрирует вероятность установления новой максимальной цены. Но на недельном графике – другая картина.
В данном случае, Недельный график противоречит Дневному.
DMark
Недельный График
На недельном графике показано, что Четвёртая Волна прошла, и что рынок в Пятой Волне распродаёт, устанавливая новые минимальные цены.
Одновременные Расчёты по Двум Графикам
DMark
Недельный График
Можете ли вы угадать, как недельный график будет развиваться дальше?
Чтобы получить ответ, смотрите следующий параграф.
Сентябрь 93, DMark
Дневной График
Также как на недельном графике, на дневном графике показано, что завершилась коррекция Четвёртой Волны АВС.
Рынок снижался к новым минимальным ценам, как предполагалось на недельным графиком.
Последующее Развитие Событий на Недельном Графике Dmark
Сентябрь 93, DMark
Недельный График
Предыдущая Четвёртая Волна
Покупайте на пересечении линии тренда
Когда Пять Волн проходят, рынок меняет направление и возвращается к предыдущей Четвёртой Волне.
Ориентир предыдущей Четвёртой Волны
Сезонные Модели
График демонстрирует цену на Сырую Нефть с июня 94 до 20 мая 1994
Как было спрогнозировано Сезонной Моделью, минимальная цена Пятой Волны была установлена, согласно ориентиру.
· Когда Пятая Волна проходит, рынок меняет тренд.
·
Сезонная Модель также прогнозирует подъём от минимальных цен.
Сезонные Модели и Волна Эллиота
Сезонные Модели являются великолепным дополнением к анализу Волны Эллиота. Вы можете легко создать Сезонные Модели, скомбинировав 10-летние данные и используя среднее значение для модели. В программном обеспечении Advanced GET предоставляются встроенные Сезонные Модели и для Акций, и для Фьючерсов.
Сезонные Тенденции могут быть выявлены и при торговле Акциями
Сезонная Модель для Airborne Freight
Сезонная Модель
Сезонная Модель основана на данных с 1981-1992
Сезонная Модель для General Electric
Сезонная Модель
Дальнейшие Примеры Сезонных Моделей для Акций
Сезонная Модель для H&R Block
Сезонная Модель
Сезонная Модель основана на данных с 1973-1992
Сезонная Модель
Сезонная Модель
Сезонная Модель основана на данных с 1981-1992
Дальнейшие Примеры Применения Трендовых Каналов Регрессии
Когда на рынке есть тренд, или просто торговля происходит в одном направлении, Трендовые Каналы Регрессии могут применяться для того, чтобы выявить верхние и нижние границы рынка. Пока моментум двигается в одном и том же направлении, рынок имеет тенденцию оставаться в пределах каналов. Как только рынок меняет направление, цены прорывают канал, сигнализируя об окончании движения.
Основными функциями Трендовых Каналов Регрессии являются: A)улавливание конца Второй Волны, чтобы торговать в фазе Третьей Волны; B) защита прибыли Третьей Волны; C)Открытие позиции в конце Четвёртой Волны, целью которого является гребень Пятой Волны; D) защита прибыли на Пятой Волне и открытие позиции в противоположном направлении по истечении Пятой Волны. Представленные ниже примеры проиллюстрируют данные функции.
Примечание к графикам:
Покупка в конце Второй Волны
Снятие прибыли в конце Третьей Волны
Покупка по истечении Четвёртой Волны
Продажа в конце Пятой Волны
Комбинирование Анализа Волны Эллиота с Трендовыми Каналами Регрессии
Июль 96 Масло из Бобов, Покупка Второго Типа
По истечении пяти волн рынок меняет направление.
Для открытия позиции применяйте Трендовые Каналы Регрессии.
Применяйте Трендовые Каналы Регрессии, чтобы защитить порождаемую прибыль.
Комбинирование Анализа Волны Эллиота с Трендовыми Каналами Регрессии
Май 96 Какао, Покупка Второго Типа
По истечении пяти волн рынок меняет направление.
Для открытия позиции применяйте Трендовые Каналы Регрессии.
Применяйте Трендовые Каналы Регрессии, чтобы защитить порождаемую прибыль.
Комбинирование Анализа Волны Эллиота с Трендовыми Каналами Регрессии
Комбинирование Анализа Волны Эллиота с Трендовыми Каналами Регрессии
Комбинирование Анализа Волны Эллиота с
Трендовыми Каналами Регрессии
Июнь 96 Швейцарский Франк (только при активной торговле на товарной бирже). Продажа Первого Типа
Заключение
В данной книге рассматривается применение Анализа Волны Эллиота при создании механической системы торговли.
Мной, как техническим аналитиком с инженерной подготовкой, были созданы и исследованы различные подходы к рынку. Многие из них были отброшены, тогда как несколько работающих были сохранены и улучшены. В книге рассматривается данное исследование. Когда вы объедините проведённое исследование с анализом Волны Эллиота, показатели торговли, в целом, достигнут исключительных значений.
Данный подход к торговле можно сравнить с рождественской ёлкой. Голое дерево само по себе не очень привлекательно. Свечи, гирлянды, красиво завёрнутые подарки придают ему праздничный вид.
Также и Анализ Волны Эллиота в чистом виде подобен ёлке без украшений. Но, добавив другие полезные инструменты и модели, чтобы довести анализ Волны Эллиота до совершенства, вы получите практичную и работающую систему торговли. По мере того как неопределённая и субъективная структура Волны становится чёткой и приспособленной к торговле, вы увидите, как сделать так, чтобы рынки преподносили нам рождественские подарки круглый год.
Удачной торговли!
– Конец работы –
Используемые теги: Практическое, менение, механической, системы, торговли0.083
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Практическое Применение Механической Системы Торговли
Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов