рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Практическое Применение Механической Системы Торговли

Практическое Применение Механической Системы Торговли - раздел Экономика, Практическое Применение Механической Системы Торговли...

Практическое Применение Механической Системы Торговли

Упрощенный Анализ Волны Эллиота

Автор: Tom Joseph

Введение

Девять из десяти трейдеров отказываются от применения Анализа Волны Эллиота, утверждая, что он никогда не срабатывает. Сначала я соглашался с данной точкой зрения и даже симпатизировал ей.

Однако, изучив простые подходы к анализу Волны Эллиота и применяя его последние 17 лет для торговли за счёт собственных средств, я ощутил, что Трейдер обманывает себя, отказываясь от анализа Волны Эллиота. Анализ Волны Эллиота является единственным известным мне инструментом, который последовательно определяет силу движения и его длительность. Важно знать направление движения цен и ценовые ориентиры, потому что трейдеры не пытаются противостоять тренду, а торгуют в направлении основного тренда рынка.

Одна из главных причин, которую высказывают трейдеры, не отдающие предпочтение анализу Волны Эллиота, заключается в субъективности и запутанности данного метода. И это совершенно так. Около 65% анализа Волны Эллиота состоит из запутанных правил, которые могут быть поняты неоднозначно. 10 аналитиков легко могут дать десять разных ответов.

Пытаясь найти выход из положения, мне удалось, в конце концов, построить простую модель, используя однозначно понимаемые всеми 35% Анализа Волны Эллиота. Дальнейшее исследование показало, что 35% понятных правил содействуют извлечению 80% прибыли, которая может быть получена с помощью использования анализа Волны Эллиота.

Теперь мне всё стало понятно. Сконцентрируйте внимание на той части анализа Волны Эллиота, которая срабатывает, а остальное отдайте на рассмотрение новоиспечённым авторам и самоуверенным «знатокам». Большинство из них никогда не торговали и, вероятно, не будут торговать или рисковать своими собственными средствами.

В данном справочнике выведена простая модель и рассматриваются сотни примеров. Кроме того, мной будет представлено важное исследование, которое дополнит анализ Волны Эллиота. Я не могу гарантировать, что, приобретя данные знания, вы будете торговать лучше. Однако, я на 99% уверен в том, что в будущем вы дважды подумаете, прежде чем «забраковать» анализ Волны Эллиота. Также у меня есть 70%-ая уверенность в том, что изучив примеры данного справочника, вы сможете рассматривать Волны Эллиота при торговле на любом рынке, для чего требуется высокая степень точности.

Итак, начнём!

 

 

Образцы Импульсов (Как Они Развиваются)

Импульс состоит из пяти волн. Пять данных волн могут двигаться в любом направлении: вверх или вниз. Далее приведены некоторые примеры.

 


Импульс Вверх Импульс Вниз

 

Первая волна представляет, обычно, слабый подъём на рынке, когда небольшой процент трейдеров принимает участие в торговле. Когда первая волна проходит, они продают по наиболее выгодной цене на второй Волне. Активная распродажа на второй Волне является большой ошибкой. В конце концов, вторая волна закончится, не установив новые минимальные цены, и рынок начнёт разворачиваться для другого подъёма.

 

 

Ошибочная Продажа на Второй Волне

Вторая волна не установит новые

минимальные цены

 

Подъём третьей волны начинается медленно, и достигает, в конце концов, верхушку предыдущего подъёма (верхушка первой Волны). В это время, над верхушкой первой Волны, было установлено много стоп-сигналов.

Трейдеры не уверены в восходящем тренде и используют данный подъём, чтобы добавить короткие позиции. По их расчётам, рынок не должен достичь верхушки предыдущего подъёма.

Поэтому, большое количество стоп-сигналов установлено над верхушкой первой Волны.

Подъём третьей Волны энергично развивается и достигает верхушки первой волны. Как только происходит превышение максимума первой Волны, срабатывают стоп-сигналы. В зависимости от количества стоп-сигналов в графике цены могут появиться пробелы. Пробелы в графике цены являются хорошим свидетельством развития третьей Волны.После срабатывания стоп-сигналов вниманием трейдеров овладевает подъём третьей Волны.

 

Третья Волна в развитии

Пробел Третьей Волны

Верхушка Первой Волны

Дальнейшее развитие событий будет следующим: трейдерам, которые сразу открыли длинную позицию от минимума, в конце будет, чем поживиться. Они могут… Трейдеры, которые были вынуждены прекратить торговлю по стоп-сигналу, (побыв… Это тот момент, когда большинство трейдеров решает, что тренд – восходящий.

Сработавшие стоп-сигналы.

Трейдеры покупают.

    Во время изъятия прибыли большинство трейдеров всё ещё уверено, что тренд – восходящий. Они или опоздали открыть…

Ошибочная распродажа

Понижение в результате изъятия прибыли

Хотя цены устанавливают новый максимум над верхушкой пятой Волны, мощность или сила подъёма пятой Волны, по сравнению с подъёмом третьей Волны,… И, когда, в конце концов, данный недостаточный интерес покупателей истекает,… По истечении пяти волн, рынок меняет тренд.

Цена устанавливает новые максимумы.

Индикатор Для Проведения Расчётов по Волне Эллиота   Чтобы проследить за логикой развития Волны Эллиота, необходим индикатор, который измеряет скорость изменения цены на…

Сравнив пики осциллятора, можно увидеть отличия между фазами третьей и пятой Волн.

На рисунках:

Третья Волна

Цена увеличивается намного быстрее

Короткая скользящая средняя, представляющая текущие цены

Длинная скользящая средняя, представляющая движение цены

Разница на третьей Волне является большой

Пятая Волна

Разница на пятой Волне является маленькой   Осциллятор Эллиота: Последовательная Иллюстрация

Образец графика цены в барах


Цены устанавливают новые максимумы, но не с той же силой

 

Короткая и Длинная Скользящие Средние

Короткая скользящая средняя представляет текущую цену

Третья Волна показывает, что текущие цены быстро двигаются вверх

Большая скользящая средняя представляет движение цен в общем


Пятая Волна представляет текущие цены, которые двигаются более медленно

 

Осциллятор Волны Эллиота

Осциллятор Эллиота возвращается к нулю Цены, создающие максимумы, не прилагая усилий

Применение Осциллятора Эллиота (Третья Волна)

  · Когда Третья Волна проходит, рынок тормозит и падает из-за снятия прибыли.…  

Применение Осциллятора Эллиота (Пятая Волна)

· Это свидетельствует о том, что Пятая Волна является текущим подъёмом, и, когда Пятая Волна проходит, рынок должен изменить направление.   · Когда рынок после окончания последовательности цен на Пятой Волне изменит направление, предыдущая Четвёртая Волна…

Обыкновенная Модель Неправильная Модель

Пяти Волн Пяти Волн

Исходный Уверенный Подъём Уверенный Подъём Четвёртая Волна – Откат Четвёртая Волна – Откат Пятая Волна – вторая попытка Рынок продолжает снижаться, не

Волны или к Фазе Второй Попытки.

Третья Волна -

Исходный Уверенный Подъём

Четвёртая Волна – Откат

Пятая Волна – вторая попытка

В том же направлении

Случай 2 – Неправильная Модель Пяти Волн Исходя из статистики, если Индекс Снятия Прибыли меньше 35, рынок, обычно, не…

PTI больше 35

Каналы Четвёртой Волны Четвёртая Волна – Откат над Каналами Четвёртой Волны Пятая Волна – вторая попытка в том же направлении

Применение Трендовых Каналов Регрессии

  Пока тренд продолжается, рынок торгует в каналах. Когда цена пробивает… В конце и Четвёртой, и Пятой Волны Трендовые Каналы Регрессии могли применяться для открытия позиций в направлении…

Обратная Логика Может Быть Применена При Убывающей Последовательности из Пяти Волн.

(Продажа в конце подъёма Пятой Волны) Когда программные средства подтверждают подъём Пятой Волны, ищите следующие… A.Проверьте, чтобы цены были близки к прогнозу, составленному для Пятой Волны

Обратная Логика Может Быть Применена При Убывающей Последовательности из Пяти Волн.

Организация Механической Торговли

  Механическая Торговля #1 Первый Тип Торговли применяется для покупки в конце отката четвёртой волны.

Июль 93, Свинина - Неудачная Модель

A.Программное обеспечение трактует движение цен как Откат Четвёртой Волны. B.Однако, Индекс Снятия Прибыли равен 30 (меньше 35). C.Статистическая тенденция заключается в некорректности создания текущей Модели Волны, так как рынок продолжает…

Управление Ошибочными Сигналами Второго Типа

· Основной или обыкновенный Осциллятор Эллиота, в большей степени,… · После того как Пятая Волна была расширена и разделена, первый сигнал к торговле был ошибочным.

Управление Ошибочными Сигналами к Покупке Второго Типа

· Главный или обыкновенный Осциллятор Эллиота (5-35 Тома), главным образом,… · После расширения или разделения Пятой Волны порождается ошибочный сигнал.

Ошибочная Идентификация Пятой Волны

Ниже представлен недельный график, Apple Компьютер с помощью программного обеспечения: Расчёты Волн Эллиота. Заметьте, что Индекс Снятия Прибыли -…  

Двойные Верхушки (Ошибочная Идентификация Пятой Волны)

Apple Компьютер (Еженедельный график)

    · Применяйте Смещённую Скользящую Среднюю (DMA), чтобы открыть короткую позицию со стоп-сигналом, размещённым над…

Другая Двойная Верхушка (Ошибочная Идентификация Пятой Волны)

  · Это, обычно, приводит к образованию Двойной Верхушки или ошибочной…  

Двойные Верхушки (Ошибочная Идентификация Максимальной Цены Пятой Волны)

AMGEN (Еженедельный график)

  · Применяйте Смещённую Скользящую Среднюю (DMA), чтобы открыть короткую позицию со стоп-сигналом, расположенным над…

Фактор 60-ти минут (Почасовой график)

  A. Поддержание Уверенности В Течение Дня:Так как дневной график баров… B. Проведение Расчётов Только По Волне:Так как 60-минутные (почасовые) графики представляют деятельность всего рынка…

Trading Techniques Inc. предоставляет почасовые (60-минутные) данные по всем фьючерсам с помощью сервиса загрузки данных.

Цена на Облигации в Декабре 93 достигает основного пика около 12210. Ниже представлен 60-минутный график для того же самого дня.   Используя 60-минутный график, можно открыть короткую позицию около 12124 в пределах нескольких тиков за всё время…

Облигации, дек. 93

Минутный график

  Март 94, SP 500 – Сила 60-Минутных Графиков

Март 94 SP 500

Минутный график

Соевые Бобы, Ноябрь 93 – Сила 60-минутных Графиков По дневному графику видно, что рынок установил главную максимальную цену.

Дневной График

Ноябрь 93, Соевые бобы

Главная максимальная цена

Хорошо видно на 60- минутном графике

 

Ноябрь 93, Соевые бобы

Минутный график

На 60-минутном графике показано завершение последова-тельности из Пяти Волн с очевид-ной дивергенцией Осциллятора. Продавайте на пересечении DMA. …    

Минутный график, Июнь 94 D-Mark

 
 

Завершённая последовательность из Пяти Волн с очевидной дивергенцией Осциллятора Эллиота. Продавайте на пересечении DMA.

Минутный график, Июнь 94 D-Mark

Исходным ориентиром является предыдущая минимальная цена Четвёртой Волны, равная 5870.

 

Второй Тип, Май 94 Сырая Нефть – 60-Минутный График


Минутный графикМай 94 Сырая нефть

Предыдущая минимальная цена Четвёртой Волны, равная 15.00

Программное обеспечение показывает завершённую последовательность из Пяти Волн с очевидной дивергенцией Осциллятора. Покупайте на пересечении трендовой линии.

 

Май 94, 60-Минутный График на Какао

·     Осциллятор Эллиота показывает дивергенцию между пиками Третьей и Пятой Волн.    

Применение Недельных Данных

  1. Долгосрочные Сигналы: Для долгосрочных трейдеров анализ Волны Эллиота порождает долгосрочные сигналы на недельных графиках. Это является…

Trading Techniques Inc. предоставляет месячные, недельные, дневные и почасовые (60 минут) данные по всем фьючерсам с помощью сервиса загрузки данных.

Цена Йены – Недельный Расчёт по Волне

Переход к Данным Недельного Графика

· Осциллятор Эллиота возвращается к нулю, а Индекс Снятия Прибыли больше 35 (46). Каналы Четвёртой Волны также не пробиты.    

Одновременная Ссылка и на Недельный, и на Дневной Графики

Сентябрь 93, DMark

Дневной График

Дневной график демонстрирует вероятность установления новой максимальной цены. Но на недельном графике – другая картина.


В данном случае, Недельный график противоречит Дневному.

DMark

Недельный График

На недельном графике показано, что Четвёртая Волна прошла, и что рынок в Пятой Волне распродаёт, устанавливая новые минимальные цены.

 

Одновременные Расчёты по Двум Графикам

DMark

Недельный График

Можете ли вы угадать, как недельный график будет развиваться дальше?


Чтобы получить ответ, смотрите следующий параграф.

 

Сентябрь 93, DMark

Дневной График

Также как на недельном графике, на дневном графике показано, что завершилась коррекция Четвёртой Волны АВС.

Рынок снижался к новым минимальным ценам, как предполагалось на недельным графиком.

 


Последующее Развитие Событий на Недельном Графике Dmark

Сентябрь 93, DMark

Недельный График

Предыдущая Четвёртая Волна

Покупайте на пересечении линии тренда

Когда Пять Волн проходят, рынок меняет направление и возвращается к предыдущей Четвёртой Волне.

Ориентир предыдущей Четвёртой Волны

 

Добавляя Сезонные Модели

Добавив на логарифмическую шкалу несколько лет движения цены, вы можете устранить тренды и выделить только Сезонную Тенденцию каждого товара или… Вы также можете применять Сезонную Тенденцию как отдельную систему торговли.… В данной книге внимание будет сосредоточено на применении Сезонных Тенденций совместно с анализом Волны Эллиота.

Сезонные Модели

  Сезонная Модель выведена на экран до мая 1994 включительно (почти семь…  

Сезонные Модели

  Как показывает Сезонная Модель, цена на Сырую Нефть от апреля 94 сформировала…  

Сезонные Модели

  Подъём Четвёртой Волны проходил по ориентирам, которые были спрогнозированы… ·     Коэффициенты Фибоначчи «встретились». Осциллятор Эллиота вернулся к нулю,…

Прогноз, основанный на Сезонных Моделях и Волне Эллиота

  Примечание к графику: Цена на Сырую Нефть с апреля 94 до 3 февраля 1994

Сезонные Модели

График демонстрирует цену на Сырую Нефть с июня 94 до 20 мая 1994

 

Как было спрогнозировано Сезонной Моделью, минимальная цена Пятой Волны была установлена, согласно ориентиру.

· Когда Пятая Волна проходит, рынок меняет тренд.

·
Сезонная Модель также прогнозирует подъём от минимальных цен.

 

 

Сезонные Модели и Волна Эллиота

Сезонные Модели являются великолепным дополнением к анализу Волны Эллиота. Вы можете легко создать Сезонные Модели, скомбинировав 10-летние данные и используя среднее значение для модели. В программном обеспечении Advanced GET предоставляются встроенные Сезонные Модели и для Акций, и для Фьючерсов.

 

Сезонные Тенденции могут быть выявлены и при торговле Акциями

Сезонная Модель для Airborne Freight

Сезонная Модель


Сезонная Модель основана на данных с 1981-1992

 

Сезонная Модель для General Electric

Сезонная Модель

 
 

Сезонная Модель основана на данных с 1973 – 1992

 

Дальнейшие Примеры Сезонных Моделей для Акций

Сезонная Модель для H&R Block

Сезонная Модель


Сезонная Модель основана на данных с 1973-1992

 

Сезонная Модель

Сезонная Модель

Сезонная Модель основана на данных с 1981-1992

 
 

Дальнейшие Примеры Применения Трендовых Каналов Регрессии

Когда на рынке есть тренд, или просто торговля происходит в одном направлении, Трендовые Каналы Регрессии могут применяться для того, чтобы выявить верхние и нижние границы рынка. Пока моментум двигается в одном и том же направлении, рынок имеет тенденцию оставаться в пределах каналов. Как только рынок меняет направление, цены прорывают канал, сигнализируя об окончании движения.

Основными функциями Трендовых Каналов Регрессии являются: A)улавливание конца Второй Волны, чтобы торговать в фазе Третьей Волны; B) защита прибыли Третьей Волны; C)Открытие позиции в конце Четвёртой Волны, целью которого является гребень Пятой Волны; D) защита прибыли на Пятой Волне и открытие позиции в противоположном направлении по истечении Пятой Волны. Представленные ниже примеры проиллюстрируют данные функции.

 
 

 

Примечание к графикам:

Покупка в конце Второй Волны

Снятие прибыли в конце Третьей Волны

Покупка по истечении Четвёртой Волны

Продажа в конце Пятой Волны

 

Комбинирование Анализа Волны Эллиота с Трендовыми Каналами Регрессии

Июль 96 Масло из Бобов, Покупка Второго Типа

 
 

Дневной График

По истечении пяти волн рынок меняет направление.

Для открытия позиции применяйте Трендовые Каналы Регрессии.

Применяйте Трендовые Каналы Регрессии, чтобы защитить порождаемую прибыль.

 

Комбинирование Анализа Волны Эллиота с Трендовыми Каналами Регрессии

Май 96 Какао, Покупка Второго Типа

 
 

Дневной График

По истечении пяти волн рынок меняет направление.

Для открытия позиции применяйте Трендовые Каналы Регрессии.

Применяйте Трендовые Каналы Регрессии, чтобы защитить порождаемую прибыль.

 

Комбинирование Анализа Волны Эллиота с Трендовыми Каналами Регрессии

Dollar Index Cash (Индекс Долларовой Наличности), Покупка Первого Типа

Когда Осциллятор Эллиота возвращается к нулю, попытка установления новых максимальных цен в Пятой Волне является, обычно, следующей моделью. Для открытия позиции применяйте Трендовые Каналы Регрессии. Применяйте Трендовые Каналы Регрессии, чтобы защитить порождаемую прибыль.

Комбинирование Анализа Волны Эллиота с Трендовыми Каналами Регрессии

Июль 96 Соевые Бобы. Покупка Второго и Первого Типа

  По истечении пяти волн рынок меняет направление. Для открытия позиции… 60-минутные (Почасовые Графики) предоставляют многочисленные возможности торговли, которые недостижимы при…

Комбинирование Анализа Волны Эллиота с

Трендовыми Каналами Регрессии

Июнь 96 Швейцарский Франк (только при активной торговле на товарной бирже). Продажа Первого Типа

Минутный (Почасовой График)

Когда Осциллятор Эллиота возвращается к нулю, Четвёртая Волна проходит, и в Пятой Волне начинается установление новых минимальных цен. Для открытия… 60-минутные (Почасовые Графики) предоставляют многочисленные возможности…  

Заключение

В данной книге рассматривается применение Анализа Волны Эллиота при создании механической системы торговли.

Мной, как техническим аналитиком с инженерной подготовкой, были созданы и исследованы различные подходы к рынку. Многие из них были отброшены, тогда как несколько работающих были сохранены и улучшены. В книге рассматривается данное исследование. Когда вы объедините проведённое исследование с анализом Волны Эллиота, показатели торговли, в целом, достигнут исключительных значений.

Данный подход к торговле можно сравнить с рождественской ёлкой. Голое дерево само по себе не очень привлекательно. Свечи, гирлянды, красиво завёрнутые подарки придают ему праздничный вид.

Также и Анализ Волны Эллиота в чистом виде подобен ёлке без украшений. Но, добавив другие полезные инструменты и модели, чтобы довести анализ Волны Эллиота до совершенства, вы получите практичную и работающую систему торговли. По мере того как неопределённая и субъективная структура Волны становится чёткой и приспособленной к торговле, вы увидите, как сделать так, чтобы рынки преподносили нам рождественские подарки круглый год.

Удачной торговли!

 

– Конец работы –

Используемые теги: Практическое, менение, механической, системы, торговли0.083

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Практическое Применение Механической Системы Торговли

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Лекция 1. Тема: Операционная система. Определение. Уровни операционной системы. Функции операционных систем. 1. Понятие операционной системы
Понятие операционной системы... Причиной появления операционных систем была необходимость создания удобных в... Операционная система ОС это программное обеспечение которое реализует связь между прикладными программами и...

Экспертные системы. Классификация экспертных систем. Разработка простейшей экспертной системы
Глава 2. Структура систем, основанных на знаниях. 1. Категории пользователей экспертных систем. 2.2. Подсистема приобретения знаний. 3. База… ЭС выдают советы, проводят анализ, дают консультации, ставят диагноз. Практическое применение ЭС на предприятиях способствует эффективности работы и повышению квалификации специалистов.

Система координат действия и общая теория систем действия: культура, личнсть и место социальных систем
В центре данного исследования стоит разработка теоретической схемы. Систематическое рассмотрение ее эмпирического использования будет предпринято… Основные положения системы координат действия подробно излагались ранее, и… При помощи ее анализируются структура и процессы систем, состоящих из отношений таких элементов к их ситуациям,…

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. СИГНАЛЫ И КАНАЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ. СИСТЕМЫ СВЯЗИ С ЧАСТОТНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ. ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ
Лабораторные работы часа... Практические занятия часа... Всего аудиторных занятий часов...

Методические рекомендации разъясняют и конкретизируют порядок внедрения и применения ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов"
Общие положения... Методические рекомендации разъясняют и конкретизируют порядок внедрения и применения ГОСТ Р...

Микропроцессорные системы: система ДЦ-МПК, система "Юг"
Использован практический опыт внедрения линейных пунктов управления (ЛПУ) на 60 станциях в увязке с ЭЦ-4, ЭЦ-9, МРЦ-12, МРЦ-13. Выполнен переход на… В состав аппаратуры центрального пункта управления (ПУ) входят IBM-совместные… Круглосуточный режим работы аппаратных средств ПУ обеспечивается источниками бесперебойного питания, а также системой…

Непротиворечивая система аксиом называется независимой, если никакая из аксиом этой системы не является следствием других аксиом этой системы
При аксиоматическом построении теории по существу все утверж дения выводятся путем доказательства из аксиом Поэтому к системе аксиом предъявляются... Система аксиом называется непротиворечивой если из нее нельзя логически... Если система аксиом не обладает этим свойством она не может быть пригодной для обоснования научной теории...

Вариант контрольной №1 Общая теория систем. Основные понятия, структура курса.Сущность и принципы системного подхода. Метод сценариев на примере системы управления.
Рассмотрим понятия, которые наиболее полно раскрывают ее существенные свойства (рис. 1). Рис. 1. Понятие системы «Система – это комплекс… Мы можем определить систему как нечто целое, абстрактное или реальное,… Практически каждый объект может рассматриваться как система.

Практическое занятие № 10 Тема. Подсистема гласных фонем в русском языке. Модификации гласных фонем
Тема Подсистема гласных фонем в русском языке Модификации гласных фонем... План... Фонологические школы Состав гласных фонем русского языка...

0.041
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам